Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKEfek globalisasi telah mengakibatkan perkembangan industri jasa keuangan menjadi semakin kompleks.. Hal terse but diperburuk dengan efek psikologis pasca krisis keuangan tahun 1997 lalu yang berakibat pada volatilitas pasar yang cenderung tidak stabil. Untuk kondisi di Indonesia, salah satu eksposur risiko terpenting yang dihadapi oleh suatu Bank adalah eksposur terhadap rh:iko nilai tukar . Eksposur inilah yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997 di Indonesia. Eksposur terhadap nilai tukar merupakan salah satu jenis risiko pasar yang dihadapi oleh Bank.Dalam implementasinya di perbankan Indonesia, konsep perhitungan modal untuk risiko pasar. ini akan mulai diterapkan pada tahun 2004 ol.eh Bank Indonesia. Hal yang menarik berkaitan dengan implementasi pengenaan modal untuk risiko pasar ini adalah bagaimana Bank melakukan manajemen portfolio eksposur yang terkait dengan risiko pasar sehingga modal yang digunakan untuk mengcovernya bisa seefisien mungkin. Dalam thesis ini akan diperbandingkan dua metode perhitungan risiko pasar yaitu : Standardised dan Internal Model approach untuk melihat sampai seberapa efektif pengenaan kedua model tersebut untuk menghitung capital charge yang terkait dengan risiko pasar yaitu foreign exchange portfolio dari suatu bank.Hasil pengujian dengan kedua metode tersebut memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:1. Pengujian dengan menggunakan standardized approach memberikan capital charges yang paling besar dibandingkan dengan pengujian dengan menggunakan metode internal yaitu Variance Covariance dan Historical Simulation2. Pengujian dengan menggunakan Internal j\tfodel memberikan hasil yang berbeda untuk koridisi Confidence level yang berbeda. Untuk kondisi 99% Cofidence level, pengujian dengan menggunakan Historical Simulation memberikan nilai VaR yang lebih besar dibandingkan pengujian dengan menggunakan Variance Covariance. Sedangkan pada kondisi 95% Confidence level pengujian dengan menggunakan Variance Covariance memberikan nilai VaR yang lebih bcsar dibandingkan pengujian dengan menggunakan Historical Simulation. Hal :i.ni disebabkan adanya pengaruh negative skewness dan leptokurtic pada distribusi aktual yang merupakan dasar perhitungan dari metode Historical Simulation. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu metode tidak bisa selalu menghasilkan nilai VaR yang lebih besar dibandingkan met ode yang lain. Nilai V aR dipengaruhi oleh distribusi return aktual dan confidence level3. Dalam pengujian dengan menggunakan Variance Covariance, jumlah data historis yang berbeda akan diperoleh Decay Factor optimal yang berbeda pula. Dalam pengujian ini, data historis 500 titik data mendapatkan Decay Factor optimal sebesar 0.97. Sedangkan untuk 250 titik data didapatkan Decay Factor optimal sebesar 0.964. Pengujian Back Testing dengan menggunakan Variance Covariance diperoleh hasil bahwa untuk confidence level 99%, jumlah kcgagalan yang terjadi melebihi batas non rejection region dari Kupiec. Sedangkan untuk confidence level 95% , jumlah kegagalan yang terjadi belum melewati batas non rejection region dari Kupiec. Pengujian Back Testing dengan menggunakan metode Basel untuk kondisi 250 titik data dan 99% Confidence level diperoleh hasil bahwa jumlah kegagalan yang terjadi dapat dikategorikan pada daerah yellow sehingga capital charges yang terjadi harus dikalikan dengan 3.65. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa untuk pengujian dengan metode Variance Covariance dari JP Morgan , Confidence level 95% memberikan model data yang lebih valid dibandingkan model pengujian dengan menggunakan 99% Confidence level.5. Pengujian terhadap Expected Tail Losses memberikan hasil nilai kerugian yang lebih besar dari nilai VaR. Oleh karena itu, pengujian dengan ETL dapat. Digunakan untuk mengatasi kelemahan dari V aR yaitu tidak diketahuinya nilai kerugian apabila terjadi suatu kejadian yang melebihi confidence level yang ditetapkan.6. Pengujian dengan menggunakan stress testing memberikan hasil capital charges yang dibebankan lebih besar dibandingkan perhitungan VaR dengan menggunakan Historical Simulation dan Variance Covariance. Hal ini membuktikan kelemahan VAR yang tidak bisa menangkap suatu kondis1 stress yang terjadi.7. Kecilnya capital charges untuk risiko pasar dalam karya akhir ini tidak berarti bahwa risiko pasar tidak diperlukan dalam perhitungan rasio modal. Hal ini disebabkan karena :.. Jumlah Portfolio yang ada tidak mence1minkan portfolio yang sebenarnya dibandingkan saat sebelum krisis. Bank cenderung konservatif dalam eksposur valas yang ditunjukkan dengan kecilnya Posisi Devisa Neto Bank. Padahal untuk mengantisipasi penerapan risiko pasar dan kesiapan modal Bank, Bank Indonesia telah menaikkan posisi rasio PDN dari 20% menjadi 30%...Apabila kondisi pasar dan portfolio Bank telah kembali pada posisi sebelum krisis, maka informasi risiko pasar menjadi sangat krusial dan berdampak material pada tambahan modal...Komponen yang dihitung dalam karya akhir ini yaitu PDN hanya merupakan salah satu komponen risiko pasar. Belum dilakukan perhilungan secara menyeluruh mengenai eksposur risiko pasar Bank. Misa1nya, eksposur yang terkait dengan perubahan suku bunga pasar dan transaksi-transaksi derivatif"

"Tujuan tesis ini adalah untuk mendapatkan indikator awal dalam memprediksi nasabah pembiayaan konsumsi bermasalah pada Unit Syariah Bank X, dengan pendekatan model logit. Penelitian menggunakan 906 sampel nasabah Unit Syariah Bank X dengan kondisi dimana 84 nasabah masuk dalam kategori nasabah bermasalah dan 822 nasabah dalam kategori nasabah tidak bermasalah. Dengan pendekatan model logit diperoleh variabel yang secara signifikan dapat dijadikan indikator awal dalam mendeteksi nasabah pembiayaan konsumsi pada Unit Syariah Bank X akan bermasalah yaitu variabel usia, variabel jumlah tanggungan, variabel kategori perusahaan, variabel kekayaan dan variabel penghasilan. Ditinjau dari ketepatan klasifikasi pendekatan dengan menggunakan model logit memberikan ketepatan klasifikasi 97.10%.

---

The objective of this thesis is to obtain initial indicators in predicting non-performing debtors in financing in Sharia' Unit of Bank X using the logit analysis approach. There are 906 costumers of Sharia' Unit of Bank X who were taken as samples in this research, out of which 84 were categorized as non-performing debtors and the remaining 822 were considered as performing debtors. The use of logit analysis has resulted in acquiring significant variables, which can be identified as initial indicators to predict non-performing debtor in financing in Sharia' Unit of Bank X. These are age, number of dependants, company category, asset and earning variables. In term of classification accuracy, the logit analysis approach can provide up to 97,10% exactitude."

"Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, perhitungan, pengawasan dan pengendalian risiko merupakan siklus yang bersinambungan yang diharapkan dapat memberikan antisipasi dini terhadap risiko yang mungkin terjadi. Perhitungan risiko kredit pembiayaan dengan skim murabahah bar bitharan ajil yang mendominasi sistem pembiayaan di BMT, menjadi panting demi kelangsungan hidup dan perkembangan BMT yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Antisipasi ini dapat dilakukan dengan memprediksi besarnya potensi kerugian yang akan dihadapi sebagai langkah awal.Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah manajemen risiko kredit dalam pembiayaan dengan sistem murabahah pada BMT At Tagwa. dan menghitung besarnya potensi kerugian maksimum dari debitur macet dengan metode creditrisk+portofolio. Hasil penelitian yang divalidasi dengan backsesting menunjukkan metode ini cukup relavan diterapkan BMT dalam mempredlksi kerugian risiko kredit pembiayaannya.

---

Risk Management process includes risk identification, calculation, supervision, and control which is a continuous cycle for early anticipation upon potential risk. Credit risk calculation on murabahah bai bitharnan ajil scheme dominating the credit system in BMT, is urgent for its sustainability and development. This anticipation will be achieved through prediction of potential loss as the first stage.

The objectives of this research is to observe the credit risk management on murabahah system in BMT At-Taqwa, and to calculate its maximum potential loss of the default credit using creditrisk+ portofolio method. The result will be validated through back testing which indicates the relevance of this method for predicting BMT's probability of default."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kegiatan non tradisional bank terhadap profitabilitas dan risiko pada bank umum di Indonesia pada periode 2006 – 2013. Kegiatan non tradisional bank diduga dapat mempengaruhi profitabilitas dan risiko dengan adanya kontrol dari faktor lainnya yaitu faktor internal (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), faktor eksternal (HHI Index) dan faktor makroekonomi (pertumbuhan GDP dan Inflasi). Estimasi model dilakukan dengan menggunakan regresi panel Fixed Effect Model. Kegiatan non tradisional diduga memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas dan negatif untuk risiko bank, namun penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda untuk profitabilitas, sementara pengaruhnya terhadap risiko menunjukkan hasil yang sesuai dengan prediksi.

---

The aim of this study is to analyze the effect of non traditional bank activity on profitability and risk of commercial bank in Indonesia during 2006 – 2013. Non traditional bank activity affects the profitability and risk with other control variable such as internal factor (capital adequacy ratio, loan to asset, non performing loan), external factor (HHI Index) and macroeconomic factor (growth of GDP and inflation). The fixed effect model of panel regression is employed in the model estimation. Non traditional bank activity shows positive effect on profitability and negative effect on risk. However, it shows different result for bank profitability, while its effect on bank risk display the same result as predicted."

"Sebagaimana pada perbankan konvensional, kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah menghadapi potensi risiko kerugian. Bank syariah dinilai perlu untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat nilai risiko operasional. Sebagai studi kasus, perhitungan terhadap tingkat risiko operasional pada Bank XYZ Syariah dihitung dengan menggunakan metode Advanced Measurement Approach dengan pendekalanActuarial model metode analisis.Dalam studi kasus ini, data yang digunakan adalah historical data pada Bank XYZ Syariah, pada periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004. pendekatan dengan metode Advanced Measuruement Approach dipilih dengan pertimbangan keakuratan basil dari metode yang diterapkan.Hasil perhitungan yang dilakukan dengan actuarial model menunjukan nilai VaR dari kejadian human dan proses yang hampir mendekati nilai Annual Loss Distribution. Setelah diujikan dengan menggunakan uji Backtesting Kupiec Test menunjukkan bahwa model dapat diterima untuk digunakan dalam perhitungan risiko operasional Bank XYZ Syariah.

---

Just like in conventional banking, operational activities done by sharia banking also faced a potential risk of loss. Sharia banking also need to measured about the scale or the impact of operational risk. As a case of study, the measuring of operational risk in XYZ Sharia Bank calculated using Advanced Measurement Approach method with Actuarial model analysis.

In this study, we use an historical data from XYZ Sharia Bank, for the period of 1 January 2004 until 31 December 2004. This Advanced Measurement Approach method selected by the author with the consideration of result accurateness.

The result of the calculation using actuarial model show that Value at Risk (VaR) from event type human and process are close to their Annual Loss Distribution scores. And after doing a test using Backtesting-Kupiec Test show that the method accepted to be implemented in the measuring of operational risk XYZ Sharia Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah efektivitas komite pemantau risiko (komite pemantau risiko wanita, jumlah anggota komite dan frekuensi rapat komite) berpengaruh terhadap pengambilan risiko dan kinerja bank umum di Indonesia. Penelitian ini juga meneliti pengaruh interaksi komite pemantau risiko dengan pengambilan risiko terhadap kinerja bank yang dihitung dengan menggunakan Tobin's Q. Dengan sampel 25 bank umum yang terdaftar di BEI periode 2008-2012, penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite berpengaruh positif terhadap pengambilan risiko sedangkan proporsi komite wanita dan jumlah anggota komite berpengaruh negatif terhadap pengambilan risiko. Frekuensi rapat berpengaruh negatif terhadap kinerja namun berpengaruh positif terhadap hubungan antara pengambilan risiko dan kinerja bank.

---

This study aims to examine whether risk monitoring committee effectiveness (female risk monitoring committee, size committee, and frequency of meetings) affects bank risk taking and bank performance. This study also examines the effect of risk monitoring committee effectiveness on the relationship between bank risk taking and bank performance measured by Tobin’s Q. With a sample of 25 bank listed in Indonesia Stock Exchange during 2008-2012, this study finds that frequency of meetings committee positively affect bank risk taking while proportion of female risk monitoring committee and size committee negatively affect bank risk taking. Frequency of meetings negatively affects bank performance but positively affect the relationship between bank risk taking and bank performance."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa dampak keberadaan pasar modern (Supermarket) terhadap pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak kuantitatif menggunakan metode difference-in-difference yang lazim dipakai dalam evaluasi dampak. Sementara evaluasi dampak kualitatif sendiri dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jarak dan jenis komoditas antara pasar tradisional dan supermarket sangat menentukan, di mana pasar tradisional yang berada dekat dengan Supermarket dan pedagang dengan komoditas yang sama dengan Supermarket paling banyak terkena dampak.

---

This study aims to analyze the impact of the existence of a modern market (supermarket) to markets traditional and retailers. This study combines quantitative and qualitative methods. Impact assessment quantitative using the method of differences in differences which usually used in the evaluation of the impact. While the qualitative impact assessment was conducted in-depth interviews with key informants.

The results showed that the distance factor and the commodities between traditional markets and supermarkets are very determined, where traditional markets are located close to the Supermarket and traders with the same commodity with the most affected Supermarket."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan pasar keuangan yang dicerminkan oleh stock market development (SMD) dan banking sector development (BSD) terhadap risiko Bank yang diceriminkan oleh rasio permodalan bank (CTA), share of non interest income in total revenue (SNONIN) dan risiko sistematis bank (BETA) di Indonesia periode 2004-2013 menggunakan data tahunan. Setelah melakukan kontrol terhadap keadaan makroekonomi dan kondisi bank, stock market development secara signifikan berpengaruh negatif terhadap rasio permodalan bank dan risiko sistematis bank. Di sisi lain, banking sector development secara signifikan berpengaruh negatif terhadap rasio permodalan bank dan diversifikasi pendapatan bank serta berpengaruh positif terhadap risiko sistematis bank.

---

This study aims to investigate how financial market developments as measured by stock market development (SMD) and banking sector development (BSD) influence bank risk as measured by bank capitalization ratio (CTA), share of non interest income in total revenue (SNONIN) and bank systematic risk (BETA) in Indonesia in 2004-2013 using yearly data. After controling for macroeconomics and banklevel condition, stock market development is negative and statistically significant influence bank capitalization ratio and bank systematic risk. While banking sector development also negative and statistically significant influence bank capitalization ratio and banks? revenue diversification and positve and statistically significant infuence banks? systematic risk."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan kendala pada proses manajemen risiko teknologi informasi pada kasus skimming ATM sesuai dengan Risk IT Framework agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam proses manajemen risiko dan kendala yang dihadapi Bank X sesuai dengan best practice Risk IT Framework dengan mempertimbangkan ketiga domain yakni Risk Governance, Risk Evaluation, and Risk Response. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Bank X telah menjalankan proses manajemen risiko yang meliputi tata kelola risiko, evaluasi risiko dan respon atas risiko dengan baik pada kasus skimming ATM, namun masih terdapat beberapa kendala yaitu lemahnya independensi dan objektivitas Fungsi MR pada unit kerja, kurangnya risk awareness dari setiap individu, data pada perangkat Manajemen Risiko Operasional (MRO) yang belum optimal, belum terintegrasinya data audit, data kepatuhan dan data pada perangkat MRO serta hambatan dalam migrasi kartu berteknologi chip.

---

This study aims to analyze the application and constraints of the information technology risk management process in cases of ATM skimming in accordance with the Risk ITFramework so that similar incidents do not recur. The method used in this study is qualitative with a case study approach to explore deeply the risk management process and the constraints faced by Bank X in accordance with the best practice Risk IT Frameworkby considering the three domains, namely risk governance, risk evaluation, and risk response. The conclusion in this study is that Bank X has carried out a risk management process that includes risk governance, risk evaluation, and response to risk in ATM skimming cases, but there are still some obstacles, namely the weak independence and objectivity of the function of work units, lack of risk awareness of each individual, data on operational risk management (ORM) devices that have not been optimal, lack of integration of audit data, compliance data and data on ORM devices and obstacles in chip technology card migration.

"

"Penelitian ini membahas pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi Bank Umum Konvensional periode 2011-2015 dengan menggunakan metode panel data. Penelitian dilakukan pada ages 107-109keseluruhan bank dengan beradasar kepemilikan seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Persero, Bank Asing, Bank Campuran dan Bank Swasta Nasional. guna mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara struktur pasar terhadap efisiensi bank. Pengaruh positif signifikan antara risiko modal terhadap efisiensi bank. Pengaruh negatif signifikan risiko kredit terhadap efisiensi bank.

---

This study discusses the effect of market structure and risk taking to the efficiency of conventional commercial bank the period 2011 2015 by using panel data. The study was conducted on a whole bank with based on ownership as the Regional Development Banks, State Owned Banks, Foreign Banks, Joint Venture Banks and National Private Banks to determine whether there is influence market structure and risk taking to efficiency. Results showed market structure has a significant negative effect on the efficiency of the bank. Capital risk has a significant positive effect on the efficiency of the bank. Credit risk has a significant negative effect on the efficiency of the bank."