Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pihak asing terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan penyaluran kredit oleh bank umum konvensional sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Periode sebelum pandemi mencakup periode waktu Januari 2016 – Februari 2020 dan periode saat pandemi bermula sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai penyakit pandemi dari periode Maret 2020 – Desember 2020. Data menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini akan menunjukkan perilaku bank-bank yang mayoritas (>50%) sahamnya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia dalam memelihara jumlah LCR sebelum dan saat Pandemi. Penelitian juga akan memberikan gambaran perbandingan perilaku penyaluran kredit antara bank-bank yang mayoritas dimiliki pihak asing tersebut dengan bank domestik, apakah kredit yang disalurkan lebih tinggi atau justru lebih rendah pada kedua periode tersebut. Hal ini berguna untuk menambah informasi bagi para pelaku di industri perbankan Indonesia sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Selain itu, otoritas regulasi Indonesia juga dapat memanfaatkan informasi tersebut dari perspektif strategis dan kebijakan untuk memantau, mengelola dan mengendalikan intermediasi keuangan dari perspektif makroprudensial.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan pihak asing terhadap Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan penyaluran kredit oleh bank umum konvensional sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Indonesia. Periode sebelum pandemi mencakup periode waktu Januari 2016 – Februari 2020 dan periode saat pandemi bermula sejak World Health Organization (WHO) mengumumkan Covid-19 sebagai penyakit pandemi dari periode Maret 2020 – Desember 2020. Data menggunakan laporan keuangan yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hasil penelitian ini akan menunjukkan perilaku bank-bank yang mayoritas (>50%) sahamnya dimiliki oleh pihak asing di Indonesia dalam memelihara jumlah LCR sebelum dan saat Pandemi. Penelitian juga akan memberikan gambaran perbandingan perilaku penyaluran kredit antara bank-bank yang mayoritas dimiliki pihak asing tersebut dengan bank domestik, apakah kredit yang disalurkan lebih tinggi atau justru lebih rendah pada kedua periode tersebut. Hal ini berguna untuk menambah informasi bagi para pelaku di industri perbankan Indonesia sehingga meningkatkan kualitas pengambilan keputusannya. Selain itu, otoritas regulasi Indonesia juga dapat memanfaatkan informasi tersebut dari perspektif strategis dan kebijakan untuk memantau, mengelola dan mengendalikan intermediasi keuangan dari perspektif makroprudensial."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari risiko kredit dan risiko likuiditas terhadap profitabilitas perbankan pada masa pandemi COVID-19 pada periode penelitian tahun 2018-2021 dengan sampel penelitian 35 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dan uji parsial (uji-t) dengan rasio ROA, ROE, dan NIM sebagai variabel dependen, kemudian risiko kredit (NPL) dan risiko likuiditas (LDR) sebagai variabel independen dan rasio Equity to Asset, dan Diversification sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat sebelum dan selama pandemi, risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perbankan, kemudian risiko likuiditas (LDR) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas perbankan.

---

This study aims to see the effect of credit risk and liquidity risk on banking profitability during the COVID-19 pandemic in the 2018-2021 research period with a research sample of 35 banks listed on the Indonesia Stock Exchange. This research uses multiple linear analysis methods and a partial test (t-test) with ROA, ROE, and NIM ratios as dependent variables, credit risk (NPL) and liquidity risk (LDR) as independent variables, and Equity to Asset, and Diversification ratios as control variables. The results showed that before and during the pandemic, credit risk (NPL) had a negative and significant effect on banking profitability, then liquidity risk (LDR) had a positive and insignificant effect on banking profitability."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Permodalan (CAR) bank terhadap pertumbuhan kredit bank di Indonesia. Krisis keuangan global pada tahun 2007-2008 yang menyebabkan kegagalan beberapa bank menunjukkan bahwa selain ketahanan modal, aspek likuiditas merupakan hal penting bagi suatu bank. Basel Committee on Banking Supervision/BCBS) pada tahun 2010 (disempurnakan pada tahun 2013) mengeluarkan standar ketahanan likuiditas berupa LCR, sebuah alat ukur ketahanan likuiditas sebuah bank dengan persyaratan LCR minimal 100%. Terdapat dampak pemenuhan LCR terhadap pertumbuhan kredit bank, karena saat bank menyalurkan kredit maka bank tidak hanya terekspose risiko kredit (yang mempengaruhi juga permodalan), namun juga risiko likuiditas karena dana yang telah tersalurkan kepada kredit membutuhkan periode waktu pengembalian yang lebih lama dibandingkan kebutuhan arus kas keluar bank dalam membayar kewajiban jatuh temponya. Peneliti memasukan faktor makro ekonomi (PDB dan BI Rate) sebagai variabel kontrol dan ukuran bank (kategori modal inti) untuk mendukung pengujian penelitian. Pengaruh LCR dan CAR terhadap pertumbuhan kredit bank dengan kategori KBMI 2, 3, dan 4 selama periode triwulanan (Tw IV 2018 – Tw II 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank yang meningkatkan manajemen likuiditas dengan meningkatkan LCR dapat menyebabkan penurunan distribusi kredit. Namun, CAR tidak memiliki pengaruh pada pertumbuhan kredit, hal ini karena modal bank di Indonesia sudah sangat kuat. Hubungan antara LCR terhadap pertumbuhan kredit tidak secara signifikan dipengaruhi oleh kategori modal inti bank. Selain itu, KBMI memiliki sedikit dampak pada pengaruh antara CAR terhadap pertumbuhan kredit di bank KBMI 2 dan 3, tetapi memiliki efek moderasi pada bank KBMI 4.

---

The objective of this study is to analyse the extent to which the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and bank capitalization (Capital Adequacy Ratio or CAR) are met, and their impact on the development of bank lending in Indonesia. The 2007-2008 global financial crisis, which resulted in the collapse of multiple banks, highlighted the need of liquidity as a critical factor for a bank, in addition to capital resilience. In 2010, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) introduced liquidity resilience criteria, which were further improved in 2013. These standards are measured using the Liquidity Coverage Ratio (LCR), which assesses a bank's ability to withstand liquidity stress. The minimum criterion for the LCR is set at 100%. The implementation of the LCR has a significant effect on the growth of bank credit. This is because when a bank provides credit, it faces not only the risk of the borrower defaulting (which also affects the bank's capital), but also the risk of not having enough liquid funds to meet its own financial obligations, as the funds disbursed for credit have a longer repayment period compared to the bank's immediate cash outflow needs. The researcher incorporates macroeconomic parameters, specifically GDP and BI Rate, as control variables, and bank size, specifically the core capital category, to bolster the research testing. This study investigates the influence of LCR and CAR on the credit expansion of banks in the KBMI 2, 3, and 4 classifications across the quarterly timeframe spanning from Q4 2018 to Q2 2023. The study findings indicate that banks that enhance liquidity management by increasing the LCR can lead to a reduction in credit distribution. However, the CAR does not have a major influence on credit growth. This is because bank capital in Indonesia is very robust. The relationship between LCR and credit growth is unaffected by the bank's core capital category. Moreover, KBMI has minimal impact on the relationship between CAR and credit growth in KBMI 2 and 3 banks, but it does have a moderating effect on KBMI 4 banks.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas perdagangan saham investor asing terhadap performa pasar modal Indonesia sebelum dan saat periode krisis pandemi COVID-19. Aktivitas perdagangan investor asing diproksikan oleh volume pembelian, nilai pembelian, frekuensi pembelian, volume penjualan, nilai penjualan, dan frekuensi penjualan harian. Lalu, proksi yang digunakan untuk performa pasar modal Indonesia adalah return, likuiditas dan volatilitas harian IHSG. Data perdagangan saham diproses dengan menggunakan metode regresi OLS dan prosedur Newey-West HAC. Penelitian menemukan bahwa aktivitas perdagangan saham investor asing memiliki pengaruh dua arah terhadap return dan likuiditas pada periode normal dan pandemi, dimana pengaruh pada periode pandemi lebih besar dari pada pengaruh pada periode normal. Lalu, aktivitas perdagangan saham investor asing mempengaruhi volatilitas pada periode normal dan meningkatkannya pada periode krisis

---

The COVID-19 pandemic had caused a decline in the Indonesian stock market performance. This paper analyzes how much of the decline was due to foreign investor trading activity and how much its impact changed from before the crisis period. The stock market’s performance is proxied by return, liquidity, and volatility. While foreign investor trading activity is proxied by buying and selling volume, value and frequency. Trading data for each period are processed through OLS regression with Newey-West's HAC procedure. The results show that foreign investor trading activity has bi-directional impact on return and liquidity, where the impact on both are greater during the crisis period. Additionally, foreign investor trading activity impacts volatility significantly in the non-crisis period, while an increase in trading activity increases volatility in the crisis period"

"ABSTRAKFenomena terus meningkatnya jumlah bank asing di Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah kepemilikan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi performa bank yang diukur menggunakan tingkat profitabilitas. Dengan menambahkan peristiwa krisis sebagai salah satu variabel, penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan terhadap profitabilitas perbankan pada sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan global menggunakan sampel 88 bank konvensioal yang beroperasi di Indonesia periode 2004-2014. Kepemilikan bank dikelompokkan menjadi kepemilikan domestik dan asing. Penelitian ini juga meneliti pengaruh krisis keuangan global terhadap profitabilitas bank. Penelitian menggunakan data panel dengan pendekatan fixed effect. Hasil dari penelitian ini adalah kepemilikan tidak memengaruhi profitabilitas pada sebelum, saat, dan setelah krisis keuangan global yang diukur menggunakan proksi ROA dan NIM. Sementara krisis keuangan global memiliki pengaruh signifikan negatif yang lebih besar terhadap bank asing daripada bank domestik diukur menggunakan ROA. NIM bank domestik dan bank asing dipengaruhi signifikan positif oleh krisis keuangan global.

---

ABSTRACTThe increase of number of foreign bank in Indonesia raises the question whether ownership is one of the factors that can affect bank performance as measured using profitability levels. By adding global financial crisis as one of the variables, this study aims to examine the effect of ownership on the profitability of conventional bank before, during, and after global financial crisis using 88 banks operated in Indonesia for the period 2004 2014. Banks ownership classify into domestic and foreign bank. This study also examines the effect of global financial crisis on the banks profitability. The study uses fixed effect panel data as the method of estimation. This study finds that ownership does not effect bank rsquo s profitability before, during, and after global financial crisis calculated by ROA and NIM. Global financial crisis effect profitability of domestic and foreign bank negatively significant. While NIM, both domestic and foreign bank, effected by global financial crisis positively significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat situasi makroekonomi sebelum dan selama COVID-19 dengan mengevaluasi bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi aktivitas kredit perbankan, dan menganalisis faktor-faktor kinerja perbankan yang terkait dengan risiko kredit, seperti modal, ukuran bank, net interest margin, Return on Asset, Return on Equity dan pertumbuhan kredit. Selanjutnya akan dipelajari apakah terdapat perbedaan atau pengaruh yang berdampak signifikan terhadap risiko kredit sebelum dan selama pandemi COVID-19. Hal berikutnya yang dilakukan dalam studi ini adalah menentukan relevansi faktor risiko kredit tersebut sebelum dan saat pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berdasarkan analisis regresi berganda dan pendekatan deskriptif untuk menyesuaikan metode evaluasi dengan kondisi tertentu. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kinerja bank terkait risiko kredit sebelum dan selama COVID-19 berbeda. Dalam hal ini, diharapkan manajemen bank dapat menyusun strategi mitigasi risiko berdasarkan hasil tersebut.

---

The research seeks to investigate macroeconomics before and during the COVID-19 by evaluating how the COVID-19 pandemic affected banking credit activity, and analyzing banking performance factors associated with credit risk, such as capital, bank size, net interest margin, return on asset, return on equity and credit growth. The differences or influences that have a significant impact on credit risk before and during the COVID-19 pandemic is then studied. Furthermore, determining its relevance is an important aspect of this work. This research employs a quantitative strategy based on multiple regression analysis and a descriptive approach to fit an evaluation method with a particular condition. The results revealed that the bank performance related to credit risk before and during the COVID-19 was different. In this case, it is expected that bank management can prepare a risk mitigation strategy based on these results."

"penyaluran kredit dan risiko kredit terhadap kinerja bank yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2020 dengan studi empiris pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 39 perusahaan perbankan pada periode tahun 2015-2020 dengan data kuartalan yang terbagi menjadi tiga periode yang berbeda (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 dan 2020 Q1 - 2020 Q3) serta menggunakan analisis Eviews. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pada periode keseluruhan, SK (struktur kepemilikan), LDR (penyaluran kredit) dan CR (risiko kredit) berpengaruh terhadap kinerja bank (ROA). Pada periode sebelum pandemi Covid-19, hanya SK dan CR yang berpengaruh terhadap ROA. Pada periode selama pandemi Covid-19, hanya LDR dan CR berpengaruh terhadap ROA.

---

This study aims to determine the effect of ownership structure, credit distribution and credit risk on the performance of banks listed on the IDX from 2015 to 2020

with an empirical study of the Covid-19 pandemic. This research is a quantitative study using panel data. The sample in this study consisted of 39 banking companies

from 2015-2020 with quarterly data divided into three different periods (2015 Q1 - 2020 Q3, 2015 Q1 - 2019 Q4 and 2020 Q1 - 2020 Q3) and using Eviews analysis. From the analysis, it can be concluded that in overall period, SK (ownership structure), LDR (credit distribution) and CR (credit risk) have an effect on bank performance (ROA). Before Covid-19 pandemic, only SK and CR have an effect

on ROA. While during Covid-19 pandemic, only LDR and CR have an effect on ROA."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti hubungan pengimplementasian ESG dan tingkat leverage terhadap likuiditas, yang digambarkan dengan Cash Conversion Cycle (CCC), pada perusahaan di emerging countries di Asia pada periode 2018-2023. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 191 perusahaan yang tersebar pada 6 emerging countries di kawasan Asia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan random effect model dalam pengolahan data/Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi ESG, yang digambarkan dengan Skor ESG memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap likuiditas perusahaan (CCC). Sedangkan, tingkat utang yang diukur dengan leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap likuiditas (CCC). Pandemi Covid-19 juga dinyatakan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap likuiditas (CCC).

---

This study aims to examine the relationship between ESG implementation and the level of leverage on liquidity, described by Cash Conversion Cycle (CCC), in companies in emerging countries in Asia in the period 2018-2023. The sample used in this study amounted to 191 companies spread across 6 emerging countries in the Asian region. The study used panel data regression with a random effect model in data processing / The results of this study indicate that ESG implementation, which is described by ESG Score, has a negative and insignificant effect on corporate liquidity (CCC). Meanwhile, the level of debt as measured by leverage has a significant negative effect on liquidity (CCC). The Covid-19 pandemic is also stated to have an insignificant positive influence on liquidity (CCC)."

"Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana untuk menerapkan Liquidity Coverage Ratio (LCR) kepada seluruh bank umum konvensional di Indonesia, penerapan LCR ini akan menjadikan Bank dalam Kelompok Berdasarkan Modal Inti 1 (KBMI 1) yang saat ini tidak diwajibkan untuk menghitung dan memenuhi LCR, kedepannya akan diwajibkan memenuhi dan melaporkan LCR. Oleh karena itu, dalam rangka persiapan pemenuhan LCR bagi KBMI 1, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Liquidity Coverage Ratio (LCR). Penelitian ini juga mengkaji perbedaan determinan LCR antara sebelum dan selama pandemi Covid-19. Analisis menggunakan regresi dengan data panel menggunakan data rasio keuangan bank sebagai faktor determinan LCR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran bank (SIZE), rasio kecukupan modal (CAR), current account saving account per total dana pihak ketiga (CASA), return on asset (ROA), loan to deposit ratio (LDR) dan suku bunga bank sentral berpengaruh terhadap LCR. Penelitian ini menemukan perbedaan determinan LCR antara sebelum dan saat pandemi Covid-19. Faktor-faktor yang mempengaruhi LCR sebelum pandemi adalah CASA, CAR, NPL, ROA dan suku bunga acuan bank sentral. Sedangkan pada masa pandemi faktor yang mempengaruhi LCR adalah CASA, CAR dan LDR

---

The Financial Services Authority (FSA) plan to applies Liquidity Coverage Ratio (LCR) to all conventional commercial banks in Indonesia, this implementation of LCR will make Banks in Group Based on Core Capital 1 (KBMI 1) which is currently not required to calculate and fulfil LCR limit, in the future required to fulfil and report LCR. Therefore, in order to make preparations for the fulfilment of the LCR for the KBMI 1, research is needed to examine what factors affect the Liquidity Coverage Ratio (LCR). This study also examines the difference LCR determinants between before and during pandemic Covid-19. The analysis use regression with panel data using bank’s financial ratio as the determinant factors of LCR. The results showed that bank size (SIZE), capital adequacy ratio (CAR), current account per total third party fund (CASA), return on assets (ROA), loan to deposit ratio (LDR) and central bank interest rates had an effect on the LCR. This research found several differences in the LCR determinants between before and during pandemic Covid-19 situation. Factors that affect LCR before the pandemic are CASA, CAR, NPL, ROA and BI rate. Meanwhile, during the pandemic, factors that affect LCR are CASA, CAR and LDR."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh faktor spesifik-bank terhadap kinerja bank konvensional dan bank syariah di Indonesia pada saat pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi panel data dengan model estimasi fixed effect model atau ordinary least square (OLS). Faktor spesifik-bank yang digunakan dalam penelitian adalah diversifikasi pendapatan, kualitas aset, kapitalisasi, dan efisiensi operasional. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor spesifik-bank secara signifikan mempengaruhi kinerja sektor perbankan. Diversifikasi pendapatan, kapitalisasi, kualitas aset, dan efisiensi operasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap bank konvensional. Di sisi lain, kualitas aset berpengaruh negatif dan efisiensi operasional berpengaruh positif terhadap kinerja bank syariah. Diversifikasi pendapatan hanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE, namun tidak signifikan mempengaruhi ROA. Sementara, kapitalisasi tidak signifikan mempengaruhi kinerja bank syariah.

---

This study aims to examine the influence of bank-specific factors on the performance of conventional banks and Islamic banks in Indonesia during the Covid-19 pandemic. The research method used is panel data regression with a fixed effect model or ordinary least square (OLS) estimation model. The bank-specific factors used in the study are income diversification, asset quality, capitalization, and operational efficiency. The results of the study found that bank-specific factors significantly affect the performance of the banking sector. Income diversification, capitalization, asset quality, and operational efficiency have a negative and significant effect on conventional banks. On the other hand, asset quality has a negative effect and operational efficiency has a positive effect on the performance of Islamic banks. Income diversification only has a positive and significant effect on ROE, but does not significantly affect ROA. Meanwhile, capitalization does not significantly affect the performance of Islamic banks."