Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam penelitian ini, penulis menganalisis hubungan antara dua jenis variabel yang terdiri dari variabel ekonomi makro dan variabel spesifik bank terhadap risiko kredit di ASEAN yang diwakili oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, dalam lima periode mulai dari tahun 2010 sampai 2014. Motivasi studi ini adalah rencana Integrasi Keuangan ASEAN pada tahun 2020. Isu ini memiliki beberapa risiko terkait dengan risiko kredit yang akan dibahas dalam penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penentu risiko kredit sebagai sinyal yang dapat dibaca baik dari variabel ekonomi makro maupun variabel spesifik bank. Dengan menggunakan pendekatan data panel dinamis untuk kelima negara ASEAN ini, penulis menemukan bahwa risiko kredit dipengaruhi secara signifikan oleh variabel ekonomi makro dan variabel spesifik bank. Dilihat dari variabel ekonomi makro, penurunan tingkat inflasi dan penerapan sistem keuangan berbasis bank berkontribusi terhadap menurunnya kredit bermasalah. Sedangkan dari variabel spesifik bank, kenaikan provisi kerugian kredit dan profitabilitas serta penurunan ukuran bank mengindikasikan bahwa kredit bermasalah semakin meningkat. Menurut studi ini, baik perubahan tingkat inflasi yang merupakan variabel ekonomi makro maupun kebijakan provisi kerugian kredit sebagai variabel spesifik bank, keduanya merupakan indikator paling akurat untuk menilai kredit bermasalah, sebagai proksi dari risiko kredit.

---

ABSTRACTIn this study, the author analyzes the relationship between two kinds of variable that consist of macroeconomic and bank specific variables to credit risk in ASEAN which is represented by Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand and Philippines, during five periods start from 2010 until 2014. This study is motivated by the ASEAN Financial Integration in 2020. This issue has some risks related to credit risk which are discussed in this study. The main goals of this study is to find the determinants of credit risk as a signal which could be read from both macroeconomic and bank specific variables. Employing dynamic panel data approach to these five ASEAN countries, the author find that credit risk is significantly affected by both macroeconomic variables and bank specific variables. From the side of macroeconomic variables, the decreasing of inflation rate and bank based financial system implementation are contribute to the decreasing of non performing loan. While from the bank specific variables side, the increasing of loan loss provision, profitability and the decreasing of bank size indicate that the non performing loan is increasing. According to this study, either inflation rate change as macroeconomic variable or loan loss provision policy as bank specific variable, both are the most accurate indicators to assessing non performing loan, the credit risk proxy."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh risiko kredit yang ditunjukkan oleh pinjaman berisiko, yaitu pinjaman diberikan oleh pihak bank yang tidak dapat dibayarkan kembali oleh pihak peminjam, terhadap profitabilitas dan likuiditas bank yang ditunjukkan oleh nilai-nilai rasio kinerja pada bank, yaitu Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, dan Cash Flow to Total Assets. Risiko kredit menjadi salah satu masalah utama yang terjadi yang pada krisis keuangan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut pengaruh risiko kredit terhadap kinerja perbankan dalam menghadapi krisis keuangan di masa mendatang. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pada laporan keuangan dari perusahaan perbankan konvensional yang terdapat di Indonesia pada tahun 2010 hingga 2014. Pada penelitian ini digunakan metode analisis regresi data panel model Fixed Effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif dari pinjaman berisiko yang diberikan oleh perusahaan perbankan terhadap profitabilitas dan likuiditas perusahaan tersebut.

---

This study aims to investigate the effect of credit risk indicated by risky loans, the loans granted by the bank which cannot be repaid by the borrower, on the profitability and liquidity of banks indicated by the performance ratio on banks, which are Net Interest Margin, Return on Assets, Return on Equity, and Cash Flow to Total Assets. Credit risk becomes one of the main problems that occurred were in a financial crisis, so it needs to be further investigated the effect of credit risk on bank performance to face the financial crisis in the future. The data used in this study is data on the financial statements of the conventional banking firm located in Indonesia in 2010 to 2014. In this study used regression analysis of panel data models Fixed Effect. Results of this study indicate that there are negative effects of risky loans granted by the banking company to profitability and liquidity."

"Kasus negara gagal bayar (sovereign default) menjadi topik yang menarik dibicarakan. Hal tersebut dikarenakan besarnya dampak yang mampu diakibatkan oleh sovereign default baik terhadap sektor keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Kebutuhan akan alat ukur risiko kredit yang dapat menggambarkan situasi pasar saat ini dengan lebih cepat dan akurat menjadi kian penting. Sebuah instrumen bernama Credit Default Swap (CDS) muncul dan dianggap mampu menjadi alternatif solusi bagi permasalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa faktor-faktor penentu pergerakan Credit Default Swap spread di negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand) dengan menggunakan dua analisa regresi berganda dimana semua independen variabel diregresikan terhadap variabel dependen per negara dan regresi semua variabel di seluruh negara diberlakukan sebagai data panel dan diregresikan secara bersamaan. Hasil akhir menunjukkan bahwa tingkat inflasi, cadangan devisa, pertumbuhan GDP, dan sentimen pasar domestik memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan CDS spread Negara ASEAN Tahun 2005 sampai dengan 2015.

---

The case of sovereign default become an interesting topic to be discussed. It is because of the impact caused by sovereign defaults to both the financial sector and the overall economy. The need for credit risk measurement tools that can describe the current market situation more quickly and accurately becomes more important. An instrument called Credit Default Swap (CDS) appears and is considered to be an alternative solution for these problems. The purpose of this study was to analyze the determinants of sovereign Credit Default Swap spreads in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, the Philippines, and Thailand) by using two multiple regression analysis in which all independent variables regressed against the dependent variable per country and regression all variables in the entire country treated as a data panel and regressed simultaneously. The final results showed that all independent variables which are inflation, foreign reserves, GDP growth, and local sentiment had a significant influence on the movement of CDS spreads.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas pada sektor perbankan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fixed effect model. Data yang digunakan pada penilitian ini yaitu data panel yang diperoleh dari 45 perbankan ASEAN 5 dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil penelitian menujukkan bahwa risko kredit berupa Loan Loss Provision (LLP) memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profitabilitas (Return on Asset dan Return on Equity) sedangkan risiko kredit berupa Non Performing Loan (NPL) serta risiko likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

---

This study aims to analyze the effect of credit risk and liquidity risk on profitability in the banking sector. The method used in this research is fixed effect model. The data used in this study are panel data obtained from 45 ASEAN 5 banks from 2014 to 2018. The results show that credit risk in the form of Loan Loss Provision (LLP) has a significant negative effect on profitability (Return on Assets and Return on Equity) while credit risk in the form of Non Performing Loans (NPL) and liquidity risk does not significantly influence profitability."

"Penelitian ini membahas manajemen risiko reputasi perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek negara emerging markets di Asia Tenggara. Perusahaan perbankan di Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand tahun 2010-2019 dipilih karena masing-masing negara memiliki perwakilan perusahaan perbankan yang masuk dalam daftar 15 besar bank terbesar di Asia Tenggara berdasarkan total assets di tahun 2019, sebelum penyebaran kasus virus COVID-19 dengan jumlah observasi sebanyak 57 Bank. Penelitian menggunakan data sekunder dari Thomson Reuters dan analisis konten laporan tahunan. Penelitian menganalisis faktor yang memengaruhi suatu perusahaan perbankan untuk menerapkan Manajemen Risiko Reputasi dengan variabel independen yaitu firm size, leverage, return-on-assets, big four auditor, risk awareness, dan reputation awareness terhadap variabel dummy yaitu reputation risk management (RRM). Lalu, dilihat apakah penerapan RRM menambah nilai perusahaan (Tobin’s Q). Hasil penelitian menunjukan bahwa semakin besar firm size dan reputation awareness maka kecenderungan perusahaan menerapkan RRM semakin besar secara signifikan. Sementara, semakin besar leverage dan risk awareness maka kecenderungan perusahaan menerapkan RRM semakin kecil dan signifikan. Penerapan manajemen risiko reputasi memengaruhi nilai perusahaan walau tidak signifikan. Hasil univariat perbedaan mean perusahaan yang menerapkan RRM memiliki Tobin’s Q yang lebih tinggi daripada yang tidak menerapkan RRM, mendukung tanda awal hubungan positif antara RRM dengan nilai perusahaan

---

This study discussed about reputation risk management of banking firms listed in South East Asian countries’ emerging markets. Publicly listed bank companies in Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand from Year 2010-2019 were selected, as each country has at least one bank that made it to top 15 biggest bank in South East Asia based on total assets in 2019, before COVID-19 virus spread with total of 57 banks. This study data was acquired from Thomson Reuters and content analysis for each annual report available. Study analyze the determinants that affect firm’s decision on implementing reputation risk management with independent variables are as firm size, leverage, return on asset, Big Four auditor, risk awareness, and reputation awareness to dependent dummy variable for reputation risk management (RRM). Then, we examine the value of RRM to firm’s value with Tobin’s Q as the proxy. This study showed that with increasing value of firm size and reputation awareness, they increase the probability of firms to implement RRM. Whereas each increase in leverage and risk awareness, they decrease the probability of firms to implement RRM. RRM implementation also showed a positive sign to firm’s value although not statistically significant. The univariate analysis showed a support to the regression output with firms that implement RRM have higher firm’s value than those who don’t."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank di 5 negara ASEAN selama periode 2004 ndash; 2015. Khususnya di 5 negara ASEAN : Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, dan Filipina. Dengan metode regresi liner dan panel data, Kami menemukan bahwa faktor internal non interest income, non interest expense, dan share holders ratio secara signifikan berpengaruh terhadap karakteristik perusahaan. Sementara itu kesenjangan ekonomi, tingkat harapan hidupdan pendidikan di tingkat menengah merupakan faktor external yang berpengaruh dalam profitabilitasperbankan. Dari 5 negara ASEAN, Bank yang beroperasi di Indonesia secara signifikan lebih tinggi profitnya. Peningkatan profitabilitas bank dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan, mengurangi biaya tetap, dan memaksimumkan efisiensi.

---

This paper analyze the determinant of profitability of bank in 5 ASEAN countries during 2004 2015. Particularly in ASEAN 5 countries Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, dand Philippines. We find that internal factors which consist of non interest income, non interest expense, and shareholders ratiosignificantlycorrelated to the bank profitability. Meanwhile, life expectancy, gini coefficient and secondary enrollment are the staticaly external factors. Among 5 ASEAN countries, Indonesia is the most profitable country for banks to operate. Increased bank profitability can be done by increasing revenue, reduce fixed costs, and maximized efficiency."

"Penelitian tesis ini dilakukan di 5 negara Asean, yaitu Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapura dan Thailand mengenai pertumbuhan ekonomi dalam periode waktu 1990-2007. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Variabel-variabel penelitian yang dianalisis adalah variabel trade openness, investasi, populasi dan inflasi dengan menggunakan metode regresi analisis data panel. Hasil penelitian antara lain berupa nilai-nilai koefisien untuk setiap variabel, kemudian nilai koefisien tersebut dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Adapun hasil pengolahan data serta analisis data akan diuraikan bahwa trade openness dan investasi signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asean 5 secara positif. Sementara variable inflasi signifikan secara negatif mempengaruhi pertumbuhan economi Asean 5.

---

The research for this thesis took place in 5 countries of Asean, there are Indonesia, Malaysia, Philipines, Singapore and Thailand. It is about economic growth in time period 1990-2007. In objective is to review the result of development that has been achieved in that time period. The research variables that analyzed are trade openness, investment, population and inflation which use regression method with pool data analysis. From the result of the research the coefficient value for each variable was gained, than the cooefficient value was analyzed to obsain the answer for set of problem of this research. The result of data processing and data analyzing will be explained that trade openness and investment are significantly influencing economic growth and positive relationship. Inflation significantly influencing the economic growth and it has negative relationship in Asean 5 countries."

"Pertumbuhan ekonomi menjadi faktor yang penting dalam keberhasilan perekonomian suatu negara dalam jangka panjang, sehingga setiap negara akan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dan menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target ekonominya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota ASEAN selama jangka waktu 1990 ? 2009, dengan negara-negara yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak enam negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Philipina dan Vietnam. Metode analisis yang digunakan adalah dengan metode Generalized Least Square (GLS) dan model estimasi Fixed Efect dengan menggunakan alat analisis untuk membantu mengolah data adalah program Eviews 6. Sedangkan data yang digunakan adalah data panel dari enam negara ASEAN yang mencakup periode 20 tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa keterbukaan ekonomi (trade openness), investasi asing langsung yang masuk (foreign direct investment), investasi domestik, pengeluaran pemerintah, dan angkatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Sedangkan untuk tingkat inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN. Berdasarkan penelitian ini angkatan kerja mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN sedangkan investasi baik Foreign Direct Investment (FDI) maupun investasi domestik mempunyai pengaruh yang relatif kecil terhadap pertumbuhan ekonomi di enam negara ASEAN.

---

Economic growth becomes the important factor in the long term economic state success. Therefore, each country will always try to increase their economic growth and put it as its economic target. This research was done to know the factors that influence the economic growth in ASEAN member countries along 1990 ? 2009. The sampling country in this study is six countries which is Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines and Vietnam. The analysis method used is Generalized Least Square (GLS) method and Fixed-effect estimation model by using analytical tools to help in processing the data which uses Eviews 6 program. In other way the used data is panel data of six ASEAN countries which is covering the 20 years period. The result showed that trade openness, foreign direct investment, domestic investment, government expenditure, and labor force have a positive and significant impact for the six ASEAN countries economic growth. However the inflation rate does not impact significantly to the six ASEAN countries economic growth. Based on this research labor force has a relatively large impact on economic growth in six ASEAN countries, while investment both foreign direct investment (FDI) and domestic investment has a relatively small impact on economic growth in six ASEAN countries."

"Tesis ini membahas pengaruh kompetisi terhadap stabilitas perbankan dibeberapa negara ASEAN, diantaranya: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand,dan Filipina. Temuan utama tesis ini adalah seluruh negara ASEAN 5 memilikitingkat persaingan yang terkonsentrasi dengan ditandai oleh nilai Boone yangpositif. Namun demikian, peneliti tidak menemukan pengaruh kompetisi yangsignifikan terhadap stabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh tingkat stabilitasnegara ASEAN 5 lebih dimotivasi oleh kebijakan bank sentral masing-masingnegara yang cenderung memproteksi pasar perbankan dalam negeri.Namun demikian, peneliti menemukan pengaruh kompetisi yangsignifikan terhadap stabilitas ketika peneliti mempertimbangkan variabellikuiditas. Bank dengan level likuiditas yang tinggi dan rendah dapat memperkuatpengaruh kompetisi terhadap stabilitas secara negatif signifikan, yaitu dimanasemakin kompetitif suatu sistem perbankan, maka semakin tidak stabil lingkunganperbankannya. Hal ini berimplikasi penting bagi regulator untuk mengembangkanaturan mengenai tingkat likuiditas bank yang tepat sehingga mendorong kondisiperbankan yang stabil.

---

This study explores the impact of bank competition on banks’ stability in

fiveSouth East Asia countries, such as Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand,

and Philippines. The main finding of this study is that all of those countries have

concentrated competition level which indicated by the positive value of Boone

indicator.However, this study did not find significant impact of competition to

stability. That is caused by central bank’s regulations which protect the domestic

banking instead of the competition itself.

On the other hand, researcher found significant impact of competition to

stability when liquidity level is considered. High and low liquidity banks enhance

competition impact significantly negative to stability. It shows that the more

competitive banking system the more unstable banking environment. These leadto

an important implication that regulator need to develop policies related to

liquidity level stabilizing the banking system"

"[Penelitian ini menguji pengaruh konsentrasi portofolio kredit bank terhadap profitabilitas efisiensi dan risiko kredit bank yang masing masing menggunakan proksi ROA BOPO serta NPL dan LLP selama periode 2010-2014. Penelitian ini menggunakan rasio Herfindahl Hirshmann Index HHI dan Absolute Distance Measure AD sebagai proksi konsentrasi kredit. Dengan menggunakan metode Fixed Effect Model dan sampel sebanyak 29 bank umum konvensional selama 5 periode ditemukan bahwa konsentrasi portofolio kredit berpengaruh signifikasn positif terhadap ROA bank dan berpengaruh signifikan negatif terhadap NPL LLP dan BOPO.

---

This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks profitability efficiency and credit risk using banks ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010-2014. This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration. Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks ROA and significantly negative affecting banks NPL LLP and Cost Efficiency., This research intend to examine the effect of loan portfolio concentration on Indonesian banks rsquo profitability efficiency and credit risk using banks rsquo ROA Cost Efficiency BOPO also NPL and LLP as the proxy for each variable over the period 2010 2014 This research incorporating the Herfindahl Hirshmann Index HHI and Absolute Distance Measure AD to measure loan concentration Using Fixed Effect Model with sample size of 29 banks over the period of 5 years it is found that loan portfolio concentration is significantly positive affecting banks rsquo ROA and significantly negative affecting banks rsquo NPL LLP and Cost Efficiency Keywords loan portfolio composition focus diversification bank return bank credit risk bank efficiency]"