Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh masuknya bank asing yang digambarkan oleh struktur kepemilikan dan ukuran bank terhadap alokasi kredit Bank Umum Konvensional di Indonesia. Penelitian ini membagi alokasi kredit berdasarkan tipe peminjam, yakni debitur UMKM dan debiur Non-UMKM serta dalam mata uang asing dengan periode penelitian 2009-2012. Dengan menggunakan model estimasi data panel logit, didapatkan hasil bahwa state-owned bank berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi kredit kepada debitur Non-UMKM. Penelitian ini juga menemukan bahwa greenfield bank, takeover bank, serta ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi kredit dalam mata uang asing. Hasil yang berbeda ditemukan pada state-owned bank yang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Untuk alokasi kredit kepada debitur UMKM, hanya greenfield bank yang berpengaruh signifikan. Penulis juga menemukan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara interaksi NPL dan CAR terhadap alokasi kredit kepada debitur UMKM dan dalam mata uang asing.

---

This study aims to examine the impact of foreign bank entry as ownership structure and bank size on credit allocation of Conventional Banks in Indonesia. This study divided credit allocation based on type borrowers, i.e: small dan medium enterprises (SMEs) and non-small and medium enterprises (Non-SMEs), and foreign currency loan for 2009-2012. Using estimation model of panel data logit, this study found that state-owned bank is negative dan statistically significant while bank size is positive and statistically significant on credit allocation for Non-SMEs. This study also found that greenfield bank, takeover bank, and bank size is positive and statistically significant on foreign currency loan. Meanwhile, state-owned bank is negative and statistically significant on foreign currency loan. However, only greenfield bank that is statistically significant on credit allocation for SMEs. In this study, NPL and CAR interaction is found statistically significant on credit allocation for SMEs and foreign currency loan."

"Menggunakan data dari 89 Bank Umum Konvensional di Indonesia dari periode 2006 hingga 2012, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan kredit abnormal terhadap risiko kredit, profitabilitas dan solvabilitas bank. Hasil penelitian dengan menggunakan teknik estimasi Fixed Effect Model menunjukan bahwa pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap risiko kredit, sedangkan pertumbuhan kredit abnormal memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas dan solvabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia.

---

Using data from 89 Conventional Banks in Indonesia from period 2006 to 2012, this reasearch examines how abnormal loan growth affects credit risk, bank profitability and bank solvability. Estimation results from Fixed Effect Model show that abnormal loan growth has a negative significant impact on credit risk, while abnormal loan growth has a positive significant impact on profitability and solvability of Conventional Banks in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit yang ditunjukkan oleh pinjaman berisiko, yaitu pinjaman diberikan oleh pihak bank yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak peminjam, terhadap profitabilitas dan likuiditas bank yang ditunjukkan oleh nilai-nilai rasio kinerja pada bank, yaitu Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Cash Flow to Total Assets. Risiko kredit menjadi salah satu masalah utama yang terjadi yang pada krisis keuangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan dalam menghadapi krisis keuangan di masa mendatang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan dari perusahaan perbankan konvensional yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari pinjaman berisiko yang diberikan oleh perusahaan perbankan terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut.

---

This study aims to investigate the effect of credit risk indicated by risky loans, the loans granted by the bank which cannot be repaid by the borrower, on the profitability and liquidity of banks indicated by the performance ratio on banks, which are Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, and Cash Flow to Total Assets. Credit risk becomes one of the main problems that occurred were in a financial crisis, so it needs to be further investigated the effect of credit risk on bank performance to face the financial crisis in the future. The data used in this study is data on the financial statements of the conventional banking firm located in Indonesia in 2010 to 2014. In this study used regression analysis of panel data models Fixed Effect. Results of this study indicate that there are negative effects of risky loans granted by the banking company to profitability and liquidity."

"Masuknya bank asing dapat dilakukan melalui greenfield (bank asing yang masuk melalui investasi greenfield) dan takeover (bank asing yang mengakuisisi lembaga dalam negeri yang sudah ada), karena teori menunjukkan bahwa dampak dari perilaku bank asing tergantung pada cara mereka masuk (Claeys dan Hainz, 2007). Dalam mengalokasian kredit, setiap kelompok bank memiliki proporsi yang berbeda - beda dalam mengalokasikan kreditnya. Bank asing yang cenderung menyalurkan kreditnya ke sektor korporasi dibandingkan ke sektor UMKM serta cenderung menyalurkan kreditnya dalam valuta asing dibandingkan kredit dalam mata uang rupiah.Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data panel dengan model random effect dimana variabel dependen yang digunakan adalah proporsi kredit UMKM, Korporasi dan kredit dalam valuta asing dengan variabel independen yang digunakan adalah COST, CAPT (Capitalization), Market Share, NPL (Non- Performing Loan), GDP, Inflasi dan Real Interest Rate.Hasil dari penelitian ini adalah bank asing dengan kategori cara masuk greenfield berpengaruh negatif dan signifikan terhadap alokasi kredit pada UMKM, akan tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi kredit pada korporasi dan pada kredit dalam valuta asing. Bank asing dengan kategori cara masuk takeover tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi kredit pada UMKM, pada korporasi, dan pada kredit dalam valuta asing. Variabel kontrol karakteristik bank yang signifikan mempengaruhi alokasi kredit pada UMKM dan pada korporasi adalah CAPT, COST, dan NPL. Sedangkan yang signifikan mempengaruhi alokasi kredit dalam valuta asing adalah COST dan MS (Market Share). Variabel kontrol makro ekonomi signifikan mempengaruhi alokasi kredit pada UMKM dan pada korporasi adalah Inflasi. Sedangkan yang signifikan mempengaruhi alokasi kredit pada kredit dalam valuta asing adalah GDP.

---

The entry of foreign banks can be done through greenfield (foreign banks that enter via greenfield investment) and the takeover (foreign banks that acquired domestic institutions that already exist), because theory suggests that the impact of foreign bank behavior depends on how they go (Claeys and Hainz, 2007). In mengalokasian loans, each bank has different proportions - different in allocating credit. Foreign banks are likely to lending to the corporate sector as compared to the SME sector and lending tends foreign currency-denominated loans than dollars.The method used in this study using panel data with random effects models where the dependent variable used is the proportion of SME credit, corporate and credit in foreign currency by the independent variable used is the COST, CAPT (Capitalization), Market Share, NPL (Non-Performing Loan), GDP, Inflation and real Interest Rate.The results of this study are foreign bank category greenfield entry way and a significant negative effect on credit allocation in MSMEs, but a positive and significant impact on corporate credit allocation and credit in foreign currency. Foreign bank entry way takeover category does not significantly influence the allocation of credit to MSMEs, the corporations, and loans in foreign currencies. Characteristics of the control variables that significantly affect the allocation of bank credit to SMEs and the corporation is CAPT, COST, and NPL. While that significantly affect the allocation of credit in foreign currency is COST and MS (Market Share). Macroeconomic control variables significantly influence the allocation of credit to MSMEs and the corporation is inflation. While a significant influence on the allocation of credit in foreign currency loans is GDP."

"[Penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi portofolio kredit bank terhadap profitabilitas efisiensi dan risiko kredit bank yang masing masing menggunakan proksi ROA BOPO serta NPL dan LLP selama periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan rasio Herfindahl Hirshmann Index HHI dan Absolute Distance Measure AD sebagai proksi konsentrasi kredit. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model dan sampel sebanyak 29 bank umum konvensional selama 5 periode ditemukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh signifikasn positif terhadap ROA bank dan berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL LLP dan BOPO.

---

This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks profitability efficiency and credit risk using banks ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010-2014. This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration. Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks ROA and significantly negative affecting banks NPL LLP and Cost Efficiency., This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks rsquo profitability efficiency and credit risk using banks rsquo ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010 2014 This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks rsquo ROA and significantly negative affecting banks rsquo NPL LLP and Cost Efficiency Keywords loan portfolio composition focus diversification bank return bank credit risk bank efficiency]"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."

"Penelitian ini menguji secara empiris pengaruh risiko kredit setelah implementasi kebijakan stimulus oleh bank di Indonesia dan ukuran bank terhadap profitabilitas pada periode pandemi Covid-19. Metode yang digunakan adalah Generalized Method of Moments (GMM) Model Dinamis untuk memperoleh gambaran efektivitas kebijakan relaksasi dalam menjaga profitabilitas perbankan Indonesia. Kebijakan stimulus yang dilakukan regulator pada masa pandemi Covid-19 mengubah perhitungan risiko kredit, dan penelitian ini memberikan kontribusi berupa penggunaan pengukuran risiko kredit yang disesuaikan dengan kebijakan stimulus tersebut yaitu dengan menambahkan kredit restrukturisasi dengan kualitas lancar. Studi ini menemukan bahwa risiko kredit menggunakan pengukuran baru tersebut mempengaruhi secara negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas pada periode selama pandemi Covid-19. Hal tersebut karena pelaksanaan kebijakan stimulus memungkinkan bank untuk tidak menurunkan kualitas kredit (tetap lancar) dengan cadangan kerugian yang tidak harus ditambah. Profitabilitas bank di masa pandemi tidak dipengaruhi signifikan oleh risiko kredit diduga antara lain dipengaruhi pula oleh kemampuan adaptasi yang baik dari bank di Indonesia melalui layanan tambahan sehingga dampak negatif dari risiko kredit dapat diminimalisir. Ukuran bank menurunkan  profitabilitas selama pandemi Covid-19 baik untuk bank dengan ukuran yang kecil, menengah maupun besar. Semakin besar ukuran bank, maka dianggap lebih berisiko antara lain karena kompensasi atas pengelolaan reputasi termasuk biaya operasional lainnya selain pembentukan kerugian yang lebih tinggi.

---

This study empirically examines the effect of credit risk using a new measure which is influenced by stimulus policy in Indonesia and bank size on profitability of Indonesian banks during the Covid-19 pandemic. It employed the Generalised Method of Moments (GMM) Dynamic Model to obtain an overview of the effectiveness of the relaxation policy in maintaining the profitability of the Indonesian banks. The stimulus policy by the regulator during the COVID-19 pandemic changed the credit risk calculation and this research contributed by using credit risk measurement adjusted to the stimulus policy by adding restructuring loans in current quality. The study found that credit risk negatively affected profitability in the period during the Covid-19 pandemic. This finding probably due to the stimulus policy allowing banks to remain current the credit quality with no addition to provision. Bank profitability during the pandemic was not significantly affected by credit risk, allegedly among others, also influenced by the good adaptability of banks in Indonesia through additional services. Bank size has had a significant negative effect on profitability during the Covid-19 pandemic for small, medium and large banks. The larger the size of the bank, the riskier it becomes due to the addition for reputation management includes other operational costs."

"

Abstrak

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana hubungan risiko likuiditas dengan risiko kredit pada bank Syariah dan bank konvensional serta melihat bagaimana pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas pada bank Syariah dan bank konvensional di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 30 bank konvensional dan 11 bank Syariah yang berada di Indonesia dengan rentang waktu selama tahun 2013-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah estimasi data panel 3 stage least square. 3 stage least square dapat digunakan untuk meneliti persamaan simultan. Hasilnya ditemukan bahwa risiko likuiditas dengan risiko kredit memiliki hubungan interkoneksi yang signifikan pada bank Syariah dan memiliki arah negatif, namun tidak signifikan pada bank konvensional. Selain itu penelitian ini juga menemukan hubungan interkoneksi risiko likuiditas dengan stabilitas pada bank Syariah signifikan dengan arah positif, namun tidak signifikan pada bank konvensional.

 

Kata Kunci: Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, Stabilitas Bank, Bank Syariah, Bank Konvensional

---

Abstract

 

This study aims to look at how the relationship between liquidity risk and credit risk in Islamic banks and conventional banks and see how the effect of liquidity risk on stability in Islamic banks and conventional banks in Indonesia. This study uses a sample of 30 conventional banks and 11 Islamic banks in Indonesia with a time span of 2013-2018. The research method used is the estimation of panel data 3 stage least square. 3 stage least square can be used to examine simultaneous equations. The results found that liquidity risk and credit risk have a significant interconnection relationship with Islamic banks and have a negative direction, but not significantly in conventional banks. In addition, this study also found a relationship between liquidity risk interconnection and stability in Sharia banks which was significant in a positive direction, but not significantly in conventional banks.

 

Keywords: Liquidity Risk, Credit Risk, Bank Stability, Sharia Bank, Conventional Bank

"

"penyaluran kredit dan risiko kredit terhadap kinerja bank yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020 dengan studi empiris pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 39 perusahaan perbankan pada periode tahun 2015-2020 dengan data kuartalan yang terbagi menjadi tiga periode yang berbeda (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 dan 2020 Q1 - 2020 Q3) serta menggunakan analisis Eviews. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode keseluruhan, SK (struktur kepemilikan), LDR (penyaluran kredit) dan CR (risiko kredit) berpengaruh terhadap kinerja bank (ROA). Pada periode sebelum pandemi Covid-19, hanya SK dan CR yang berpengaruh terhadap ROA. Pada periode selama pandemi Covid-19, hanya LDR dan CR berpengaruh terhadap ROA.

---

This study aims to determine the effect of ownership structure, credit distribution and credit risk on the performance of banks listed on the IDX from 2015 to 2020

with an empirical study of the Covid-19 pandemic. This research is a quantitative study using panel data. The sample in this study consisted of 39 banking companies

from 2015-2020 with quarterly data divided into three different periods (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 and 2020 Q1 - 2020 Q3) and using Eviews analysis. From the analysis, it can be concluded that in overall period, SK (ownership structure), LDR (credit distribution) and CR (credit risk) have an effect on bank performance (ROA). Before Covid-19 pandemic, only SK and CR have an effect

on ROA. While during Covid-19 pandemic, only LDR and CR have an effect on ROA."

"Pertumbuhan kredit sangat terkait dengan stabilitas perekonomian negara. Kinerja variabel makroekonomi yang terdiri dari PDB, suku bunga SBI, tingkat inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan harga minyak relatif cukup baik menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Namun demikian, keadaan tersebut dianggap belum maksimal mendorong pertumbuhan kredit perbankan nasional yang diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Karena itu, pengetahuan mengenai pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan kredit perlu dipahami dan diketahui untuk antisipasi kebijakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan kredit di masa yang akan datang. Pengaruh variabel makroekonomi terhadap pertumbuhan kredit dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dan parsial dengan menggunakan analisis statistik regresi berganda dengan mempertimbangkan periode waktu dari tahun 2002-2009.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel makroekonomi memberi pengaruh terhadap pertumbuhan kredit perbankan. Namun secara parsial hanya pertumbuhan PDB dan harga minyak yang signifikan memengaruhi pertumbuhan kredit. Tidak berpengaruhnya empat variabel makroekonomi lainnya menyebabkan pengaruh pertumbuhan PDB terhadap permintaan kredit kurang maksimal. Upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan kredit perbankan, perlu mendapat dukungan sektor perbankan dan pemerintah melalui kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter melalui penurunan BI rate belum mampu membuat perbankan menurunkan suku bunga simpanan dan pinjamannya. Dibutuhkan koordinasi antara BI dan perbankan dalam penurunan suku bunga bank dan menghindari segala bentuk kebijakan yang bersifat kontradiktif. Kebijakan fiskal perlu dikomplemen dengan minimisasi risiko dunia usaha sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap kredit. Pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat dilakukan melalui pemerataan pembangunan khususnya di luar Jawa dengan memberikan fokus pada sektor riil tradable yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi saat krisis finansial global 2008-2009 sehingga kredit dapat dimaksimalkan pertumbuhannya di sektor tersebut.

---

The growth on credit loan is closely related to the stability of the country's economy. The performance of macroeconomic variables of GDP, the SBI rate, inflation, money supply, exchange rate of rupiah against US dollar, and oil prices is appropriate enough to maintain the stability of Indonesian economy. However, this situation does not encourage national bank credit growth that expected to create the quality of economic growth. Therefore, knowledge about the effect of macroeconomic variables on the growth of credit needs to be understood in order to generate the policies to increase loan growth in the future. The impact of macroeconomic variables on credit growth in this study was conducted simultaneously and partially using multiple regression analysis by considering the time frame of 2002 to 2009.

The results of this study indicated that macroeconomic variables influence on the growth of bank credit simultaneously. However, partially only GDP growth and oil prices were significantly influence credit growth. Due to non-significantly impact of the rest of macroeconomic variables, the impact of GDP growth on credit loan was not maximally. Efforts to maximize the growth of credit need the support from banking sector and the government through the implementation of monetary and fiscal policy. Monetary policy through a reduction in BI rate was not able to reduce the banks interest rates for loan and saving. The coordination between the Central Bank and the general bank is necessary to lower interest rates and to avoid any kind of contradictory policies. The fiscal policy need to be complemented with the policies to minimize the business risk in order to speed up the demand of credit. The quality of economic growth (growth with equity) can be generated through spatial equity development especially outside of Java by focusing on tradable-real sector development which receives substantial impact during the global economic crisis of 2008-2009."