Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kompetisi terhadap pengambilan risiko yang terdiri dari default risk, market risk, asset risk, capital risk dan liquidity risk yang terjadi di perbankan Indonesia pada periode 2010-2016. Penelitian ini dilakukan pada 41 bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengujian regresi data panel. Kompetisi perbankan diukur dengan menggunakan pendekatan struktural yaitu consentration ratio CRn yang biasa disebut rasio konsentrasi lima bank dan Herfindahl-Hirschman Index serta ukuran persaingan non-struktural H-Statistik Panzar-Rosse. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tingkat kompetisi yang diukur dengan concentration ratio berpengaruh terhadap default risk, asset risk, dan capital risk. Jadi kompetisi pada pasar yang lebih terkonsentrasi lebih rentan terkena risiko.

---

This study aims to determine the impact of competition on risk taking consist of default risk, market risk, asset risk, capital risk and liquidity risk in Indonesian banks on the period 2010 2016. This study was conducted on 41 conventional commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange. The method used in this research is regression testing of panel data. Banking competition is measured using a structural approach that is the consentration ratio CRn commonly called the concentration ratio of five banks and the Herfindahl Hirschman Index as well as the non structural competition size of H Statistics Panzar Rosse. The results of this study conclude that the level of competition measured by the concentration ratio affects default risk, asset risk, and capital risk. So competition in a more concentrated market is more vulnerable to risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kompetisi terhadap pengambilan risiko perbankan di Indonesia periode 2007-2011. Penelitian dilakukan terhadap 103 bank yang secara aktif menjalankan usahanya secara penuh dan terdaftar dalam Direktori Perbankan Indonesia selama periode 2007-2011. Metodologi penelitian menggunakan pengujian regresi data panel dengan variabel dependen pengambilan risiko perbankan dan variabel independen pengambilan risiko perbankan periode sebelumnya, tingkat kompetisi, loans ratio, pangsa pasar, profitabilitas, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil baik periode yang bersangkutan maupun periode sebelumnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat kompetisi terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan risiko perbankan di Indonesia. Profil risiko perbankan Indonesia menunjukkan bahwa rasio NPL telah memenuhi standar Bank Indonesia < 5%. Dari penelitian ini ditemukan bahwa struktur pasar perbankan di Indonesia pada tahun 2007-2011 merupakan struktur pasar oligopoli. Ketiga pendekatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran adalah Concentration Ratio 5, Herfindahl Hirschmann Index (HHI), dan Panzar Rosse. Melalui hasil yang diperoleh, disarankan kepada para praktisi perbankan untuk semakin menguatkan posisinya di dalam pasar sehingga tetap dapat menunjukkan kinerja yang optimal di tengah dinamika dunia perbankan Indonesia. Bagi regulator disarankan untuk lebih mengawasi persaingan usaha di industri perbankan, agar praktik persaingan tidak sehat dapat dihindarkan.

---

This research aims to determine the impact of competition on bank risk-taking in Indonesia. The study was conducted on 103 banks that are active in business and fully registered in Indonesian Banking Directory during 2007-2011. Research methodology used is panel data regression with bank risk-taking as dependent variable, and bank risk-taking prior period, the level of competition, loans ratio, market share, profitability, and annual growth in Gross Domestic Product as independent variables.

This study concludes, the level of competition proved to significantly affect the banks risk-taking in Indonesia. Indonesian banking risk profile indicates that the NPL ratio has met the standard of the Bank Indonesia. From this study, it was found that the structure of the banking market in Indonesia in tends to reflect an oligopoly market structure. The measurements of market structure are Concentration Ratio 5, Herfindahl Hirschmann Index, and Panzar Rosse.

Through the results obtained, it is suggested to banks to further strengthen its position in the market so it remains showing optimum performance in the dynamic world of Indonesian banking. Advise for regulators is to better supervise competition in banking industry, so that the practice of unfair competition can be avoided and the risk can be maintained."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh ukuran bank terhadap pengambilan risiko pada bank-bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2005-2014, dengan kondisi bahwa nilai market-to-book ratio bank dan umur bank dijaga konstan. Ukuran bank diukur menggunakan natural logarithm dari nilai total aset bank sedangkan ukuran pengambilan risiko bank mengacu pada formulasi Z-score. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada metode data panel dan informasi keuangan berbasis kuartal.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengambilan risiko. Selain itu, dekomposisi atas nilai Z-score menunjukkan bahwa bank-bank umum konvensional terbuka yang semakin bertumbuh besar di Indonesia cenderung meningkatkan pengambilan risikonya dengan cara meningkatkan leverage.

---

This study investigates the effect of bank size on risk-taking for conventional commercial banks in Indonesia which are listed on Indonesia Stock Exchange during period 2005-2014, under condition of which market-to-book ratio and bank age are controlled to remain constant. Bank size is measured by natural logarithm of bank’s total assets whereas the measure of bank risk-taking follows Z-score formulation. This study follows data panel method and quarterly financial information.

Results of this study show that bank size positively and significantly affects risk-taking. In addition, a decomposition of Z-score shows that growing-in-size listed conventional commercial banks in Indonesia tend to engage in excessive risk-taking through increased leverage."

"Sektor perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara, dimana kinerja perbankan menjadi faktor yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Salah satu tolak ukur kinerja perbankan adalah profitabilitas, yang dalam upaya pencapaiannya tidak terlepas dari risiko seperti risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh risiko kredit (yang diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (yang diwakilkan oleh rasio LDR) terhadap profitabilitas bank. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 19 bank umum yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 – 2019. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank yang diwakilkan oleh return on asset (ROA) dan return on equity (ROE), sedangkan variabel independennya adalah risiko kredit (diwakilkan oleh rasio NPL), risiko operasional (yang diwakilkan oleh rasio BOPO) dan risiko likuditas (diwakilkan oleh rasio LDR). Penelitian juga mempertimbangkan tiga variabel kontrol yakni ukuran bank, umur bank dan perubahan manajemen. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko kredit dan risiko operasional memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank, sedangkan risiko likuditas memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap ROA dan negatif signifikan terhadap ROE. Selain itu, penelitian juga menemukan bahwa ukuran bank memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA dan positif signifikan terhadap ROE. Umur bank memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Terakhir, perubahan manajemen memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, dan positif tidak signifikan terhadap ROE. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuditas berakibat pada penurunan profitabilitas bank. Kemudian, dengan meningkatnya ukuran bank berarti ROE juga semakin meningkat, namun ROA menurun. Semakin besar umur bank, atau semakin lama bank beroperasi, maka profitabilitasnya akan meningkat. Terakhir perubahan manajemen menyebabkan peningkatan profitabilitas bank.

---

Banking sector has an important role in the economic development of a country, in which banking performance becomes an important factor to keep the national economic stability. One of the benchmarks for banking performance is profitability, which in order to achieve, cannot be separated from risks such as credit risk, operational risk and liquidity risk. The purpose of this research is to analyse the impact of credit risk, operational risk, and liquidity risk to commercial bank profitability in Indonesia. The research used secondary data from 19 commercial banks that were listed on Indonesia Stock Exchange for the period 2010 – 2019. The dependent variable of this research is profitability based on return on asset (ROA) and return on equity (ROE), while the independent variables are credit risk (based on non-performing loan ratio), operational risk (based on operational expense to operational income ratio) and liquidity risk (based on loan-to-deposit ratio). In addition, this research also considers the impact of three control variables namely, bank size, bank age, and management change. The analysis method of this research are descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results show that credit risk and operational risk have a negative significant impact on commercial bank profitability, while liquidity risk has a negative impact on commercial bank profitability. The impact is insignificant to profitability based on ROA, while it is significant to profitability based on ROE. Also, this research discovers that bank size has a negative significant impact on commercial bank profitability based on ROA, but the impact is positive insignificant to profitability based on ROE. Bank age has a positive significant impact on commercial bank profitability based on ROA, and a positive insignificant impact on commercial bank profitability based on ROE. Lastly, management change has a positive significant impact on commercial bank profitability. In conclusion, the rise of credit risk, operational risk and liquidity risk will result in the decline of bank profitability. The increase of bank size will result in the decrease of ROA and raise of ROE. The longer bank operates, or the higher bank age is, the profitability will also increase, while the change in management will result in the rise of profitability"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kompetisi, ukuran , dankapitalisasi perbankan terhadap toleransi pengambilan risiko oleh bank umumkonvensional di Indonesia periode 2003-2012. Kompetisi perbankan diukurdengan menggunakan model Panzar-Rosse, kemudian hasil dari ukuran ini besertadengan variabel penjelas lainnya akan di regresikan terhadap kestabilan keuanganbank. Pengambilan risiko tercermin dari tingkat kestabilan keuangan bank. Selainitu, ukuran dan kapitalisasi perbankan juga merupakan faktor yang ikutmempengaruhi pengambilan risiko. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetisidan kapitalisasi signifikan mempengaruhi pengambilan risiko, sementara ituukuran tidak signifikan mempengaruhi pengambilan risiko. Pada penelitian iniditemukan bahwa kompetisi yang meningkat, menurunkan kestabilan keuanganbank. Sementara itu, ukuran dan kapitalisasi memiliki hubungan positif dengantingkat kestabilan keuangan bank.

---

ABSTRACTThis paper aimed to analyze the effect of competition, size, and capitalization ofbanks on the risk taking tolerance of conventional banks in Indonesia from 2003to 2012. Banking competition is measured by using a model Panzar-Rosse, thenregress the results of this measure and other explanatory variables on the banking“financial stability”. Risk-taking is reflected in the level of the bank's financialstability. In addition, the size and capitalization of banks is also a factorinfluencing risk taking. This study concluded that competition and capitalizationsignificantly affect risk taking, while the size does not significantly affect risktaking. This paper found that increasing competition have a negative relationshipwith risk taking. Meanwhile, the size and capitalization have a positiverelationship with the level of the bank's financial stability."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh dari koneksi politik terhadap aktifitas risk-taking di bank konvensional Indonesia dengan menggunakan literatur berdasarkan teori resource dependence, agency theory dan beberapa jurnal ilmiah yang juga meneliti tentang aktifitas risk-taking di bank atau di perusahaan. Sampel penelitian ini terdiri dari 99 bank konvensional di Indonesia pada periode tahun 2004-2013. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dengan adanya koneksi politik pada bank umum swasta nasional, memberikan pengaruh yang signifikan terhadap volatilitas pendapatan, memiliki pendapatan atas bunga yang lebih tinggi, memiliki rasio kredit bermasalah yang lebih tinggi dan tingkat stabilitas bank yang lebih rendah dimana dalam penelitian ini diukur menggunakan z-score. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, dengan adanya koneksi politik, perusahaan cenderung lebih berani dalam aktifitas risk-taking dan rata-rata bank yang memiliki koneksi politik adalah bank dengan aset yang besar.

---

This thesis discussed about the influence of political connection on risk taking activity in conventional bank in Indonesia based and resource dependence theory and previous empirical study that also study about risk taking activity and political connection in a bank or firm. Sample used by this study consist of 99 conventional bank in Indonesia period 2004-2013. The result of this research show that political connection have significant effect on risk taking activity, commercial bank with political connection have a high volatility on return on asset, higher net interest margin, higher non performing loan rasio and lower bank z-score. This research support previous study that political connection have a significant effect on risk taking activity, bank with political connection is more riskier, profitable and bigger than bank with no political connection."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara modal bank, likuiditas bank, risiko kredit, dan leverage terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data panel dari 66 bank umum di Indonesia selama periode 2019-2023. Data dianalisis menggunakan metode Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM), yang dipilih untuk mengatasi masalah endogenitas dan heteroskedastisitas. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa modal bank memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank. Likuiditas bank memiliki efek positif yang signifikan terhadap NIM, tetapi tidak signifikan untuk ROA dan ROE. Risiko kredit ditemukan memiliki dampak negatif terhadap semua model profitabilitas bank, tetapi hanya signifikan untuk ROE. Leverage memiliki efek positif pada ROE dan NIM. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan perbankan, regulator, dan stakeholder lainnya untuk mengelola faktor-faktor tersebut guna meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi literatur akademis mengenai determinan profitabilitas bank di negara berkembang seperti Indonesia.

---

This study aims to investigate the relationship between bank capital, bank liquidity, credit risk, and leverage on the profitability of commercial banks in Indonesia. The sample comprises panel data from 66 commercial banks in Indonesia over the period 2019-2023. The data were analyzed using the Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM) method, chosen to address issues of endogeneity and heteroskedasticity. The findings of this study reveal that bank capital has a negative impact on bank profitability. Bank liquidity has a significant positive effect on NIM but is not significant for ROA and ROE. Credit risk is found to have a negative impact on all models of bank profitability, but is only significant for ROE. Leverage has a positive effect on ROE and NIM. These results provide important insights for bank, regulator, and any other stakeholders to manage these factors to enhance bank profitability. Additionally, this study contributes to the academic literature on the determinants of bank profitability in developing countries like Indonesia."

"Penelitian ini membahas pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi Bank Umum Konvensional periode 2011-2015 dengan menggunakan metode panel data. Penelitian dilakukan pada ages 107-109keseluruhan bank dengan beradasar kepemilikan seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Persero, Bank Asing, Bank Campuran dan Bank Swasta Nasional. guna mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara struktur pasar terhadap efisiensi bank. Pengaruh positif signifikan antara risiko modal terhadap efisiensi bank. Pengaruh negatif signifikan risiko kredit terhadap efisiensi bank.

---

This study discusses the effect of market structure and risk taking to the efficiency of conventional commercial bank the period 2011 2015 by using panel data. The study was conducted on a whole bank with based on ownership as the Regional Development Banks, State Owned Banks, Foreign Banks, Joint Venture Banks and National Private Banks to determine whether there is influence market structure and risk taking to efficiency. Results showed market structure has a significant negative effect on the efficiency of the bank. Capital risk has a significant positive effect on the efficiency of the bank. Credit risk has a significant negative effect on the efficiency of the bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas komite pemantau risiko (komite pemantau risiko wanita, jumlah anggota komite dan frekuensi rapat komite) berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank umum di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti pengaruh interaksi komite pemantau risiko dengan pengambilan risiko terhadap kinerja bank yang dihitung dengan menggunakan Tobin's Q. Dengan sampel 25 bank umum yang terdaftar di BEI periode 2008-2012, penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko sedangkan proporsi komite wanita dan jumlah anggota komite berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap kinerja namun berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja bank.

---

This study aims to examine whether risk monitoring committee effectiveness (female risk monitoring committee, size committee, and frequency of meetings) affects bank risk taking and bank performance. This study also examines the effect of risk monitoring committee effectiveness on the relationship between bank risk taking and bank performance measured by Tobin’s Q. With a sample of 25 bank listed in Indonesia Stock Exchange during 2008-2012, this study finds that frequency of meetings committee positively affect bank risk taking while proportion of female risk monitoring committee and size committee negatively affect bank risk taking. Frequency of meetings negatively affects bank performance but positively affect the relationship between bank risk taking and bank performance."