Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebutuhan listrik nasional pada masa mendatang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi alternatif dalam memenuhi kekurangan penyediaan listrik secara nasional. Oleh karena itu, kajian investasi dan skema pembiayaan PLTN menjadi cukup mendesak untuk dilakukan.Hasil analisa terhadap PLTN dan pembangkit konvensional dalam studi ini menunjukkan bahwa PLTN cukup kompetitif terhadap pembangkit batu bara dan gas. Biaya produksi listrik PLTN jenis AP600 sekitar 532,12 per MWh sedangkan pembangkit batu bara di antara $29 - $32 per MWh dan pembangkit gas sekitar $32,68 per MWh pada discount rate 8% tanpa pajak karbon.Resiko bisnis PLTN mencakup biaya pertanggungjawaban nuklir terhadap ]ingkungan, resiko mundurnya penyelesaian proyek, dan premi asuransi investasi. Biaya pertanggungiawaban nuklir meliputi biaya resiko kecelakaan nuklir, asuransi properti dan para pekerja.Ada dua skema pembiayaan yang ditinjau dalam studi ini yaitu skema tradisional (modal dan pinjaman) dan Build Operate Transfer (BOT). Dari beberapa skenario yang dikaji dalam tesis ini, hasilnya menunjukkan bahwa skema pembiayaan konsorsium dan BOT merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan bagi para pengambil kebijakan. Skema konsorsium cukup cocok bagi negara yang sudah berpengalaman dalam proyek PLTN dan skema BOT cocok bagi negara yang belum memiiiki pengalaman dalam proyek PLTN.

---

In the future, national electricity demand increases according population and industry growth. Nuclear power plant is alternative to cover electricity deficit nationally. So, investment assessment and financing scheme for nuclear power plant are urgent to be done.

The result of analysis to nuclear and conventional in the study shows that nuclear power plant is competitive to coal and gas. Levelized cost of electricity (LCOE) for AP600 nuclear power plant is $32.12 per MWh but coal about 529 - $32 per MWh and gas $32.68 per MWh in 8% discount rate without carbon tax.

Nuclear power plant business risk consists of nuclear liability cost for environment, project delayed, and insurance premium of investment. Nuclear liability covers cost of nuclear accident risk, insurance premium for property and staff.

There are two financing scheme reviewed; traditional (equity and debt) and Build Operate Transfer (BOT) scheme. From some scenarios assessed in the thesis show that consortium and BOT financing scheme are alternatives can be considered by decision maker. Consortium scheme is suitable for experience country in nuclear power plant and BOT is suitable for not experience country."

"Kebutuhan listrik nasional pada masa mendatang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan industri. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) menjadi alternatif dalam memenuhi kekurangan penyediaan listrik secara nasional. Oleh karena itu, kajian investasi dan skema pembiayaan PLTN menjadi cukup mendesak untuk dilakukan.Hasil analisa terhadap PLTN dan pembangkit konvensional dalam studi ini menunjukkan bahwa PLTN cukup kompetitif terhadap pembangkit batu bara dan gas. Biaya produksi listrik PLTN jenis AP600 sekitar S32,12 per MWh sedangkan pembangkit batu bara diantara $29 - $32 per MWh dan pembangkit gas sekitar 532,68 per MWh pada discount rate 8% tanpa pajak karbon. Resiko bisnis PLTN mencakup biaya pertanggungjawaban nuklir terhadap lingkungan, resiko mundurnya penyelesaian proyek, dan premi asuransi investasi. Biaya pertanggungjawaban nuklir meliputi biaya resiko kecelakaan nuklir, asuransi properti dan para pekerja. Ada dua skema pembiayaan yang ditinjau dalam studi ini yaitu skema tradisional (modal dan pinjaman) dan Build Operate Transfer (BOT).Dari beberapa skenario yang dikaji dalam tesis ini, hasilnya menunjukkan bahwa skema pembiayaan konsorsium dan BOT merupakan alternatif yang patut dipertimbangkan bagi para pengambil kebijakan. Skema konsorsium cukup cocok bagi negara yang sudah berpengalaman dalam proyek PLTN dan skema BOT cocok bagi negara yang belum memiliki pengalaman dalam proyek PLTN."

"

Meskipun teknologi telah mempengaruhi hampir semua aspek industri finansial, penelitian yang terfokus pada penggunaan teknologi pemrosesan teks dan analisis sentimen dalam konteks prediksi harga saham masih belum banyak dilakukan. Manfaat dan potensi dari penelitian semacam ini memiliki pengaruh yang tinggi, terutama karena analisis sentimen telah menjadi komponen yang penting dalam memprediksi tren pasar saham. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan penerapan metode feature engineering dalam memprediksi harga saham dengan memanfaatkan hasil analisis sentimen menggunakan FinBERT, lalu hasilnya akan dijadikan fitur oleh model BiLSTM. FinBERT adalah model berbasis BERT yang telah dilatih khusus untuk memproses dan menginterpretasi teks keuangan, sementara BiLSTM adalah arsitektur jaringan saraf berulang yang mampu mengatasi masalah yang ada pada jaringan saraf berulang standar seperti vanishing gradient dan efektif dalam mengolah data sekuensial. Penelitian ini menggabungkan kedua teknik ini untuk menciptakan model yang mampu memprediksi pergerakan harga saham berdasarkan analisis sentimen berita keuangan dengan nilai rata-rata MSE yang lebih rendah. Feature engineering digunakan dalam penelitian ini untuk mengekstrak dan mengolah informasi yang relevan dari dataset oleh model FinBERT untuk digunakan pada model BiLSTM. Dengan menggunakan metode feature engineering, ditemukan bahwa model BiLSTM yang menggunakan fitur sentimen analisis memiliki performa tertinggi dengan memiliki rata-rata nilai MSE terkecil dalam memprediksi tujuh saham yang memiliki karakteristik berbeda dengan nilai 3.43, nilai tersebut merupakan rata-rata terkecil dibandingkan tiga model lain dalam penelitian ini seperti LSTM dengan nilai MSE 4.04, Random Forest dengan nilai MSE 9.77, dan SVM dengan nilai MSE 12.56. Selanjutnya, proses optimisasi model BiLSTM menggunakan Optuna ditemukan nilai hyperparameter terbaik dalam menghadapi tujuh jenis saham yang berbeda, sehingga model mampu memprediksi lebih akurat dengan penurunan rata-rata nilai MSE hingga 40.55%. Sebagai bentuk validasi akhir pada penelitian ini telah dilakukan uji fold untuk mendapatkan model yang tidak overfitting dan memiliki rata-rata nilai MSE terkecil dengan variasi nilai hyperparameter batch size. Ditemukan batch size 16 merupakan ukuran paling optimal untuk tipe data NVDA,XOM dan TSLA dengan rata-rata MSE terkecil 0.64, 0.35, 0.05 sedangkan batch size 24 merupakan ukuran paling optimal untuk tipe data saham AAPL, AMZN, GOOG dan GOOGL dengan rata-rata MSE terkecil 0.028, 0.02, 0.03, 0.04, dan 0.03. Dalam menggunakan fitur sentimen analisis berhasil membuktikan menurunkan nilai MSE pada masing-masing jenis saham hingga rata-rata penurunan nilai MSE mencapai 33.10% dari semua jenis variasi data saham tanpa menggunakan fitur sentimen.

---

Although technology has influenced nearly all aspects of the financial industry, there is still a lack of research focusing on the use of text processing technology and sentiment analysis in the context of stock price prediction. The benefits and potential of such research are significant, especially as sentiment analysis has become a crucial component in predicting stock market trends. In this study, the authors propose the application of feature engineering to predict stock prices by utilizing sentiment analysis results using FinBERT, which are then used as features by the BiLSTM model. FinBERT is a BERT-based model specifically trained to process and interpret financial text, while BiLSTM is a recurrent neural network architecture capable of overcoming problems inherent in standard recurrent neural networks, such as the vanishing gradient, and is effective in processing sequential data. This study combines these two techniques to create a model capable of predicting stock price movements based on sentiment analysis of financial news with a lower average MSE value. Feature engineering is used in this study to extract and process relevant information from the dataset by the FinBERT model to be used in the BiLSTM model. By using feature engineering, it was found that the BiLSTM model using sentiment analysis features has the highest performance, having the lowest average MSE value in predicting seven stocks with different characteristics, with a value of 3.43, which is the smallest average compared to the three other models in this study, such as LSTM with an MSE value of 4.04, Random Forest with an MSE value of 9.77, and SVM with an MSE value of 12.56. Furthermore, the optimization process of the BiLSTM model using Optuna found the best hyperparameters in dealing with seven different types of stocks, enabling the model to predict more accurately with an average reduction in MSE value up to 40.55%. As a final form of validation in this study, a fold test was conducted to obtain a model that is not overfitting and has the smallest average MSE value with variations in hyperparameter batch size values. It was found that a batch size of 16 is the most optimal size for NVDA, XOM, and TSLA data types with the smallest average MSE of 0.64, 0.35, 0.05, while a batch size of 24 is the most optimal size for AAPL, AMZN, GOOG, and GOOGL stock data types with the smallest average MSE of 0.028, 0.02, 0.03, 0.04, and 0.03. Using sentiment analysis features proved to reduce the MSE value for each type of stock to an average reduction in MSE value reaching 33.10% from all types of stock data variations without using sentiment features

"

"Skripsi ini membahas aspek legalitas transaksi efek short-selling yang dilakukan pada masa krisis keuangan dan bentuk perlindungan otoritas bursa terhadap dampak penurunan harga yang tajam di bulan Oktober 2008. Penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kasus dimana pengumpulan data terutama menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil analisa dan penelitian menyimpulkan bahwa transaksi efek short-selling dapat berubah posisi dari legal menjadi ilegal apabila dilakukan dengan cara dan pada waktu yang dilarang.

---

The study is focused on the legal aspect of short selling transaction during financial crisis and the authorities’ anticipation for market decline which reached its bottom on early October 2008. The market decline was indicated by impropriety short-selling transaction, therefore it need further investigation which conducted by the authorities days later. This scientific paper is an empiric-normative research using case study approach. The main conclusion of this study is that short-selling would be allegedly acclaimed illegal if exercised by using impropriet mechanism and/or within certain period which being forbid for macro economic reasons"

"Future trading adalah suatu bentuk jual beli dimanapenyerahan barang yang menjadi objek perjanjian ditundasampai waktu tertentu. Pada perdagangan semacam ini,penjual belum memiliki barang yang diperjualbelikan. Selainitu, prestasi perjanjian ini ditunda sampai waktu yangditentukan. Perjanjian ini juga menggunakan bentuk kontrakbaku dalam future contract-nya. Metodologi yang digunakandalam penulisan ini adalah studi kepustakaan. Terdapatbeberapa masalah yaitu bagaimanakah future trading apabiladitinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer) danUnidroit Principles of Commercial Contracts – 2004 (UPICC),serta apa persamaan dan perbedaannya. Merujuk pada Pasal1268 - Pasal 1271 KUHPer, perjanjian ini dapatdikategorikan sebagai perjanjian dengan ketetapan waktu,sehingga diperbolehkan. Akan tetapi, perjanjian ini tetapharus memenuhi syarat sah perikatan pada Pasal 1320 KUHPer.Perjanjian future trading sendiri langsung lahir pada saatkesepakatan tentang harga dan jenis barang tercapai, tidakmenunggu pelaksanaan prestasi. Hal ini merujuk pada asaskonsensualisme pada Pasal 1458 KUHPer. Sedangkan padaUPICC, perjanjian semacam ini diperbolehkan dalam Pasal 3.3ayat 2. Dalam UPICC terdapat pengaturan tentang kontrakbaku, yaitu dalam Pasal 2.1.19 – Pasal 2.1.22, dan Pasal4.7 mengenai penafsiran kontrak baku. Persamaan daripengaturan future trading menurut kedua instrumen hukumini, yaitu sama-sama mengatur mengenai masalah kesepakatanpara pihak yang menjadi syarat sahnya kontrak ini,kebolehan menjual barang yang belum ada pada penjual,keadaan yang menyebabkan wanprestasi, dan alasan-alasanuntuk menghindari tuduhan wanprestasi. Sedangkanperbedaannya, dalam KUHPer tidak diatur tentang kontrakbaku. Selain itu, terdapat perbedaan dalam konsepperjumpaan utang antara KUHPer dan UPICC, untukpenyelesaian future trading dengan cara offsetting."