Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik demografi anggotadewan direksi perusahaan perbankan di Indonesia terhadap risk appetite dewandireksi dengan proxy tingkat portfolio risk dari aset bank. Karakteristik demografiyang diteliti adalah usia, gender, latar belakang studi S2/S3, dan latar belakang studiekonomi. Menggunakan Difference-in-Difference Estimator dengan strategiMatching, karakteristik demografi dipelajari dengan perubahan susunan anggotadewan direksi. Hasil penelitian menemukan bahwa meningkatnya latar belakangstudi S2/S3 dalam anggota dewan direksi meningkatkan tingkat portfolio risk.Sedangkan meningkatnya latar belakang studi ekonomi/bisnis dalam anggotadewan direksi menurunkan tingkat portfolio risk

---

ABSTRACTThis study discusses the influence of demographic characteristics of members ofthe board of directors of banking companies in Indonesia against the risk appetiteof the board of directors proxied by portfolio risk level of the bank's assets.Demographic characteristics studied were age, gender, educational backgroundlevel (S2/S3), and the educational background of economic studies. UsingDifference-in-Difference Estimator with Matching strategy, demographiccharacteristics studied changes in the composition of the board of directors. Thestudy found that the increase in proportion of educational background level (S2/S3)in the board of directors increased the level of portfolio risk. While the increase ineducational background study of economics/business within the board of directorsreduce the level of portfolio risk."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keberagaman dalam direksi dan komisaris terhadap risiko perusahaan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 236 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2015. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah risiko yang dibagi menjadi total risiko yang diproksikan dengan standar deviasi daily return dan risiko sistematis yang diproksikan dengan beta. Sedangkan, variabel independen dalam penelitian ini adalah tingkat keberagaman dewan yang diukur dengan menggunakan indeks keberagaman yang terdiri dari faktor-faktor multidimensi, yaitu gender, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan dan profesional. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa keberagaman dalam direksi berpengaruh negatif terhadap tingkat risiko sistematis namun tidak berpengaruh terhadap total risiko sedangkan keberagaman dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat risiko, baik risiko sistematis ataupun total risiko.

---

This research aimed to examine the impact of diversity on the board of commissioners and directors on company's risk. The sample used in this research includes 236 companies listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) in the year 2014-2015. The dependent variable in this study is risk that were divided into total risk which is proxied by the standard deviation of daily returns and systematic risk which is proxied by beta. Meanwhile, the independent variable in this study is defined as diversity index which consists of diversity factors, such as gender, nationality, educational background and professional background. Results of regression showed that the diversity of directors negatively affect the level of systematic risk but not on the total risk, and the diversity of commisioner are proved insignificant on both aspect of risk."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum dalam rangka perlindungan kepada nasabah, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X. Pembahasannya mencakup pengertian risiko, manajemen risiko, jenis risiko, struktur organisasi manajemen risiko dan aturan hukum terkait manajemen risiko berdasarkan Basel serta aturan - aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank X, penulis meneliti penerapan manajemen risiko pada bank tersebut berdasarkan PBI No.11/ 25/PBI/2009 tentang Perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yaitu sekurangkurangnya adalah pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit manajemen risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data - data sekunder. Dalam tahap pengolahan data, metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank dalam rangka perlindungan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan harus didukung dengan pengembangan risk culture di setiap unit kerja pada bank tersebut.

---

This thesis discusses the application of risk management for commercial banks in order to protect the customer, with case studies of risk management at Bank X. Discussion include the definition of risk, risk management, types of risk, risk management organizational structure and related legal rules on the basis of risk management and Basel rules - rule of law in Indonesia. In the case study application of risk management at Bank X, the author examines the application of risk management at the bank based on PBI 11 / 25/PBI/2009 on Amendment PBI. 5/8/PBI/2003 on the Application of Risk Management for Commercial Banks, which at least is the active supervision of the Board of Commissioners and Directors, adequacy of policies, procedures and establishment of limits of risk management, the adequacy of the identification, measurement, monitoring, and risk control, and information systems risk management and internal control system is comprehensive. This study was conducted legal research library based on literature or secondary data. In the data processing phase, the method used is descriptive analytical. The results suggest that the application of risk management in banks in order of protection must be implemented in accordance with prevailing laws and must be supported by the development of risk culture in every work unit in the bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji peran komite pemantau risiko terhadap risiko dan profitabilitas di masa depan pada perbankan Indonesia Efektivitas komite yang diukur berdasarkan karakteristik independensi kompetensi dan aktivitasnya diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas perbankan di masa depan melalui pengelolaan risiko yang efektif Efektivitas komite tersebut diukur berdasarkan metode skoring yang dikembangkan oleh Hermawan 2011 Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi data panel dengan sampel 25 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 2014 sehingga menghasilkan jumlah observasi 105 firm years Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas komite pemantau risiko tidak dapat menurunkan risiko bank tetapi dapat meningkatkan profitabilitas di masa depan pada perbankan Indonesia Peningkatan profitabilitas ini disinyalir melalui risk premium kredit pinjaman yang relatif tinggi Pengujian tambahan kemudian dilakukan dengan menguji masing masing karakteristik komite terhadap risiko dan profitabilitas perbankan di masa depan Hasil pengujian tambahan ini menunjukkan bahwa hanya karakteristik independensi dari komite terkait yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas terkait walaupun tidak pada risiko Namun tidak demikian dengan karakteristik lainnya yang tidak memberikan pengaruh terhadap risiko maupun profitabilitas di masa depan pada perbankan Indonesia

---

This study aims to examine the role of risk oversight committees in managing and monitoring the risk and future profitability of Indonesian banks The effectiveness of the committee consisted of the following characteristics independency competency and activity It was measured using the scoring method developed by Hermawan 2011 is expected to increase bank rsquo s future profitability through effective risk management Hypothesis testing used panel data regression with sample of 25 banks listed on Indonesia Stock Exchange within the period of 2010 2014 Thus resulted in total observation of 105 firm years Results show that the risk committee effectiveness did not decrease bank rsquo s risk but increased its future profitability Increment in profitability was allegedly due to relatively high risk premium on loan Additional tests were performed by examining each of the committee characteristics Results show that only the independency characteristic of the committee positively affects bank rsquo s future profitability but not its risk Morever the committee rsquo s other characteristics neither affect bank rsquo s risk nor its future profitability"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kepemilikan asing dan negarapada risiko bank. Analisis regresi panel data digunakan pada 28 sampel bankkomersil dari Indonesia dan Thailand selama periode 2008-2014. Metode regresimenggunakan regresi panel dengan generalized least square. Hasil dari penelitianini menunjukan 3 (tiga) temuan. Yang pertama, jika dilihat dari risiko kebangkrutannya,bank kepemilikan asing maupun bank kepemilikan negara tidak mempengaruhirisiko kebangkrutan secara signifikan. Penemuan kedua, jika dilihat dari risikoasetnya, bank kepemilikan asing berkorelai negatif terhadap risiko aset sedangkankepemilikan negara berkorelasi positif. Penemuan yang terakhir, jika dilihat daritingkat kecukupan modal, bank kepemilikan negara cenderung memiliki tingkat kecukupanyang lebih baik dibandingkan bank kepemilikan asing

---

ABSTRACTThis paper aims to investigate the impact of foreign and state ownership onbanking risk. Panel data regression analysis is applied to a sample of 28 commercialbanks from Indonesia and Thailand during the 2008?2014 period. The panel dataapproach with generalized least square model is employed in this research. Thispaper have three important findings. The first result, in terms of insolvency risk,both foreign or state ownership does not affect significantly to the insolvency risk.The second finding, in terms of risk assets, foreign ownership correlates negativelyto risk assets while the state ownership positively correlated. The last finding, interms of level of capital adequacy, banks in state ownership tend to have a betteradequacy than foreign ownership"

"Pengelolaan perbankan memerlukan manajemen resiko yang baik yang mampu mempertahankan kinerjanya pada saat krisis terjadi. Bertolak padahal ini, perlu pengkajian sejauh mana kemampuan manajemen resiko bank pada saat terjadinya krisis global 2008 sehingga dapat tetap mengendalikan kinerja bank pada posisi yang menguntungkan.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis sejauhmana pengaruh manajemen risiko terhadap profitabilitas bank-bank pemerintah pada masa krisis 2008 serta pasca krisis 2009-2016. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan eksplanatori. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank yang dipublikasi melalui Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Data dianalis menggunakan regresi data panel dengan bantuan program eviews.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial risiko kredit berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas bank, risiko likuiditas dan risiko pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, risiko operasional berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas.Secara simultan manajemen risiko risikokredit, risikolikuiditas, risiko pasar dan risiko operasional berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank pemerintah.

---

Banking management requires good risk management that can maintain its performance in times of crisis. Based on this, it is necessary to assess the extent to which the bank 39 s risk management capabilities at the time of the global crisis in 2008 so as to keep controlling the bank 39 s performance in a favorable position.

The purpose of this study is to analyze the extent of the effect of risk management on the profitability of state banks during the crisis of 2008 and post crisis 2009 2016. This research is included in descriptive and explanatory research. The type of data used is secondary data obtained from bank financial statements published through the Indonesia Stock Exchange and the Financial Services Authority. Data is analyzed using panel data regression with the help of program eviews.

The results showed that partially credit risk had a negative and significant effect on bank profitability, liquidity risk and market risk had positive and significant impact on profitability, operational risk had negative but not significant effect on profitability. Simultaneously risk management credit risk, liquidity risk, market risk and operational risk have a significant effect on the profitability of state banks."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keberagaman direksi perusahaan terhadap kesadaran perusahaan atas risiko reputasinya. Peneliti ingin melihat apakah faktor keeberagaman yang diangkat seperti gender, usia, kewarganegaraan, latar belakang pendidikan serta tenure direksi memiliki pengaruh terhadap probabilita meningkatnya kesadaran atas risiko reputasi perusahaan, terlebih bagi perusahaan yang bergerak di sektor perbankan. Subyek penelitian ini adalah 40 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Tahunan perusahaan dari tahun 2015-2019. Peneliti akan menggunakan metode text-mining untuk menghitung frekuensi kata tertentu pada laporan tahunan, kemudian dimaknai sebagai tingkat kesadaran atas risiko reputasi. Untuk menemukan korelasinya, regresi logistic untuk mengukur dampak setiap faktor terhadap peningkatan kemungkinan kesadaran risiko reputasi. Hasilnya menunjukkan bahwa gender direksi memberikan pengaruh yang signfikan, sementara variabel lainnya dianggap tidak memiliki korelasi yang signifikan. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan bisnis dan membantu regulator dalam menjalankan due diligence. Selain itu berguna untuk menambah informasi bagi akademisi dan perusahaan di industri perbankan terkait risiko reputasi perusahaan.

---

This research aims to analyze the effect of diversity in top management team (TMT) on corporate reputational risk awareness. By doing this research, researchers showed how each diversity factors, such as gender, age, nationality, education background and tenure, affect the probability of reputational risk awareness in a company, especially those who are in the banking industry. Many previous studies have addressed how reputation risk should be managed, but none have examined the relationship between its awareness and top management characteristics. The subject of this research is 40 banks listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2015-2019 by using their annual reports available on their website. The researchers used a text-mining approach to calculate the frequency of reputation risk keywords in annual report and translated as awareness of reputation risk. To explore relationship between variables, researchers used a logistic regression model to see how each factor could increase the probability of reputation risk awareness in company. This research resulted that gender in TMT had a significant impact to increase the probability while other characteristic had insignificant relationship. Researchers hope that by conducting this study, they will be able to assist investor in making decision and helping on director selection process. It also may help regulators in conducting due diligence, while for students and company in banking industry could use this research as additional reference and information for future research."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari loan at risk (LAR) dan variabel bank spesifik lainnya terhadap rentabilitas bank umum di Indonesia berdasarkan klasifikasi modal inti. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan metode fixed effect model dengan parameter pengukuran rentabilitas bank umum diukur berdasarkan rasio return on asset (ROA) dan return on equity (ROE) sedangkan rasio LAR diukur berdasarkan penjumlahan dari portofolio kredit bank umum dengan kualitas bermasalah (non performing loan), dalam perhatian khusus, dan restukturisasi dengan kualitas lancar, selain hal dimaksud variabel bank spesifik lainnya yang digunakan adalah ukuran, leverage, dan permodalan, sementara bank yang diteliti dibagi berdasarkan kelompok bank secara agregatif dan 4 (empat) kelompok bank lainnya berdasarkan modal inti (KBMI) sesuai dengan ketentuan otoritas. Hasil penelitian menunjukkan portofolio kredit dengan kualitas LAR secara signifikan memengaruhi rentabilitas bank umum secara negatif baik pada ROA dan ROE serta berlaku pada keseluruhan kelompok bank umum yang diteliti, sementara variabel spesifik lainnya memiliki pengaruh dan tingkat signifikansi yang berbeda. Secara bersama-sama variabel independen pada seluruh model penelitian memiliki pengaruh yang signifikan pada rentabilitas seluruh kelompok bank umum di Indonesia.

---

This research aims to investigate the impact of loan-at-risk (LAR) and other specific bank variables on the profitability of commercial banks in Indonesia based on core capital classification. The study utilizes panel data regression with a fixed effect model method. The profitability of commercial banks is measured using the return on assets (ROA) and return on equity (ROE) ratios. The LAR ratio is calculated based on the sum of the commercial banks' credit portfolio with problematic quality (non-performing loans), special mentions, and restructuring with current quality. In addition to these, other specific bank variables used in the study include size, leverage, and capital. The banks under study are groups of bank in aggregate and categorized into four groups based on their core capital classification (KBMI) according to regulatory guidelines. The research findings indicate that the credit portfolio quality represented by LAR significantly negatively affects the profitability of commercial banks, both in terms of ROA and ROE, across all groups of commercial banks. Other specific variables show varying levels of influence and significance on the profitability of the studied commercial banks. Altogether, the independent variables in all models of the study have a significant impact on the profitability of all commercial bank groups in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh liabilitas nondeposit terhadap pengambilan risiko bank secara lintas negara selama periode 2020–2023, dengan mempertimbangkan peran budaya secrecy, struktur sistem keuangan (market-based vs. bank-based), dan tingkat pembangunan ekonomi (developed vs. developing). Menggunakan data panel 354 bank di 53 negara dan Fixed Effects Model (FEM), hasil utama menunjukkan bahwa liabilitas nondeposit tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap risiko kebangkrutan bank (LnZscore), meskipun sejalan berdasarkan logika ekonomis, dimana arah koefisien negatif mendukung hipotesis bahwa semakin tinggi proporsi nondeposit, bank cenderung mengambil risiko lebih tinggi. Ketidaksignifikanan ini dipengaruhi oleh kondisi dinamika anomaly sektor perbankan pada masa pandemi yang menyebabkan lonjakan simpanan dan lemahnya permintaan kredit, sehingga peran intermediasi bank melemah dan bank tidak terdorong mencari dana nontradisional. Terlebih, analisis subsampel menunjukkan bahwa hubungan tersebut semakin terlihat jelas pada negara dengan secrecy tinggi, sistem market-based, dan negara maju, yang mencerminkan perilaku bank yang lebih agresif dalam mengakses sumber pendanaan berisiko. Temuan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dan sistemik dalam merumuskan kebijakan pengawasan dan strategi pendanaan bank.

---

This study investigates the impact of nondeposit liabilities on bank risk-taking behavior across countries during the 2020–2023 period, incorporating the contextual roles of cultural secrecy, financial system structure (market-based vs. bank-based), and economic development level (developed vs. developing). Utilizing panel data of 354 banks across 53 countries and employing the Fixed Effects Model (FEM), the main findings reveal that nondeposit liabilities do not have a statistically significant effect on bank insolvency risk (proxied by LnZscore). Nevertheless, the negative coefficient direction supports the economic hypothesis that a higher share of nondeposit funding tends to increase banks’ risk-taking behavior. The insignificance is likely attributable to the anomalous banking sector dynamics during the COVID-19 period, which saw a surge in deposits and weak credit demand, dampening banks’ intermediation role and reducing their reliance on nontraditional funding sources. Furthermore, subsample analyses indicate that the relationship becomes more evident in countries with high secrecy cultures, market-based financial systems, and developed economies, suggesting that banks in these contexts are more aggressive in pursuing riskier funding channels. These findings underscore the importance of considering cultural and systemic contexts in designing effective banking supervision frameworks and funding strategies."