Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menginvestigasi pengaruh likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko bank. Penelitian sebelumnya di negara maju menunjukkan bank yang mengalami peningkatan deposit lebih agresif dalam mengambil risiko di periode berikutnya, untuk meningkatkan profitabilitas dan mengejar kompensasi pribadi, serta adanya skema deposit insurance yang dapat menciptakan moral hazard. Menggunakan data 336 bank di 26 negara selama periode 2004-2016, penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan perilaku pengambilan risiko antara tiap wilayah dalam kaitannya dengan likuiditas pendanaan. Pada bank-bank di Amerika Utara, Eropa, dan Timur Tengah, ditemukan hubungan positif antara deposit dengan risk weighted asset.Di Amerika Utara, peningkatan deposit juga berpengaruh signifikan terhadap penurunan z-scores. Di Asia Timur, peningkatan likuiditas pendanaan ternyata tidak memiliki pengaruh yang signifikan untuk semua ukuran risk taking. Di Asia Tenggara, meningkatnya funding liquidity bahkan berkontribusi terhadap menurunnya perilaku pengambilan risiko.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan skema explicit deposit insurance dapat meningkatkan agresivitas pengambilan risiko ketika bank mengalami peningkatan likuiditas pendanaan. Sebaliknya, bank cenderung mengambil risiko yang lebih rendah dalam merespons peningkatan likuiditas pada periode krisis keuangan global. Hal ini secara konsisten ditemukan di seluruh kawasan yang diteliti, kecuali di Asia Timur.

---

This research investigates the effect of funding liquidity on bank risk taking behavior. Previous research in developed countries shows that banks with higher deposits are more aggressive in taking risks in the next period, to increase profitability, pursue personal compensation, and the existence of deposit insurance schemes that can create moral hazard.

Using data of 336 banks in 26 countries over the period 2004 2016, this study shows differences in risk taking behavior between each region in relation to funding liquidity.In banks in North America, Europe and the Middle East, a positive relationship was found between deposit and risk weighted assets.

In North America, increased deposits also have a significant effect on the decrease in z scores. In East Asia, increased funding liquidity did not have a significant effect on all measures of risk taking. In Southeast Asia, increased funding liquidity even contributes to the decline in risk taking behavior.

The results of this study also indicate that the implementation of explicit insurance deposit scheme can increase the aggressiveness of risk taking when the bank has higher funding liquidity. In contrast, banks tend to take lower risks in response to increased liquidity in the period of global financial crisis. This is consistently found throughout the area studied, except in East Asia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas pendanaan terhadap perilaku pengambilan risiko oleh bank umum konvensional di Indonesia periode 2006 ndash; 2015. Risiko likuiditas pendanaan bank tercermin dari jumlah simpanan yang dimiliki oleh bank, sedangkan pengambilan risiko tercermin dari jumlah likuiditas yang diciptakan oleh bank Liquidity Creation. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah terdapat perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.Penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko likuiditas pendanaan secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap pengambilan risiko oleh bank. Tingkat risiko pendanaan yang rendah akan menyebabkan pengambilan risiko yang lebih tinggi oleh bank. Sementara itu, tidak ditemukan bukti yang mendukung perbedaan pengambilan risiko pada bank besar dan bank dengan tingkat modal penyangga yang tinggi di Indonesia dalam menghadapi tingkat risiko likuiditas pendanaan tertentu.

---

This paper aimed to analyze the effect of funding liquidity risk on the risk taking behavior of conventional banks in Indonesia from 2006 ndash 2015. Funding Liquidity risk is reflected in the level of bank rsquo s deposits, meanwhile bank risk taking is reflected in the level of bank rsquo s liquidity creation. In addition, this paper would like to see the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk.

This study concluded that funding liquidity risk significantly affect bank risk taking. Bank having lower funding liquidity risk proven to have higher risk taking behavior. Meanwhile, there is no evidence to support the difference in bank risk taking behavior in big size bank and high capital buffered bank in response to certain level of funding liquidity risk."

"Penelitian ini menguji bagaimana likuiditas pendanaan mempengaruhi pengambilan risiko bank dan bagaimana ukuran bank menentukan keputusan pengambilan risiko manajemen bank. Menggunakan data dari 89 bank umum di Indonesia dalam periode 2008 hingga 2017 dan mengkategorikan bank berdasarkan kategori ukuran bank (BUKU) Bank Indonesia (bank sentral), penulis menemukan dampak signifikan pendanaan likuiditas terhadap pengambilan risiko pada bank-bank dengan ukuran kecil. Secara khusus, berdasarkan analisis data panel, hasil penelitian menunjukkan bahwa bank-bank yang memiliki simpanan yang lebih tinggi cenderung mengambil risiko yang lebih tinggi atas asetnya dan mengakibatkan terjadinya trade-off risiko, antara risiko likuiditas dan risiko kredit.Hasil penelitian menunjukkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko dan cadangan kerugian kredit yang lebih tinggi, sebagai proxy dari risiko kredit, pada saat terjadinya kenaikan saldo simpanan. Selain itu, Z-Score yang lebih rendah dan rasio liquidity creation yang lebih tinggi, sebagai proxy dari tingkat solvabilitas bank, dihasilkan dari kenaikan pendanaan masyarakat. Di lain sisi penelitian ini menemukan bahwa bank yang lebih besar cenderung berhati-hati dalam mengambil risiko ketika memiliki saldo likuiditas yang lebih tinggi.

---

This research examines how funding liquidity affects bank risk-taking and the how the bank size determines bank’s management risk-taking decisions. Using data of 89 commercial banks in Indonesia within the period of 2008 to 2017, and categorizing the banks based on Bank Indonesia (central bank) bank-size category (BUKU), the author finds a significant impact of funding liquidity to bank risk-taking in smaller size banks. In particular, based on panel data analysis, the research result shows that banks with higher deposits incline to take a higher risk on its assets and resulted to risk-trade off, between liquidity risk and credit risk.

The result shows higher Risk-Weighted Assets and Loan Loss Provisions, as the proxy of credit risk, as the impact of deposits increment. In addition, lower Z-Score and higher liquidity creation ratios, as the proxy of bank’s solvency level, are resulted from deposit increment. However, this research finds that bigger banks tend to be cautious in taking risks when having higher liquidity position."

"Perilaku pengambilan risiko merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan perusahaan. Perilaku pengambilan risiko dibutuhkan saat perusahaan menghadapi situasi sulit. Perilaku pengambilan risiko didasarkan pada pemilihan risiko yang berbeda di setiap perusahaan maupun individu. Pada tingkat manajemen, keberagaman menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi perilaku pengambilan risiko.Tinjauan literatur sebelumnya mengenai keberagaman manajemen seperti gender, usia, pendidikan, pengalaman dan lainnya menunjukan hasil yang tidak konsisten terhadap perilaku pengambilan risiko. Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan analisa terhadap hubungan keberagaman manajemen puncak sebagai pengambil keputusan di perusahaan terhadap perilaku pengambilan risiko.Penelitian ini menggunakan regresi generalized least square (GLS) terhadap data panel dari 333 perusahaan Indonesia nonkeuangan yang terdaftar selama 3 tahun dari tahun 2015 sampai 2017. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perilaku pengambilan risiko. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah keberagaman manajemen puncak dalam hal gender, usia, bangsa, pendidikan, dan pengalaman. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran, profitability, dan pertumbuhan perusahaan.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa keberagaman manajemen puncak dalam hal gender, usia, bangsa, pendidikan, dan pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko. Sementara itu, karakteristik perusahaan seperti ukuran, profitability, dan pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko.

---

Risk-taking behavior is one of important thing in running the company. Risk-taking behavior is needed especially when the company faces difficult situation. Risk-taking behavior is based on risk preference which differs among companies as well as individuals. At management level, diversity may be one of important factor affects risk-taking behavior.

Previous literature review studied about diversity in management such as diversity in gender, age, education, experience, etc shows inconsistent results towards risk-taking behavior. Based on inconsistency of previous researchs, author is interested to analyze the association between top management diversity as decision maker in the company to risk-taking behavior.

This research uses generalized least square (GLS) regression on panel data from 333 Indonesian listed non-financial companies for 3 years period from 2015 to 2017. Dependent variable of this research is risk-taking behavior. Independent variables of this research are top management diversity in gender, age, nationality, education background, and experience. Control variables of this research are company size, profitability, and growth.

The result of this research shows that top management diversity in gender, age, nationality, education background, and experience arenot significantly associated with risk-taking behavior. However, company characteristic such as size, profitability, and growth are significantly associated with risk-taking behavior."

"Penelitian ini mempelajari hubungan antara posisi kecukupan modal minimum dengan biaya intermediasi keuangan dan perilaku pengambilan risiko sektor perbankan Indonesia dengan menggunakan kumpulan data panel dari 45 bank komersial Indonesia periode 2012 - 2017. Basel I, II dan III secara ketat diterapkan setelah krisis keuangan pada tahun 1997/1998 dan 2008 untuk memastikan stabilitas keuangan, diantaranya adalah dengan penerapan regulasi kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh bank sesuai dengan profil risikonya. Namun demikian, apakah dampak persyaratan tersebut memberikan kontribusi yang positif bagi perbankan Indonesia, beberapa hasil studi empiris penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persyaratan modal yang ketat dapat memaksa bank untuk meningkatkan biaya intermediasi keuangan mereka yang disebabkan alokasi modal yang tidak optimal. Dengan menggunakan regresi data panel Generalized Least Square (GLS), kami menemukan bahwa rasio modal bank memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap biaya intermediasi keuangan dan perilaku pengambilan risiko sektor perbankan, artinya persyaratan modal minimum dapat menurunkan risiko atau bank risk taking sehingga bank menjadi efisien dan selanjutnya menurunkan biaya intermediasi keuangan.

---

This study examines the relationship between minimum capital adequacy, the cost of financial intermediation and risk taking behavior Indonesian banking sector by using panel data from 45 commercial banks period 2012 to 2017. Basel I, II and III are strictly applied after the financial crisis in 1997 / 1998 and 2008 to ensure financial stability, among others is by applying the minimum capital adequacy requirements that must be met by the bank in accordance with the risk profile. However, whether the impact of these requirements contributes positively to Indonesian banking, some previous empirical studies have shown that strict capital requirements can force banks to increase their financial intermediation costs due to the rising of capital cost. Using the Generalized Least Square (GLS) panel data regression, we found that the bank's capital ratio has a negative and significant relationship to the financial intermediation costs and risk-taking behavior of the banking sector, it means that minimum capital requirements can lower bank risk taking which in turn lower the bankruptcy cost that shown by the lower of bank return on equity and subsequently lowering the cost of financial intermediation."

"Penelitian ini menganalisis mengenai faktor-faktor determinan dari Net Stable Funding Ratio NFSR dalam kerangka kerja manajemen risiko likuiditas sesuai Basel III dan dampak faktor-faktor determinan tersebut bersama NFSR terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia. Periode data yang diobservasi adalah 2009-2014 dan Metodologi yang digunakan adalah regresi linear berdasarkan data panel. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa NSFR ditentukan oleh faktor-faktor permodalan, ukuran bank, model bisnis, kepemilikan, krisis keuangan dan kurva imbal hasil. NSFR sendiri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank yang diukur dengan variabel ROA, ROE, dan NIM.

---

The main objective of this study is to analyze the determinants of Net Stable Funding Ratio NSFR within Basel III liquidity risk management framework and its impact along with NSFR to bank performance in Indonesia. All the data were obtained for the period 2009 2014 and the methodology applied in the analysis is linear regression based on panel data.The result highlight that NSFR is determined by capital ratio, bank size, business model, ownership, financial crisis and yield curve. NSFR itself does not have a statistically significant influence on bank profitability measures ROA, ROE, and NIM."

"Studi ilmiah ini bertujuan untuk menguji pengaruh jenis kepemilikan bank terhadap perilaku pengambilan risiko pada bank. Klasifikasi bank umum dikategorikan menjadi Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, dan Bank Asing. Studi ini juga melakukan pengujian apakah karakteristik spesifik bank memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko suatu bank. Penelitian menggunakan data publikasi laporan keuangan atas bank umum Indonesia untuk periode 2007-2016 dengan menggunakan metode Multiple Regression Analysis. Bank dengan dengan tipe kepemilikan pemerintah dan bank asing ditemukan memiliki kecenderungan pengambilan tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan tipe bank swasta nasional. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor likuiditas bank dan diversifikasi pendanaan secara signifikan berpengaruh negatif terhadap perilaku pengambilan risiko sedangkan bank karakteristik lainnya tidak menujukkan adanya pengaruh yang signifikan.

---

This study aims to examine the effect of bank s type of ownership on the level of bank risk taking behavior. We classifies banks based on their ownership structures into state owned bank Bank Pemerintah, Private National Bank Bank Swasta Nasional, and Foreign Bank Bank Asing. Using bank data in Indonesia, the study want to know which bank type has greater risk taking. The study also tested whether specific bank characteristics had an influence on risk taking. We used the data of Indonesian banks in the period of 2007-2016 by using Multiple Regression Analysis method. Research shows that banks with government owned structure Bank Pemerintah and Foreign Banks Bank Asing have a tendency to take a higher level of risk than Private National Bank Bank Swasta Nasional. The test results also showed that bank liquidity factor and funding diversification significantly affect the risk taking level while the other characteristic bank did not show any significant effect."

"Globalisasi, inovasi serta kemajuan teknologi informasi pada sektor perbankan di Indonesia berkembang sangat cepat selama 10 tahun terakhir. Di tengah persaingan, bank dituntut menghasilkan kinerja yang baik dan sesuai aturan otoritas untuk menjaga stabilitasnya. Hal ini disebabkan sektor perbankan menguasai 77% asset sektor keuangan. Penelitian ini menganalisis pengaruh kinerja bank terhadap stabilitas dan perilaku pengambilan risiko dengan melihat pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi pada 31 bank dengan total asset paling besar di Indonesia. Dengan menggunakan metode two-step estimator generalized method of moment untuk mengatasi masalah endogenitas, penelitian ini menemukan bahwa kinerja bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap stabilitas bank dan berpengaruh negatif signifikan terhadap perilaku pengambilan risiko. Struktur kepemilikan terkonsentasi juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hubungan kinerja dan stabilitas bank, serta berpengaruh negatif dan signifikan pada perilaku pengambilan risiko.

---

Globalization, innovation and advances in information technology in the banking sector in Indonesia have grown very rapidly in the last 10 years. In the midst of competition, banks are required to produce good performance and comply with the regulations of the authorities to maintain their stability. This is because the banking sector controls 77% of financial sector assets. This study tests the effect of bank performance on stability and risk-taking behavior by analyzes the effect of ownership structure of 31 commercial banks with the largest total assets in Indonesia. By using the two-step generalized method of moment as an estimator method to solve the endogeneity problem, this study found that bank performance has a positive and significant effect on bank stability and has a significant negative effect on risk-taking behavior. Concentrated ownership structure also has a positive and significant effect on the relationship between bank performance and stability, and has a negative and significant effect on risk-taking behavior."

"Penelitian ini melihat pengaruh jenis, kosentrasi kepemilikan, dan metode masuknya bank asing terhadap perilaku pengambilan risiko dan rasio modal bank menggunakan data panel 87 bank di Indonesia dan Malaysia tahun 2003 ndash; 2016. Hasil pengujian menunjukkan bahwa bank milik pemerintah dan bank milik asing memiliki tingkat risiko dan rasio modal yang lebih tinggi dibandingkan bank milik swasta dan bank milik asing yang masuk dengan metode greenfield mengambil risiko yang lebih tinggi. Perilaku pengambilan risiko dan rasio modal juga terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap satu sama lain dan bank tebukti mengambil risiko lebih rendah dan rasio modal yang lebih tinggi selama krisis.

---

This paper examines the effect of ownership type, concentration and foreign bank's entry mode towards bank's risk taking behavior and capital ratio using panel data of 87 banks in Indonesia and Malaysia in 2003 2016. The findings explain that that government owned bank and foreign owned banks take more risk and have higher capital ratio, also that foreign banks that enter the market with greenfield strategy tend to take less risk. This study also finds that bank risk taking behavior and capital ratio has negative effects towards one another, while banks take less risk and hold more capital during financial crisis period. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kepemilikan asing dan negarapada risiko bank. Analisis regresi panel data digunakan pada 28 sampel bankkomersil dari Indonesia dan Thailand selama periode 2008-2014. Metode regresimenggunakan regresi panel dengan generalized least square. Hasil dari penelitianini menunjukan 3 (tiga) temuan. Yang pertama, jika dilihat dari risiko kebangkrutannya,bank kepemilikan asing maupun bank kepemilikan negara tidak mempengaruhirisiko kebangkrutan secara signifikan. Penemuan kedua, jika dilihat dari risikoasetnya, bank kepemilikan asing berkorelai negatif terhadap risiko aset sedangkankepemilikan negara berkorelasi positif. Penemuan yang terakhir, jika dilihat daritingkat kecukupan modal, bank kepemilikan negara cenderung memiliki tingkat kecukupanyang lebih baik dibandingkan bank kepemilikan asing

---

ABSTRACTThis paper aims to investigate the impact of foreign and state ownership onbanking risk. Panel data regression analysis is applied to a sample of 28 commercialbanks from Indonesia and Thailand during the 2008?2014 period. The panel dataapproach with generalized least square model is employed in this research. Thispaper have three important findings. The first result, in terms of insolvency risk,both foreign or state ownership does not affect significantly to the insolvency risk.The second finding, in terms of risk assets, foreign ownership correlates negativelyto risk assets while the state ownership positively correlated. The last finding, interms of level of capital adequacy, banks in state ownership tend to have a betteradequacy than foreign ownership"