Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah di Indonesia dengan menggunakan ukuran kinerja, risiko, dan sistem bank. Kelompok ukuran kinerja yang digunakan adalah rasio profitabilitas dan rasio likuiditas. Ukuran risiko yang digunakan adalah risiko kredit dan insolvency risk. Ukuran sistem yang digunakan adalah rasio struktur aset dan sistem operasional. Metode yang digunakan adalah regresi logistik. Peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah dilihat dari rasio keuangan. Bank konvensional memiliki nilai rasio yang lebih besar pada rasio ROA, CTD, LLR, LTD, DTA, FAA dan OBSIA. Sedangkan bank syariah memiliki nilai rasio yang lebih besar pada rasio NPL dan DTE.

---

ABSTRACT

;This study aims to determine the difference between conventional banks and Islamic banks in Indonesia by using performance indicators, risk indicators, and system. Performance indicators used are the ratio of profitability and liquidity ratio. Risk indicators used are credit risk and insolvency risk. System indcators used are the ratio of asset structure and operational system. The method used is logistic regression. Researchers found that there is a difference between conventional banks and Islamic banks seen from the financial ratios. Conventional banks have greater value on ROA, CTD, LLR, LTD, DTA, FAA and OBSIA. While Islamic banks have greater value in NPL and DTE.

, This study aims to determine the difference between conventional banks and Islamic banks in Indonesia by using performance indicators, risk indicators, and system. Performance indicators used are the ratio of profitability and liquidity ratio. Risk indicators used are credit risk and insolvency risk. System indcators used are the ratio of asset structure and operational system. The method used is logistic regression. Researchers found that there is a difference between conventional banks and Islamic banks seen from the financial ratios. Conventional banks have greater value on ROA, CTD, LLR, LTD, DTA, FAA and OBSIA. While Islamic banks have greater value in NPL and DTE.

]"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor spesifik-bank terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel data dengan model estimasi fixed effect model atau ordinary least square (OLS). Faktor spesifik-bank yang digunakan dalam penelitian adalah diversifikasi pendapatan, kualitas aset, kapitalisasi, dan efisiensi operasional. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor spesifik-bank secara signifikan mempengaruhi kinerja sektor perbankan. Diversifikasi pendapatan, kapitalisasi, kualitas aset, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bank konvensional. Di sisi lain, kualitas aset berpengaruh negatif dan efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Diversifikasi pendapatan hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, namun tidak signifikan mempengaruhi ROA. Sementara, kapitalisasi tidak signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah.

---

This study aims to examine the influence of bank-specific factors on the performance of conventional banks and Islamic banks in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The research method used is panel data regression with a fixed effect model or ordinary least square (OLS) estimation model. The bank-specific factors used in the study are income diversification, asset quality, capitalization, and operational efficiency. The results of the study found that bank-specific factors significantly affect the performance of the banking sector. Income diversification, capitalization, asset quality, and operational efficiency have a negative and significant effect on conventional banks. On the other hand, asset quality has a negative effect and operational efficiency has a positive effect on the performance of Islamic banks. Income diversification only has a positive and significant effect on ROE, but does not significantly affect ROA. Meanwhile, capitalization does not significantly affect the performance of Islamic banks."

"Perkembangan sektor perbankan dunia menunjukkan bahwa pengukuran efisiensi dengan rasio keuangan dan indikator profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) atau Return on Equity (ROE) tidak cukup untuk menunjukkan performansi bank. Saat mengukur profitabilitas, harus dianalisis juga risiko yang terkait dengan indikator profitabilitas. Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) maka risiko dapat dimasukan kedalam pengukuran efisiensi dengan tetap mempertimbangkan profitabilitas. Selain itu DEA memungkinkan benchmark efisiensi pada Dual Banking Systems seperti yang diterapkan di Indonesia. DEA juga memungkinkan pengukuran efisiensi dengan multiple input dan output sehingga banyak faktor yang dapat dipertimbangkan dalam pengukuran. Dengan DEA, dilakukan pengukuran efisiensi dengan 4 model yang berbeda. Model pertama adalah NIM dengan input DEA berupa risiko likuiditas dan risiko pembiayaan dengan output berupa NIM. Model kedua adalah model ROA dengan input berupa risiko operasional dan output ROA, model ketiga adalah model ROE dengan input berupa risiko leverage dengan output ROE, model terakhir adalah model ALL dengan input semua risiko pada ketiga model dan output semua indikator profitabilitas pada ketiga model. Setelah diukur efisiensi ketiga model dilakukan uji beda Mann Whitney untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada keempat model tersebut. Hasil pengukuran membuktikan bahwa antara bank syariah dan konvensional tidak terdapat perbedaan signifikan pada model NIM, terdapat perbedaan signifikan pada model ROA yang disebabkan oleh perbedaan total aset, terdapat perbedaan pada model ROE yang disebabkan oleh perbedaan total ekuitas, dan tidak terdapat perbedaan pada model ALL.

---

The development of the banking sector of the world shows that the measurement of the efficiency with financial ratios and profitability indicators such as Return on Assets (ROA) or return on equity (ROE) is not sufficient to demonstrate the performance of the bank. When measuring profitability, should be analyzed also the risks associated with indicators of profitability. Using Data Envelopment Analysis (DEA), the risk can be incorporated into the measurement of efficiency while considering profitability. In addition it allows the DEA efficiency benchmarks on Dual Banking Systems as applied in Indonesia. DEA also allows the measurement of the efficiency with multiple inputs and outputs so many factors that can be considered in the measurement. With DEA, the efficiency measured with 4 different models.

The first model is the NIM model with liquidity risk and financing risk as input and NIM as output. The second model is ROA model with operational risk as input and ROA as output, third model is ROE with risk leverage as input and ROE as output, the last model is ALL model with all the risk in three models as input and indicators of profitability in all three models as output. Having measured the efficiency of the three models, Mann Whitney test is needed to see whether there are significant differences in four models.

The measurement results prove that the Islamic banks and conventional no significant differences in NIM models, there are significant differences in ROA models caused by differences in total assets, there is a difference in ROE models caused by the difference in total equity, and there is no difference in ALL models."

"Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan profitabilitas, efisiensi, likuiditas dan risiko antara bank syariah yang berbasis profit-loss-sharing dan bank konvensional yang berbasis bunga di Indonesia dengan menggunakan 18 rasio keuangan. Kolmogorov-Smirnov test digunakan untuk menguji distribusi normalitas data. Pengujian hipotesis untuk data normal menggunakan uji t yang mencakup Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), dan Retained Earning to Asset (RETA), sedangkan untuk data yang tidak normal yaitu Return on Deposit (ROD), Net Opertating Margin (NOM), Operating Expense to Asset (OEA), Operating Income to Asset (OIA), Operating Expense to Revenue (OER), Asset Turn Over (ATO), Net Interest Margin (NIM), Net Non-Interest Margin (NNIM), Cash to Asset (CTA), Cash to Deposit (CTD), Deposit to Asset (DTA), Equity Multiplier (EM), Equity to Deposit (ETD) dan Total Liabilities to Asset (TLE), digunakan uji Mann Whitney. Penelitian menggunakan 17 data bank syariah dan 52 data bank konvensional dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan untuk profitabilitas bank konvensional lebih baik dibandingkan bank syariah, sedangkan efisiensi, likuiditas dan risiko antara bank syariah dan bank konvensional relatif sama.

---

The purpose of this study is to compare profitability, efficiency, liquidity, and risk between profit-loss-sharing-based Islamic bank and interest-based bank in Indonesia using 18 financial ratios. Kolmogorov-mimov test was used to examine the normal distribution. T-test was used to test normal data that consist of Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Profit Margin (PM), and Retained Earning to Asset (RETA), while Mann Whitney test was used to test abnormal data such as Return on Deposit (ROD), Net Operating Margin (NOM), Operating Expense to Asset (OEA), Operating Income to Asset (OIA), Operating Expense to Revenue (OER), Asset Turn Over (ATO), Net Interest Margin (NIM), Net Non-Interest Margin (NNIM), Cash to Asset (CTA), Cash to Deposit (CTD), Deposit to Asset (DTA), Equity Multiplier (EM), Equity to Deposit (ETD) as well as Total Liabilities to Asset (TLE). This study used 17 Islamic banks data and 52 conventional banks data from 2008 to 2011. The results show that conventional banks? profitability is better than Islamic bank, whereas efficiency, liquidity, and risk are relatively equal."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efisiensi, modal, dan risiko bank. Variabel efisiensi diukur menggunakan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional, modal diukur menggunakan rasio modal terhadap asset tertimbang menurut risiko, sedangkan risiko diukur menggunakan deviasi standar ROA. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan sampel data tahunan 84 bank umum konvensional di Indonesia pada tahun 2002 sampai tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dipengaruhi oleh modal bank, di mana tingkat modal yang tinggi dapat meningkatkan efisiensi bank. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat risiko bank dipengaruhi oleh tingkat efisiensi, di mana semakin tidak efisien, risiko bank meningkat.

---

This research is aimed to analyze the relationship between efficiency, capital, and bank's risk. Efficiency is measured by operational cost to operational income ratio, capital is measured by capital to risk-weighted-assets, then risk is measured by standard deviation of ROA. Hypothesis-testing used panel data regression with sample 84 conventional banks in Indonesia over the period 2002-2012. The results of this research show that efficiency is affected by bank?s capital, where higher capital increase bank's efficiency. This research also show bank?s risk is affected by bank?s efficiency, where the less bank?s efficiency increase bank's risk."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh modal dan risiko terhadap efisiensi bank di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan 59 bank konvensional dan 19 bank syariah. Efisiensi dihitung menggunakan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis DEA. Selama periode 2012-2016, bank syariah memiliki modal dan efisiensi yang lebih rendah, serta risiko yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh modal terhadap efisiensi bank konvensional adalah signifikan positif. Sementara pengaruh risiko terhadap efisiensi bank konvensional dan syariah adalah signifikan negatif sehingga mendukung hipotesis bad luck.

---

ABSTRACTThe aim of this study is to determine the effect of capital and risk on efficiency in Indonesian banking sector. The data used come from the financial statements of 59 conventional and 19 Islamic banks. Efficiency is measured using nonparametric Data Envelopment Analysis DEA approach. Within 2012 2016 period, Islamic banks have lower capital and efficiency, yet higher risk compared to its conventional counterpart. This study found that capital has a significant positive impact on conventional bank 39 s efficiency. The effect of risk on the efficiency of conventional and Islamic banks is significant negative, showing that it supports bad luck hypothesis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara profitabilitas, risiko likuiditas, dan risiko kredit perbankan terhadap volatilitas harga saham. Data time-series penelitian ini merupakan triwulanan selama sepuluh tahun (2014-2023), sementara data cross-section yang digunakan terdiri dari 4 emiten bank syariah yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dan 33 emiten bank konvensional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah unbalanced panel data. Dari kedua pemodelan baik perbankan syariah maupun konvensional, profitabilitas signifikan berpengaruh positif, risiko likuiditas signifikan positif, dan risiko kredit signifikan berpengaruh positif terhadap volatilitas harga saham.

---

This This study aims to analyze the relationship between profitability, liquidity risk, and credit risk of banks on stock price volatility. The time-series data of this study is quarterly for ten years (2014-2023), while the cross-section data used consists of 4 Islamic bank issuers listed on the Indonesia Sharia Stock Index (ISSI), and 33 conventional bank issuers listed on the Indonesia Stock Exchange. The methodology used is an unbalanced panel data. From both Islamic and conventional banking modeling, profitability has a significant positive effect, liquidity risk has a significant positive effect, and credit risk has a significant positive effect on stock price volatility."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan variabel internal dan eksternal terhadap kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia dengan variabel dependen berupa ROA (Return on Asset) dan ROE (Return On Equity) dan LTA/Size, LEV/Leverage, Financing, CAR, GDP sebagai variabel independen serta terdapat variabel dummy berupa dummy crisis (periode selama krisis) dan dummy tran (periode setelah krisis). Untuk menganalisis data, digunakan regresi berganda data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari perubahan variabel internal dan eksternal makroekonomi terhadap kinerja keuangan Bank Syariah di Indonesia.

---

This study aimed to analyze the changes on the financial performance of Islamic banks in Indonesia with the dependent variable in the form of ROA (Return on Assets) and ROE (Return On Equity), as well as LTA / Size, LEV / Leverage, Financing, CAR, GDP as a variable independent and there is also a dummy variable in the form of dummy crisis (during the crisis period) and a dummy tran (the period after the crisis).

To analyze the data used panel data regression. The results of this study indicate that there is a significant effect of changes in the internal variables and external variables makroemonomi on the financial performance of Islamic banks in Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan apa saja yang mempengaruhi perubahan Return On assets perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2006 hingga 2015. Sampeldalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 102 perusahaan. Penelitian ini mengunakan random effect model yang diolah dalam program eviews 8. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa variabel non performing loan , capital adequacy ratio dan total assets mempengaruhi perubahan return on assets secara posit if kecuali non performing loan yang mempengaruhi secara negatif. Sedangkan untuk perubahan dana pihak ketiga , produk domestic bruto dan tingkat suku bunga kredit perbankan tidak terlalu berpengaruh positif.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the determinants that influence changes in return on assets conventional commercial banks registered in Bank Indonesia period 2006 to 2015. The sample in this study totaled 102 companies. This study uses a random effect model that is processed in the program eviews 8. In this study it was found that the variables of non-performing loans, capital adequacy ratio and total assets affect change in a positive return on assets except non-performing loans which affect negatively. As for changes in third party funds, gross domestic product and the level of bank lending rates does not significantly positive.;"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis perilaku moral hazard yang diperlihatkan oleh lending behavior bank syariah dan bank konvensional di Indonesia ketika memiliki risiko kredit di atas ambang batas (threshold) tertentu. Selain itu, penelitian ini akan menganalisis faktor faktor kondisi bank yang dapat mempengaruhi risiko kredit pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia dari kuartal ketiga tahun 2010 sampai kuartal ketiga tahun 2019. Dengan menggunakan metode threshold panel regression dari Hansen (1999) dan menggunakan risiko kredit periode sebelumnya sebagai variabel threshold, penelitian ini menemukan bahwa ketika pada periode sebelumnya bank syariah memiliki risiko kredit di atas threshold 3,52%, pertumbuhan pembiayaan bank syariah akan meningkatkan risiko kredit saat ini, sedangkan pada bank konvensional ketika pada periode sebelumnya bank konvensional memiliki risiko kredit di atas threshold 1,31%, pertumbuhan pinjaman bank konvensional akan menurunkan risiko kredit saat ini. Hasil ini mengindikasikan bahwa bank syariah kurang berhati hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat ketika memiliki risiko kredit di atas 3,52%. Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi perilaku moral hazard pada bank syariah di Indonesia. Faktor kondisi bank syariah yang dapat mempengaruhi risiko kredit adalah lag return on asset (ROA), equity ratio (ER), pertumbuhan deposit (DG), ukuran aset (Size), dan tingkat bagi hasil yang melebihi tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) (Dummy). Sedangkan pada bank konvensional faktor faktor yang dapat mempengaruhi risiko kredit adalah lag return on asset (ROA), equity ratio (ER), dan ukuran aset (Size)

---

ABSTRACT

This study aims to analyze the moral hazard behavior shown by the lending behavior of Islamic banks and conventional banks in Indonesia when they have credit risk above a certain threshold. In addition, this study will analyze the factors of bank conditions that can affect credit risk on Islamic banks and conventional banks in Indonesia from the third quarter of 2010 to the third quarter of 2019. Using the threshold panel regression model from Hansen (1999) and using credit risk in the previous period as a threshold variable, this study found that when in the previous period Islamic banks has a credit risk above the threshold 3.52%, financing growth will increase credit risk, whereas in conventional banks when in the previous period conventional banks has a credit risk above the threshold 1.31%, loan growth will reduce credit risk. These results indicate that Islamic banks are less careful in channeling financing to the public when credit risk is above 3,52%. This condition shows an indication of moral hazard behavior on Islamic banks in Indonesia. Factors that can affect Islamic bank credit risk are lag return on assets (LROA), equity ratio (ER), deposit growth (DG), size, and profit sharing levels that exceed the LPS guarantee interest rate (Dummy). While the factors that can affect conventional bank credit risk are lag return on assets (LROA), equity ratio (ER), and size."