Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Extreme Value Theory (EVT) merupakan suatu metode yang dikembangkan untuk mengukur risiko-risiko yang bernilai ekstrem, termasuk risiko akibat kejadian katastrofe. Kejadian katastrofe dapat menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar, sehingga diperlukan tindakan untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satu strategi yang dapat dilakukan perusahaan asuransi adalah memanfaatkan reasuransi katastrofe. Dengan begitu, perusahaan reasuransi perlu menetapkan premi yang harus dibayar oleh perusahaan asuransi atas risiko yang dialihkan kepada perusahaan reasuransi. Risiko untuk penentuan premi reasuransi katastrofe dapat dimodelkan dengan salah satu model pada EVT, yaitu Peak Over Threshold (POT). Pada model POT, terdapat nilai threshold yang dapat ditentukan salah satunya dengan metode persentase. Pada penentuan premi reasuransi katastrofe, penting untuk diketahui bahwa risiko yang besarnya melebihi nilai threshold yang dimodelkan dengan distribusi Generalized Pareto. Kemudian, banyak kejadian katastrofe diasumsikan mengikuti proses Poisson. Pada skripsi ini, digunakan risiko berganda akibat kejadian katastrofe gempa bumi, yaitu risiko kematian dan kerusakan rumah. Kontrak reasuransi katastrofe yang digunakan adalah reasuransi kombinasi quota-share setelah excess-of-loss. Selanjutnya, dihasilkan formula eksplisit premi reasuransi katastrofe risiko berganda dengan menggunakan prinsip premi standar deviasi. Prinsip premi standar deviasi dipilih karena mempertimbangkan keberagaman data. Formula eksplisit premi reasuransi tersebut diaplikasikan pada data risiko kematian dan kerusakan rumah akibat gempa bumi di Indonesia pada rentang tahun 2000-2023 yang diperoleh dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Diperoleh hasil bahwa premi reasuransi katastrofe risiko berganda lebih besar dari premi reasuransi katastrofe risiko kematian dan premi reasuransi katastrofe risiko kerusakan rumah. Akan tetapi, premi reasuransi katastrofe risiko berganda lebih kecil jika dibandingkan dengan penjumlahan premi reasuransi katastrofe risiko kematian dan premi reasuransi katastrofe risiko kerusakan rumah.

---

Extreme Value Theory (EVT) is a method to quantifying any risk with extreme value, including risk caused by catastrophe event. During the tremendous loss caused by catastrophe event, preventive action is needed to minimize the impact of that kind of risk. One of action that can be option for insurance company to minimize impact from risk caused by catastrophe event is using catastrophe reinsurance. Since there is transferring risk process, reinsurer must set the amount of premium for reinsurance catastrophe contract. One of EVT model that can be used for modelling reinsurance catastrophe risk is Peak Over Threshold (POT). In POT model, threshold value can be determine by using percentage method. For this thesis, threshold value is assumed same as retention value, maximum amount of risk that can be covered by insurance company/ceding company. In pricing catastrophe reisurance, it important to know that risk value above threshold will be modelling by Generalized Pareto Distribution (GPD). In this theses, frequency of catastrophe event is assumed follow Poisson process. In this theses, pricing process will involve two risk (death risk and house damage) caused by earthquake as catastrophe event. Reinsurance scheme that is used in this theses is quota-share after catastrophe excess-of-loss (Cat XL). The next step is producing explicit formula for pricing double risk catastrophe reinsurance using standard deviation premium principle (SDPP). SDPP is chosen because it consider other factor outside the actual claim named safety loading. With SDPP, safety loading is assumed proportional to standard deviation of loss caused by earthquake, so that this principle can be representation for risk uncertainty. The obtained explicit double risk catastrophe reinsurance formula will be applied to death and house damage risk caused by earthquake in Indonesia from year 2000-2023 that is obtained from Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) official website. The result show that the amount of double risk catastrophe reinsurance premium is higher than death risk catastrophe reinsurance premium and house damage catastrophe reinsurance premium. However, double risk catastrophe reinsurance premium is lower than sum of death risk catastrophe reinsurance premium and house damage catastrophe reinsurance premium."

"ABSTRAKSuatu kejadian yang menyebabkan korban jiwa lebih dari suatu ambang batas tertentu disebut sebagai kejadian katastrofe. Pada dunia perasuransian, kejadian katastrofe menyebabkan banyak polis mengajukan klaim secara bersama-sama, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi perusahaan asuransi. Risiko dari kejadian katastrofe dapat diminimalisir dengan membeli kontrak reasuransi katastrofe. Perusahaan reasuransi kemudian menghitung besarnya risk premium reasuransi katastrofe yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi. Model yang digunakan untuk menghitung besarnya risk premium adalah model peaks over threshold POT. Model POT pada umumnya digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian ekstrem. Pada model ini jumlah kejadian katastrofe dimodelkan dengan menggunakan distribusi Poisson. Kemudian, jumlah korban jiwa dimodelkan dengan menggunakan discrete generalized Pareto distribution DGPD. Untuk mengestimasi parameter dari model digunakan metode maximum likelihood dan menggunakan data jumlah korban jiwa akibat suatu kejadian tertentu di Indonesia. Selanjutnya jumlah klaim dimodelkan dengan distribusi Beta-Binomial dan besarnya klaim akibat dari suatu kejadian katastrofe dimodelkan dengan distribusi Eksponensial. Simulasi numerik kemudian dilakukan untuk mendapatkan total besarnya klaim akibat dari seluruh kejadian katastrofe dalam 1 tahun kontrak reasuransi katastrofe. Pada akhirnya besarnya risk premium dapat dihitung dengan menggunakan standard deviation premium principle dengan memanfaatkan nilai ekspektasi dan variansi dari total besarnya klaim.

---

ABSTRACTAn incident that cost more lives than a certain threshold is called a catastrophic event. In the world of insurance, the incidence of catastrophe causes many policies to make a claim together, so it can cause big losses for insurance companies. The risk of catastrophic events can be minimized by purchasing a catastrophic reinsurance contract. The reinsurance company then calculates the amount of risk premium for catastrophic reinsurance to be paid by the insurance company. The model used to calculate the risk premium is the peaks over threshold POT model. The POT model is generally used to model extreme events. In this model the number of catastrophic events is modeled using the Poisson distribution. Then, the number of casualties is modeled using the discrete generalized Pareto distribution DGPD. To estimate the parameters of the model, the maximum likelihood method is used and the data on the number of fatalities resulting from a particular event in Indonesia is collected and compiled. Furthermore the number of claims is modeled with the Beta Binomial distribution and the size of claims resulting from a catastrophic event is modeled by Exponential distribution. Numerical simulations are then performed to obtain the total size of claims resulting from all catastrophic events within 1 year of catastrophic reinsurance contracts. Ultimately the risk premium can be calculated using the standard deviation premium principle by utilizing the expected value and the variance of the total amount of the claim."

"This groundbreaking text has been augmented with new material and fully updated to prepare students for the new-style MLC exam."

"ABSTRACTPerhitungan nilai premi oleh perusahaan asuransi dilakukan dengan memanfaatkan alat ukur risiko. Prinsip Premi Multivariat Berbobot (PPMB) digunakan sebagai alat ukur risiko untuk menghitung nilai premi pada asuransi pertanian. PPMB dapat mengintegrasikan faktor risiko eksternal sebagai informasi tambahan ke dalam perhitungan premi. Faktor risiko eksternal merupakan faktor risiko lain selain faktor risiko internal (faktor risiko yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi sebagai prasyarat pengajuan klaim oleh petani). Karena terdapat faktor eksternal dalam perhitungan premi, dimanfaatkan distribusi multivariat untuk menggambarkan penyebaran nilai peluang dari variabel keru-gian dan faktor eksternal. Dalam PPMB, faktor risiko eksternal digunakan untuk memberi ulang bobot pada data kerugian pertanian historis. Pembobotan tersebut bertujuan untuk melengkapi ketidaklengkapan data kerugian yang ada agar bisa mendapatkan perhitungan premi yang lebih akurat. Memanfaatkan faktor risiko eksternal dalam perhitungan premi dapat mengakibatkan bertambahnya nilai premi. Tambahan nilai pada premi dise- but dengan risk loading. Dengan pemilihan faktor risiko eksternal yang tepat, prinsip premi multivariat berbobot memiliki risk loading yang meningkat.

---

ABSTRACTInsurance pricing is set using the risk measurement tool. Multivariate weighted premium principle (MWPP) is used as the risk measurement tool in crop pricing. MWPP integrate external factors as additional information in pricing. External factors are the different risks from internal factors (risks factors set by insurer as the precondition for farmers to submit claims). Because there are external factors to consider in pricing, multivariate distribution is used to find the pricing formula. In MWPP external factors are used to reweight the historical loss data. The purpose of reweighting is to fill the incompleteness of historical loss data and improve the accuracy of pricing. Utilizing risk external factors can add more values to the pricing. Those additional values are called risk loading. Choosing the right and suitable external factors can make pricing with MWPP have increasing relative risk loading."

"Pada skripsi ini akan dibahas Sistem Bonus-Malus dalam asuransi kendaraan bermotor. Sistem Bonus-Malus didasarkan pada distribusi dari banyak kecelakaan kendaraan bermotor. Distribusi poisson digunakan untuk mendeskripsikan banyak kecelakaan. Parameter ? dari distribusi poisson dianggap suatu variabel random berdistribusi gamma. Pdf posterior ? diberikan sejarah kecelakaan selama t periode ialah gamma. Estimasi terbaik untuk ekspektasi banyak kecelakaan pada periode t+1 dari seorang pemegang polis diberikan sejarah banyak kecelakaan selama t periode dapat ditentukan dengan estimasi titik bayesian. Berdasarkan prinsip premi bersih, besar premi yang dikenakan sebanding dengan estimator tersebut. Dengan Sistem Bonus-Malus yang optimal dapat ditentukan premi pada saat t+1. "