Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai dampak ketidakpastian nilai tukar efektif riil Indonesia terhadap pertumbuhan ekspor non migas riil menggunakan periode waktu 1979.1-1998.4. Hipotesa yang diuji adalah apakah ketidakpastian nilai tukar efektif rill mempunyai dampak negatif terhadap ekspor non migas riil balk dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Untuk menguji hipotesa tersebut digunakan fungsi permintaan ekspor non migas riil sebagai fungsi dari pendapatan luar negeri, harga relatif, indeks nilai tukar tertimbang ekspor non migas dan ketidakpastian nilai tukar efektif riil dengan memfokuskan penelitian pads variabel ketidakpastian nilai tukar. Ukuran yang digunakan untuk variabel ketidakpastian ! fluktuasi nilai tukar adalah standar deviasi nilai tukar efektif riil rata-rata bergerak 4 triwulan sebelumnya.Hasil uji kointegrasi prosedur Johansen menunjukkan adanya kointegrasiiketerkaitan antara variabel ekspor non migas rill dengan pendapatan fear negeri, harga relatif, indeks nilai tukar dan ketidakpastian nilai tukar efektif Taman penelitian juga menunjukkan bahwa hanya dalam jangka panjang variabel ketidakpastian nilai tukar efektif rill tersebut memberikan dampak negatif terhadap ekspor non migas rill, sedangkan dalam jangka pendek tidak mempengaruhi ekspor non migas rill."

"Secara keseluruhan penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi reaksi permintaan uang di Indonesia selama periode observasi akibat perubahan pendapatan riil masyarakat, tingkat suku bunga dan nilai tukar rill. Studi ini menggunakan observasi bulanan untuk periode 1983:01-2001:12 dengan data komponen uang (currency, demand deposit, quasi money, narrow money, dan broad money) yang dideflasi dengan indeks harga konsurnen, sehingga diperoleh komponen uang riil. Dengan rnenggunakan pendekatan general to specific dan pendekatan autoregressive (AR term(p)) maka real currency, real demand deposit, real quasi money, real narrow money dan real broad money diperoleh nilai fittednya, yang disebut real currency forecast, real demand deposit forecast, real quasi money forecast, real narrow money forecast, dan real broad money forecast. Estimasi model permintaan uang dilakukan terhadap real currency, real demand deposit, real quasi money, real narrow money, real broad money, dan masing-masing nilai fittednya. Sementara itu, real exchange rate, produk domestic bruto dan real money market rate sebagai variabel independen.Observasi studi penelitian ini dibedakan menjadi 3 tahap yaitu sebelum krisis (periode 1983:01-1997:07), selama krisis (periode 1997:08-2001:12) dan selama periode observasi (periode 1983:01-2001:12). Pembedaan observasi dimaksudkan untuk melihat dampak krisis moneter terhadap permintaan uang di Indonesia.Penelitian ini menggunakan metode aplikasi time series, terdiri dari pendekatan Autoregressive untuk memperoleh nilai fitted dari masing-masing komponen uang, uji unit root untuk mengetahui suatu variabel stasioner atau tidak, uji kointegrasi untuk mengetahui apakah residualnya stasioner atau tidak, serta metode analisis regresi liner (OLS) untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang.Hasil Estimasi menunjukkan bahwa pada periode sebelum krisis permintaan uang real quasi money dan real broad money cukup sigaifikan. Sedangkan pada periode setelah krisis permintaan uang real demand deposit, real narrow money, real broad money dan real broad money fitted cukup signifikan. Selanjutnya, untuk keseluruhan periode observasi hasil permintaan uang real quasi money dan real broad money cukup signifkan."

"Ada dua tujuan utama dalam penelitian ini. Pertama, untuk mendapatkan acuan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangannya berkaitan dengan kemungkinan pengaruh Varible makro ekonomi secara bersama ? sama. Kedua, untuk mendapatkan acuan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan kinerja keuangannya berkaitan dengan kemungkinan pengaruh masing ? masing variable makroekonomi Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan kuartalan keuangan Bank Muamalat dan laporan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia selama periode 2004 ? 2007. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis keuangan (ROA, ROE, FDR, CAR) serta analisis statistik korelasi dan juga regresi. Secara spesifik, pengolahan data yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah dengan mempergunakan multiple linier regression.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, indikator makroekonomi (GDP, Nilai Tukar Rupiah, dan suku bunga riil) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ROA. Kedua, Indikator makroekonomi secara bersama?sama mempengaruhi ROE, akan tetapi hanya GDP yang menjelaskan pengaruh tersebut secara signifikan. Ketiga, indikator makroekonomi tidak berpengaruh sgnifikan terhadap FDR, tetapi variable GDP berpengaruh signifikan terhadap FDR. Keempat, indikator makroekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR.There are two main purposes in this research. First, to gain economic variables that are used to increase the way of work at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. according to possibility of macroeconomic influence simultaneously. Second, to gain economic variables that are used to increase the way of work at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. according to possibility of macroeconomic factor determination. This research is using secondary data such as : financial report every four months, of Bank Muamalat and Economic Statistic Report and Indonesian Finance (SEKI) of Bank Indonesia since 2004 ? 2007. Data Analysis that is used is Financial Analysis (ROA, ROE, FDR,CAR) and Correlation Statistical Analysis and also Regression. Specifically, data process that used to support the research is multiple linier regression.

The research?s result shows that, first, Macroeconomic Indicators (GDP, Rupiah Exchange Value, Real Interest Rate) have no impact on ROA. Second, Macroeconomic Indicators have an impact on ROE, but GDP explains the influence significantly. Third, Economic Indicator have no significant impact on FDR, but GDP has a significant impact. Fourth, macroeconomic indicator have no impact on CAR Keywords : Macroeconomic, ROA, ROE, FDR, CAR, GDP, Rupiah Exchange Value, Real Interest."

"Tesis ini menyajikan hasil penelitian paritas daya beli antara Indonesia dan beberapa negara di Asia Timur (Thailand, Korea, Phillipina dan Malaysia). Dengan menggunakan uji akar satuan pendekatan Augmented Dickey Fuller dan Phillips-Perron, uji kointegrasi Engle-Granger pada estimasi residual hasil regresi OLS dan uji kointegrasi Johansen pada model PPP, paritas daya beli antara Indonesia dan beberapa negara Asia Timur diuji. Dengan menggunakan data periode September 1996 sampai dengan Desember 2004 menjadi input bagi model persamaan paritas daya beli absolut dan persamaan paritas daya beli relatif. Hasil uji akar satuan dan uji kointegrasi secara keseluruhan membuktikan bahwa peubah-peubah bebas (indeks harga konsumen Indonesia dan indeks harga konsumen beberapa negara lain) serta peubah terikat nilai tukar rupiah relatif terhadap nilai tukar negara lain terkointegrasi pada model persamaan paritas daya beli absolut. Begitu pula peubah-peubah yang membentuk model persamaan paritas daya beli relatif yaitu peubah inflasi di Indonesia, inflasi di negara Thailand, Korea, Phillipina dan Malaysia serta selisih proporsi perubahan dari nilai tukar antara Indonesia dari beberapa negara di Asia Timur menunjukkan hal yang sama yaitu adanya kointegrasi atau hubungan keseimbangan menuju jangka panjangnya. Dan hasil penelitian dapat dibuktikan bahwa peubah-peubah yang membentuk model persamaan paritas daya beli absolut maupun peubah yang membentuk model persamaan paritas daya beli relatif memiliki hubungan keseimbangan dalam jangka panjang atau dapat pula dikatakan terkointegrasi pada setiap modelnya, namun koefisien kointegrasi vektor pada kedua model (paritas absolut dan paritas relatif) tidak dapat menunjukkan koefisien seperti yang diharapkan dalam kedua model. Dengan demikian, pada periode September 1996 sampai dengan Desember 2004 paritas daya beli antara Indonesia dan beberapa negara di Asia Timur (Thailand, Korea, Phillipina dan Malaysia) secara absolut maupun relatif tidak terbukti berlaku, namun demikian nilai speed of adjustment dari nilai tukar Indonesia relatif terhadap nilai tukar negara lain pada model persamaan paritas daya beli absolut dan relatif dapat ditentukan untuk melihat seberapa cepat model tersebut melakukan koreksi sehingga dapat kembali menuju titik stasionernya dalam jangka panjang."