Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 154075 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Alice Megayati, author
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas pengaruh dari volume perdagangan saham terhadap volatilitas return saham. Saham yang menjadi sampel pengujian di dalam skripsi ini adalah saham yang konsisten masuk ke dalam indeks LQ45 selama 10 periode berturut-turut dari periode 1 Februari 2007 sampai dengan 31 Januari 2012. Pengujian yang dilakukan untuk mengetahui adanya...
2013
S45243
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rayadeyaka Raditya Riseanggara, author
[ABSTRAK
Tesis ini menganalisa pengaruh perubahan regulasi fraksi harga saham dan jumlah lot saham terhadap pola return intraday, volatilitas return, dan volume transaksi saham di Bursa Efek Indonesia. Bipotesis awal diharapkan dengan adanya perubahan regulasi tersebut dapat meningkatkan volume transaksi dan menurunkan risiko volatilitas return saham di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil...
[, Universitas Indonesia], 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pandu Rizky Fauzi, author
Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku data intrahari pada saham syariah di Jakarta Islamic Indeks yang meliputi pembentukan pola regularitas intrahari, keberadaan fenomena volatilitas yang persistence dan gejolak volatilitas yang asimetris, serta hubungan kausalitas antara volume perdagangan dan bid-ask spread terhadap volatilitas. Keluarga model ARCH/GARCH digunakan untuk menjelaskan fenomena volatilitas. Sementara...
Depok: Program Sarjana Ekstensi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S45382
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Juli Hartawan, author
Penelitian ini menganalisis bagaimana Shock BI Rate mempengaruhi return dan volatilitas saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Setelah diuji menggunakan OLS (Ordinary Least Squares) dan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) menunjukkan bahwa Shock BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap return dan volatilitas saham perbankan dengan kapitalisasi yang sangat besar. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sony Radhityo, author
[Penelitian ini mencoba untuk memperkenalkan cara baru dan baru untuk langsung mengukur perhatian investor menggunakan data metrik indeks disebut volume pencarian besar dan identitas hubungannya dengan harga saham, abnormal return dan volume perdagangan. Kami akan melakukan penelitian ini dalam pengaturan Indonesia menggunakan indeks LQ-45. Kami menemukan bahwa intensitas pencarian memiliki hubungan dengan harga saham, abnormal return...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S60540
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Rosy, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan melakukan seleksi terhadap saham-saham di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam daftar indeks LQ45 secara berturut-turut pada periode Februari 2009 sampai dengan Januari 2012. Metode seleksi menggunakan single-index model metode cut-off rate. Saham-saham hasil seleksi ini kemudian dioptimasi dengan menggunakan metode Markowitz dan Treynor-Black. Selain membandingkan kinerja kedua metode tersebut, dalam penelitian...
2012
T32201
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Fikka Nurizka, author
Skripsi ini membahas tentang analisis pengaruh sebelum dan sesudah pengumuman right issue terhadap volatilitas harga saham dan volume perdagangan yang meliputi volatility persistence dengan menggunakan pendekatan time varying volatility. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2006-2015 yang melakukan right issue. Model Autoregressive Conditional Heteroskedasticity ARCH...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66732
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fabian Rizq Nandaru, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas perdagangan saham investor asing terhadap performa pasar modal Indonesia sebelum dan saat periode krisis pandemi COVID-19. Aktivitas perdagangan investor asing diproksikan oleh volume pembelian, nilai pembelian, frekuensi pembelian, volume penjualan, nilai penjualan, dan frekuensi penjualan harian. Lalu, proksi yang digunakan untuk performa pasar...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Arimbi, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah rekomendasi saham dari perusahaan efek yang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia dapat mempengaruhi return, volatilitas return dan volume perdagangan. Untuk mengukur abnormal return digunakan metode event study. Volatilitas return diukur dengan return kuadrat, dan volume perdagangan diukur dengan aggregate turnover. Berdasarkan hash pengujian ditemukan adanya abnormal...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
T20118
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pima Vidyaning Tresna, author
Penelitian kali ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kepemilikan investor asing institusi dan individu terhadap volatilitas imbal hasil saham pada periode satu bulan mendatang. Data pada penelitian kali adalah data bulanan dari kepemilikan investor asing dan domestik yang didapatkan dari database Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Metode penelitian yang digunakan pada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45550
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>