Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi, modal, dan risiko bank. Variabel efisiensi diukur menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, modal diukur menggunakan rasio modal terhadap asset tertimbang menurut risiko, sedangkan risiko diukur menggunakan deviasi standar ROA. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan sampel data tahunan 84 bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2002 sampai tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dipengaruhi oleh modal bank, di mana tingkat modal yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat risiko bank dipengaruhi oleh tingkat efisiensi, di mana semakin tidak efisien, risiko bank meningkat.

---

This research is aimed to analyze the relationship between efficiency, capital, and bank's risk. Efficiency is measured by operational cost to operational income ratio, capital is measured by capital to risk-weighted-assets, then risk is measured by standard deviation of ROA. Hypothesis-testing used panel data regression with sample 84 conventional banks in Indonesia over the period 2002-2012. The results of this research show that efficiency is affected by bank?s capital, where higher capital increase bank's efficiency. This research also show bank?s risk is affected by bank?s efficiency, where the less bank?s efficiency increase bank's risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efisiensi bank dan mengetahui hubungan antara efisiensi, modal, dan risiko kredit di Indonesia periode 2005 - 2011. Sampel penelitian ini adalah 24 bank umum konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank adalah metode parametrik Stochastic Frontier Efficiency (SFA). Metode Granger Causality digunakan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi, modal, dan risiko kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi biaya 24 bank umum konvensional selama 2005 - 2011 masih rendah. Sebaliknya, efisiensi pendapatan mencatatkan nilai yang tinggi. Selain itu, hasil studi menunjukkan bahwa efisiensi biaya mempunyai hubungan yang signifikan dengan modal dan risiko kredit. Sementara itu, efisiensi pendapatan terbukti tidak mempunyai hubungan dengan efisiensi biaya, modal, dan risiko kredit. Studi ini juga memperlihatkan bahwa modal mempunyai hubungan signifikan dengan efisiensi biaya dan risiko kredit, sementara risiko kredit terbukti hanya mempunyai hubungan signifikan dengan modal.

---

This study aims to measure the efficiency of the bank and analyze the relationship between efficiency, equity, and credit risks in Indonesia during 2005-2011. This study use 24 commercial banks listed in the Indonesia Stock Exchange. The method used to measure the efficiency of a bank is a parametric method Stochastic Frontier Efficiency (SFA). Granger Causality method used to determine the relationship between efficiency, equity, and credit risk.

This study shows that the efficiency cost of 24 commercial banks during 2005 to 2011 stated in low score. Contrary to that, the efficiency of revenue stated in high score. The results further indicate the efficiency costs have a significant relationship with capital and credit risk. Meanwhile, revenue efficiency proved to have no relatioship with cost efficiency, equity, and credit risk. This study also shows that the capital has a significant relationship with cost efficiency and credit risk, while credit risk shows only significant relationship to capital."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh modal dan risiko terhadap efisiensi bank di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan 59 bank konvensional dan 19 bank syariah. Efisiensi dihitung menggunakan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis DEA. Selama periode 2012-2016, bank syariah memiliki modal dan efisiensi yang lebih rendah, serta risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh modal terhadap efisiensi bank konvensional adalah signifikan positif. Sementara pengaruh risiko terhadap efisiensi bank konvensional dan syariah adalah signifikan negatif sehingga mendukung hipotesis bad luck.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to determine the effect of capital and risk on efficiency in Indonesian banking sector. The data used come from the financial statements of 59 conventional and 19 Islamic banks. Efficiency is measured using nonparametric Data Envelopment Analysis DEA approach. Within 2012 2016 period, Islamic banks have lower capital and efficiency, yet higher risk compared to its conventional counterpart. This study found that capital has a significant positive impact on conventional bank 39 s efficiency. The effect of risk on the efficiency of conventional and Islamic banks is significant negative, showing that it supports bad luck hypothesis."

"[Penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi portofolio kredit bank terhadap profitabilitas efisiensi dan risiko kredit bank yang masing masing menggunakan proksi ROA BOPO serta NPL dan LLP selama periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan rasio Herfindahl Hirshmann Index HHI dan Absolute Distance Measure AD sebagai proksi konsentrasi kredit. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model dan sampel sebanyak 29 bank umum konvensional selama 5 periode ditemukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh signifikasn positif terhadap ROA bank dan berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL LLP dan BOPO.

---

This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks profitability efficiency and credit risk using banks ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010-2014. This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration. Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks ROA and significantly negative affecting banks NPL LLP and Cost Efficiency., This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks rsquo profitability efficiency and credit risk using banks rsquo ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010 2014 This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks rsquo ROA and significantly negative affecting banks rsquo NPL LLP and Cost Efficiency Keywords loan portfolio composition focus diversification bank return bank credit risk bank efficiency]"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh diversifikasi kredit terhadap risiko kredit, efisiensi, dan kapitalisasi bank. Data yang digunakan merupakan data panel yang terdiri dari 20 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011. Metode penelitian menggunakan Fixed-Effect Model dan Random-Effect Model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa diversifikasi kredit secara signifikan berpengaruh positif terhadap risiko kredit dan efisiensi serta berpengaruh negatif terhadap kapitalisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa diversifikasi kredit meningkatkan risiko kredit, meningkatkan efisiensi bank, dan menurunkan kapitalisasi bank.

---

The aim of this paper is to analyze how loan diversification affects credit risk, efficiency, and capitalization of commercial banks. Employing panel data from 20 conventional commercial banks listed in Indonesia Stock Exchange during year 2007-2011, this research was conducted using Fixed-Effect Model and Random- Effect Model. Result obtained from the research showed that loan diversification positively significant affects credit risk and bank efficiency, and negatively significant affects bank capitalization. It implies that loan diversification increase the risk faced by banks, increase bank efficiency, and decrease bank capitalization."

"Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998, 2005, dan 2008 membuat bank-bank mengalami kesulitan likuiditas. Kondisi tersebut menyebabkan risiko kredit/tingkat kredit bermasalah pada saat itu meningkat karena banyak perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu mengembalikan kredit yang dimiliki kepada bank. Di sisi lain, bank juga harus memiliki modal yang cukup untuk mengantisipasi penarikan dana besar-besaran pada suatu saat oleh nasabahnya. Peningkatan kredit bermasalah (NPL) membuat bank cukup rentan terhadap guncangan ekonomi yang akan terjadi jika bank tidak memiliki modal (CAR) yang cukup. Dalam kondisi ekonomi yang buruk (shock), bank perlu berhati-hati karena tidak ada yang dapat memperkirakan luas dan dalamnya krisis keungan. Oleh karena itu, bank harus melakukan stress testing secara berkala untuk memperkirakan kemampuan bank bertahan pada kondisi yang buruk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Vector Auto Regressive (VAR) yang mampu memperkirakan jangka waktu (lag) yang optimal yang dapat mempengaruhi variabel itu sendiri dalam persamaan regresi linier atau model yang dibentuknya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan inflasi dan nilai tukar IDR/USD berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (GDP) dan BI Rate berpengaruh negatif terhadap NPL dengan lag 1 (1 kuartal). Pada saat terjadi shock, NPL akan meningkat dan mencapai NPL tertinggi pada 5 - 7 kuartal setelah terjadinya shock. Peningkatan NPL tersebut tidak sama untuk semua jenis bank. Berdasarkan struktur kepemilikan bank, Bank Campuran dan Bank Asing memiliki risiko kredit tertinggi, sedangkan BUSN Non Devisa dan BPD memiliki risiko kredit terkecil akibat terjadinya shock. Risiko kredit tersebut menyebabkan tingkat CAR Bank menurun namun masih berada di atas ketentuan Bank Indonesia, yaitu 8%.

---

Banks had liquidity problems in Indonesia monetary crisis in 1997-1998, 2005 and 2008. The condition caused credit risk/the level of non-performing loans (NPL) increased because many companies had financial difficulties and are not able to repay the loan to the Bank. On the other hand, Banks also must have enough capital to anticipation of massive withdrawals (rush) at any time by the customer. Increasing in non-performing loans makes banks quite vulnerable to economic shocks that would occur if the bank has no sufficient capital (CAR). In bad economic conditions (shock), Banks need to be careful because no one can predict the breadth and depth of the financial crisis. Therefore, Banks should conduct stress tests periodically to estimate the banks' ability to survive in harsh conditions. The methodology used in this research is the Vector Auto Regressive (VAR) that is able to estimate the length of time (lag) that can affect the optimal variable itself in a linear regression equation or model of the formation. The results of this research represented that the increase in inflation and exchange rate IDR/USD have positive effect on NPL, while the increase in Gross Domestic Product (GDP) and BI rate have negative effect on NPL with lag one (one quarter). In the time of a shock, NPL will increase and reached the highest NPL in 5 - 7 quarters after the shock. The increase in NPL is not the same for all types of banks. Based on the ownership structure of banks, the Joint Venture Bank and Foreign Owned Bank have the highest credit risk, while the Non-Foreign Exchange Commercial Bank and Regional Development Bank have the smallest credit risk due to shock. Credit risk causes Bank's CAR level declined but it remained above the Bank Indonesia regulation, which is 8%."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan profitabilitas, efisiensi, likuiditas dan risiko antara bank syariah yang berbasis profit-loss-sharing dan bank konvensional yang berbasis bunga di Indonesia dengan menggunakan 18 rasio keuangan. Kolmogorov-Smirnov test digunakan untuk menguji distribusi normalitas data. Pengujian hipotesis untuk data normal menggunakan uji t yang mencakup Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), dan Retained Earning to Asset (RETA), sedangkan untuk data yang tidak normal yaitu Return on Deposit (ROD), Net Opertating Margin (NOM), Operating Expense to Asset (OEA), Operating Income to Asset (OIA), Operating Expense to Revenue (OER), Asset Turn Over (ATO), Net Interest Margin (NIM), Net Non-Interest Margin (NNIM), Cash to Asset (CTA), Cash to Deposit (CTD), Deposit to Asset (DTA), Equity Multiplier (EM), Equity to Deposit (ETD) dan Total Liabilities to Asset (TLE), digunakan uji Mann Whitney. Penelitian menggunakan 17 data bank syariah dan 52 data bank konvensional dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan untuk profitabilitas bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah, sedangkan efisiensi, likuiditas dan risiko antara bank syariah dan bank konvensional relatif sama.

---

The purpose of this study is to compare profitability, efficiency, liquidity, and risk between profit-loss-sharing-based Islamic bank and interest-based bank in Indonesia using 18 financial ratios. Kolmogorov-mimov test was used to examine the normal distribution. T-test was used to test normal data that consist of Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), and Retained Earning to Asset (RETA), while Mann Whitney test was used to test abnormal data such as Return on Deposit (ROD), Net Operating Margin (NOM), Operating Expense to Asset (OEA), Operating Income to Asset (OIA), Operating Expense to Revenue (OER), Asset Turn Over (ATO), Net Interest Margin (NIM), Net Non-Interest Margin (NNIM), Cash to Asset (CTA), Cash to Deposit (CTD), Deposit to Asset (DTA), Equity Multiplier (EM), Equity to Deposit (ETD) as well as Total Liabilities to Asset (TLE). This study used 17 Islamic banks data and 52 conventional banks data from 2008 to 2011. The results show that conventional banks? profitability is better than Islamic bank, whereas efficiency, liquidity, and risk are relatively equal."

"Penelitian ini membahas pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi Bank Umum Konvensional periode 2011-2015 dengan menggunakan metode panel data. Penelitian dilakukan pada ages 107-109keseluruhan bank dengan beradasar kepemilikan seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Persero, Bank Asing, Bank Campuran dan Bank Swasta Nasional. guna mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara struktur pasar terhadap efisiensi bank. Pengaruh positif signifikan antara risiko modal terhadap efisiensi bank. Pengaruh negatif signifikan risiko kredit terhadap efisiensi bank.

---

This study discusses the effect of market structure and risk taking to the efficiency of conventional commercial bank the period 2011 2015 by using panel data. The study was conducted on a whole bank with based on ownership as the Regional Development Banks, State Owned Banks, Foreign Banks, Joint Venture Banks and National Private Banks to determine whether there is influence market structure and risk taking to efficiency. Results showed market structure has a significant negative effect on the efficiency of the bank. Capital risk has a significant positive effect on the efficiency of the bank. Credit risk has a significant negative effect on the efficiency of the bank."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa seberapa besar pengaruh efisiensi perusahaan perbankan terhadap imbal hasil saham perusahaan tersebut pada periode 2015–2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank dalam penelitian adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA). Sedangkan metode Common Effect Model/CEM digunakan untuk menganalisis pengaruh efisiensi bank tersebut terhadap imbal hasil saham.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 12 bank umum konvensional selama 2015–2018 cukup efisien. Tahun 2015 ke 2016, rata–rata score efisiensi mengalami penurunan. Rata–rata nilai skor efisiensi dari tahun 2016 hingga 2018 terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa score efisiensi bank, yang diperoleh dari pendekatan DEA, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap imbal hasil saham bank.

 

---

This study aims to analyze bank efficiency and how much it determine stock return on banks stock return in Indonesia for 2015-2018 period. The sample of this study is 12 conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The method used to measure bank efficiency is the non-parametric Data Envelopment Analysis (DEA) method. The Common Effect Model (PLS) method is used to determine the effect of bank efficiency on stock return.

The results showed that 12 conventional commercial banks during 2015–2018 were adequately efficient. From 2015 to 2016, the average efficiency score decreased. The average efficiency score from 2016 to 2018 has increased year-on-year. Other research results indicate that the bank efficiency score, which is obtained from the DEA approach, does not have a significant effect on bank stock return.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat kompetisi di industri perbankan Indonesia dan melihat hubungannya ke tingkat profitabilitas perbankan syariah dan perbankan konvensional di Indonesia. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa tingkat konsentrasi di industri perbankan di Indonesia cukup tinggi jika dilihat dengan menggunakan concentration ratio namun dengan menggunakan HHI dapat dilihat bahwa tingkat kompetisinya masih cenderung rendah. Tingkat profitabilitas pada perbankan konvensional secara rata rata lebih tinggi dibandingkan perbankan syariah jika dihitung menggunakan ROA namun tingkat profitabilitas perbankan syariah akan lebih tinggi jika dibandingkan perbankan konvensional dengan menggunakan NIM sebagai proksi sebagai tingkat profitabilitas. Jika menggunakan ROA sebagai variabel dependen tingkat kompetisi memiliki hubungan negatif dan tingkat konsentrasi akan memiliki hubungan positif kepada tingkat profitabilitas selain itu ukuran dan BOPO perusahaan juga memiliki hubungan negatif terhadap tingkaty profitabilitas. Tingkat profitabilitas perbankan syariah juga lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional dengan menggunakan ROA sebagai proksi profitabilitas. Dengan menggunakan NIM sebagai proksi dari tingkat profitabilitas terjadi perbedaan reaksi pada HHI yang bisa juga melihat tingkat konsentrasi dan PRH yang melihat tingkat kompetisi , tingkat konsentrasi memiliki hubungan positif dengan NIM dan tingkat kompetisi juga memiliki hubungan positif dengan NIM sementara ukuran, market share dan BOPO memiliki pengaruh negatif terhadap NIM.

---

The study aims to examine the degree of competition in the banking industry in Indonesia and see the relationship with the level of profitability of Islamic banking and conventional banking in Indonesia. In this study it was found that the level of concentration in the banking industry in Indonesia is quite high when assesed using the concentration ratio but by using the HHI, it can be seen that the level of competition is still likely to be low. The level of profitability in conventional banking is higher than the average of the Islamic banking if calculated using ROA but Islamic banking profitability will be higher when compared to conventional banking by using NIM as a proxy for the level of profitability. By using ROA as the dependent variable, level of competition has a negative relationship and the level of concentration will be positively related to the level of profitability. The firm size and BOPO also negatively related to profitability level. Islamic banking profitability levels are also lower than conventional banking by using ROA as a proxy for profitability. By using NIM as a proxy of the level of profitability there is some difference. The HHI which assesed the concentration levels and PRH which see the level of competition, the level of concentration has a positive relationship with NIM and the level of competition also has a positive relationship with NIM as size, meanwhile market share and BOPO and Size of the bank have negative effect on NIM."