Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Penelitian ini menguji bagaimana likuiditas pendanaan mempengaruhi pengambilan risiko bank dan bagaimana ukuran bank menentukan keputusan pengambilan risiko manajemen bank. Menggunakan data dari 89 bank umum di Indonesia dalam periode 2008 hingga 2017 dan mengkategorikan bank berdasarkan kategori ukuran bank (BUKU) Bank Indonesia (bank sentral), penulis menemukan dampak signifikan pendanaan likuiditas terhadap pengambilan risiko pada bank-bank dengan ukuran kecil. Secara khusus, berdasarkan analisis data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang memiliki simpanan yang lebih tinggi cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi atas asetnya dan mengakibatkan terjadinya trade-off risiko, antara risiko likuiditas dan risiko kredit.Hasil penelitian menunjukkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan cadangan kerugian kredit yang lebih tinggi, sebagai proxy dari risiko kredit, pada saat terjadinya kenaikan saldo simpanan. Selain itu, Z-Score yang lebih rendah dan rasio liquidity creation yang lebih tinggi, sebagai proxy dari tingkat solvabilitas bank, dihasilkan dari kenaikan pendanaan masyarakat. Di lain sisi penelitian ini menemukan bahwa bank yang lebih besar cenderung berhati-hati dalam mengambil risiko ketika memiliki saldo likuiditas yang lebih tinggi.

---

This research examines how funding liquidity affects bank risk-taking and the how the bank size determines bank’s management risk-taking decisions. Using data of 89 commercial banks in Indonesia within the period of 2008 to 2017, and categorizing the banks based on Bank Indonesia (central bank) bank-size category (BUKU), the author finds a significant impact of funding liquidity to bank risk-taking in smaller size banks. In particular, based on panel data analysis, the research result shows that banks with higher deposits incline to take a higher risk on its assets and resulted to risk-trade off, between liquidity risk and credit risk.

The result shows higher Risk-Weighted Assets and Loan Loss Provisions, as the proxy of credit risk, as the impact of deposits increment. In addition, lower Z-Score and higher liquidity creation ratios, as the proxy of bank’s solvency level, are resulted from deposit increment. However, this research finds that bigger banks tend to be cautious in taking risks when having higher liquidity position."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kondisi bank yang dilihat dari tingkat modal, likuiditas, dan market funding terhadap tingkat kredit bank. Penelitian ini mengambil sampel triwulanan dari 93 bank umum konvensional di Indonesia pada periode 2006 hingga 2015, yang mana terjadi krisis finansial global pada 2008-2009. Dengan menggunakan Fixed Effect Model, ditemukan bank dengan tingkat modal dan likuiditas tinggi akan menyalurkan kredit lebih banyak pada periode normal. Sementara itu, ketika periode krisis diperhitungan, ditemukan bahwa yang mempengaruhi tingkat kredit pada periode krisis adalah likuiditas dan market funding. Semakin tinggi likuiditas dan semakin sedikit jumlah market funding yang digunakan, maka semakin baik kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.

---

This study aims to analyze the effect of capital, liquidity, and market funding on bank lending. This study uses a sample of quarterly observations of 93 commercial banks in Indonesia from year 2006 to 2015. The global financial crisis 2008 2009 happened within the period of study, which is taken into account in the analysis. Using Fixed Effect Model, the results show that high capital and liquidity has a significantly positive effect on lending on normal period. On the other hand, this study also find that bank lending is affected by liquidity and market funding during the crisis period. It indicates that holding more liquid asset and lower reliance on market funding help banks better sustained credit growth during the global financial crisis."

"Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor determinan dari Net Stable Funding Ratio NFSR dalam kerangka kerja manajemen risiko likuiditas sesuai Basel III dan dampak faktor-faktor determinan tersebut bersama NFSR terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Periode data yang diobservasi adalah 2009-2014 dan Metodologi yang digunakan adalah regresi linear berdasarkan data panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NSFR ditentukan oleh faktor-faktor permodalan, ukuran bank, model bisnis, kepemilikan, krisis keuangan dan kurva imbal hasil. NSFR sendiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan variabel ROA, ROE, dan NIM.

---

The main objective of this study is to analyze the determinants of Net Stable Funding Ratio NSFR within Basel III liquidity risk management framework and its impact along with NSFR to bank performance in Indonesia. All the data were obtained for the period 2009 2014 and the methodology applied in the analysis is linear regression based on panel data.The result highlight that NSFR is determined by capital ratio, bank size, business model, ownership, financial crisis and yield curve. NSFR itself does not have a statistically significant influence on bank profitability measures ROA, ROE, and NIM."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan tingkat risiko likuiditas terhadap pertumbuhan asset likuid, pertumbuhan pinjaman serta kemampuan pemberian kredit baru pada bank umum komersial di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari laporan tahunan bank dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2010. Dengan menggunakan model efek tetap (Fixed Effect Model-FEM) data panel, ditemukan bahwa bank-bank umum di Indonesia yang memiliki banyak portofolio aset tidak likuid ketika terjadi krisis likuiditas mengalami kesulitan dalam menggalang capital inflow. Selain itu, karena tingginya biaya dana (cost of fund) saat krisis likuiditas, bank tidak ada pilihan selain memotong laba usaha mereka yang kemudian berdampak pada berkurangnya kas dan aset likuid yang mereka pegang sehingga bank tidak bisa melakukan penimbunan likuiditas (liquidity hoarding). Selanjutnya, ditemukan juga bahwa krisis likuiditas mendorong bank untuk meningkatkan pembentukan pinjaman baru dengan suku bunga lebih tinggi walau bank memiliki banyak komitmen belum ditarik. Terakhir, ditemukan bahwa dana pihak ketiga memegang peranan penting dalam keputusan bank untuk menimbun aset likuid dan memberikan pinjaman. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dimiliki bank, semakin kecil keterbatasan yang dihadapi bank saat terjadi krisis likuiditas.

---

This study aims to analyze the effect of liquidity risk exposure on the growth of liquid assets, loan, and credit origination for Indonesia’s commercial banks. Furthermore, by using Fixed Effect Model for data panel from 2004 to 2010 the result shows that Indonesia’s commercial banks with high illiquid asset portofolios when exposed to liquidity risk will face difficulties in raising capital. Moreover, the high cost of fund during liquidity crisis will give banks no choice but to cut profit which will lead to the reduction of cash and liquid assets, making it unable for banks to hoard liquidity. Findings also show that liquidity crisis encourages banks to increase new lending with higher interest rates even when they have high undrawn commitments. Finally, the results indicate that core deposits played an important role in banks’ decision to hoard liquidity and distribute loans. The more core deposits, the fewer drawbacks on banks during a liquidity crisis."

"Perbankan sebagai lembaga imtermediasi memiliki kecenderungan untuk melakukan maturity transformation dengan mengambil funding dalam jangka pendek dan melakukan financing dalam jangka panjang dan menimbulkan risiko likuiditas. Hal ini membuat otoritas melakukan tindakan pencegahan agar hal tersebut tidak berubah menjadi krisis yang dapat membahayakan perekonomian. Akan tetapi, terutama perbankan di Indonesia, menjadi terlalu nyaman dalam menaruh dana mereka pada aset berisiko rendah sehingga fungsi intermediasi mereka belum berjalan secara optimal. Kebijakan Makroprudensial atau dalam hal ini Placement Composition Ratio (PCR) diusulkan untuk membatasi penempatan pada aset berisiko rendah bagi perbankan, di sisi lain, perbankan didorong agar lebih disiplin dalam menyelaraskan funding dan financing nya sehingga risiko likuiditas mereka dapat tetap terjaga. Penelitian ini kemudian mencoba untuk melihat potensi dampak dari Kebijakan PCR terhadap CFG di bank syariah dan konvensional melalui data historis secara kuartal dari tahun 2014 – 2023. Hasil dari penelitian tersebut adalah kebijakan ini merupakan kebijakan yang baik, tetapi apabila diterapkan sementara perbankan belum siap justru akan menjadi boomerang. Selain itu, bank syariah dengan segala keunikan produknya seperti SRIA dan CWLD berpotensi untuk meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus menurunkan risiko likuiditas atau dengan kata lain dapat comply dengan Kebijakan PCR.

---

Banks as financial intermediaries institutions intend to do maturity transformation, which gains short-term funding and lends it for a long-term financing project. Hence, they will be exposed to the liquidity risk. This issue made the authority to take some preventive actions, so this issue would not spread and create another crisis in the economy. But, especially for the banks in Indonesia, they become too much joy to put their money into the less risky assets, hence their intermediation function becomes sub-optimum. Macroprudential Policy or in this case the Placement Composition Ratio (PCR), is being introduced to limit the placement to the less risky assets. On the other hand, it will push the banks to become more disciplined to synchronize their funding and financing maturities. So, the risk can be still manageable. This research tries to see the potential impact of the PCR Policy on the CFG in the Sharia and conventional banks quarterly from 2014 to 2023. This research suggests that this policy is good, but if the banks are not ready yet to implement this policy, it can be a boomerang. Other than that, Sharia banks with all of their product uniqueness such as SRIA and CWLD have the potential to enhance the intermediation function while lowering the liquidity risk of the banks. In short, that will help the Sharia banks to comply with the PCR Policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara modal bank, likuiditas bank, risiko kredit, dan leverage terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data panel dari 66 bank umum di Indonesia selama periode 2019-2023. Data dianalisis menggunakan metode Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM), yang dipilih untuk mengatasi masalah endogenitas dan heteroskedastisitas. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa modal bank memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank. Likuiditas bank memiliki efek positif yang signifikan terhadap NIM, tetapi tidak signifikan untuk ROA dan ROE. Risiko kredit ditemukan memiliki dampak negatif terhadap semua model profitabilitas bank, tetapi hanya signifikan untuk ROE. Leverage memiliki efek positif pada ROE dan NIM. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan perbankan, regulator, dan stakeholder lainnya untuk mengelola faktor-faktor tersebut guna meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi literatur akademis mengenai determinan profitabilitas bank di negara berkembang seperti Indonesia.

---

This study aims to investigate the relationship between bank capital, bank liquidity, credit risk, and leverage on the profitability of commercial banks in Indonesia. The sample comprises panel data from 66 commercial banks in Indonesia over the period 2019-2023. The data were analyzed using the Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM) method, chosen to address issues of endogeneity and heteroskedasticity. The findings of this study reveal that bank capital has a negative impact on bank profitability. Bank liquidity has a significant positive effect on NIM but is not significant for ROA and ROE. Credit risk is found to have a negative impact on all models of bank profitability, but is only significant for ROE. Leverage has a positive effect on ROE and NIM. These results provide important insights for bank, regulator, and any other stakeholders to manage these factors to enhance bank profitability. Additionally, this study contributes to the academic literature on the determinants of bank profitability in developing countries like Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat leverage dan likuditas terhadap perilaku manajemen laba dan modal pada bank umum konvensional Indonesia tahun 2010 ndash;2014. Penelitian ini menggunakan tiga pengukuran manajemen laba dan modal, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai, komponen abnormal cadangan kerugian penurunan nilai, dan hapus buku. Dengan menggunakan analisis data panel, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap perilaku manajemen laba dan modal yang diukur dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penelitian ini juga menemukan likuiditas berpengaruh positif terhadap perilaku manajemen laba dan modal yang diukur dengan hapus buku.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the effect of leverage and liquidity levels on the behaviour of earnings and capital management in Indonesian conventional banks from 2010 ndash 2014. The study uses three measurements of earnings and capital management, namely loan loss provision, abnormal loan loss provision, and net charge off. Using panel data analysis, the study finds that leverage has a significant negative relationship with the behavior of earnings and capital management measured by loan loss provision. Furthermore, this study finds that liquidity has significant positive relationship with the behavior of earnings and capital management measured by net charge off."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebutjuga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and

economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that

liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."

"Penelitian ini memperlihatkan pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit terhadap stabilitas bank umum di Indonesia. Dalam melihat pengaruh kedua risiko tersebut juga terhadap stabilitas bank akan ditinjau juga aspek kepemilikan bank dan kondisi ekonomi. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap stabilitas bank. Arah pengaruh risiko likuiditas terhadap stabilitas bank ini sangat dipengaruhi oleh kepemilikan bank. Faktor kepemilikan bank memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank baik kepemilikan pemerintah maupun asing. Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa risiko kredit dan kondisi ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank umum di Indonesia.

---

This paper shows the effect of liquidity risk and credit risk to bank stability in Indonesia. In explaining their relationship, we will take bank ownership and economy condition to the account. Using panel data estimation, we find that liquidity risk is significantly affect bank stability. However the direction of the influence is depended on the ownership of the bank. Ownership of bank whether by government or foreign entities has significant effect on bank stability. On the other hand, this paper find no significant impact of credit risk and economy condition on bank stability in Indonesia."