Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 129913 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nugraha Mulyajatnika, author
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T25383
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Suirwan, author
Tesis ini membahas pengukuran risiko pasar portofolio saham dengan Value at Risk dan Expected Shortfall model volatilitas GARCH pada PT XYZ yang terdiri 29 emiten dengan periode observasi tahun 2008-2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan return portofolio tidak memenuhi distribusi normal, sehingga estimasi kerugian dengan menggunakan VaR distribusi normal dapat...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T29503
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Ruliff Demsy, author
[ABSTRAK Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan...
[, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia], 2014
S56146
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Laru Andriansyah, author
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perhitungan VaR risiko pasar dengan menggunakan pendekatan volatilitas yang diukur dengan model EWMA dan GARCH. Model EWMA dan GARCH digunakan dalam menghitung data return yang bersifat tidak konstan atau heteroskedastik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua model yang digunakan merupakan model yang valid. Namun bila...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
cover
A. Pawitra Indriati, author
Dengan perkembangan kondisi pasar keuangan selama dua tahun terakhir akibat dari krisis subprime mortgage, pelaku pasar yakin bahwa pengukuran risiko pasar nilai VaR masih harus dilengkapi dengan analisis Stress Testing nilai VaR. Penelitian ini akan melakukan stress testing atas nilai VaR portofolio efek saham PT DA yang dihitung dengan Simulasi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T 28095
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Sandi Januar Pribadi, author
Pengelolaan risiko dan return merupakan kegiatan utama dalam perbankan. Krisis yang terjadi pada tahun 1997 merupakan contoh yang paling konkrit pengelolaan risiko dan return terburuk perbankan Indonesia, karena pada tahun ini krisis dipicu oleh perbankan yang tidak memperhatikan hal ini. Gejolak internal maupun eksternal harus diperkuat secara fundamental karena semakin...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
T25367
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Jullysava Aziz, author
Salah satu konsep pengukuran risiko di bidang industri keuangan adalah pengukuran yang mengacu pada probability-based risk yang dikenal dengan value at risk atau VaR. Dalam melakukan pengukuran VaR, digunakan metode historical simulation dan montecarlo simulation. Faktor risiko pasar yang menjadi obyek pengukuran VaR adalah harga saham dari beberapa emiten yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T25761
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Tamunan, author
Pengelolaan risiko dan kecukupan modal merupakan salah satu aktifitas manajemen risiko yang dilakukan oleh bank pada masa kini. Bank harus menyediakan modal yang cukup untuk menghadapi risiko dalam menjalankan usahanya. Pada karya akhir ini akan diperlihatkan bahwa metode pendekatan Basel II akan menghasilkan rasio kebutuhan modal yang berbeda dibandingkan rasio...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T25590
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Naufal Ispratama Pradipta, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengaruh struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan terhadaprisk taking sebelum periode krisis tahun 2006-2007 dan peningkatan struktur modal selama periode krisis tahun 2008-2009 pada institusi keuanganyang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2009.Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Erkens et al. (2012). Pengujian hipotesis...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45159
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>