Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 115880 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yesika Billah Barika, author
ABSTRAK
Krisis Asia tahun 1998 menunjukkan perbankan rentan terhadap risiko sistematis. Dalam berinvestasi di sektor perbankan, investor dihadapkan pada model uncertainty yang mencerminkan ketidakpastian faktor penentu return yang diharapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi ketidakpastian dalam mengukur faktor risiko sistematis apa yang mempengaruhi return saham perbankan Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina...
2016
S62780
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Lita Tiami Adela, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor pasar (market), ukuran (size), dan nilai (value) pada Fama and French Three Factor Model terhadap excess return portofolio menggunakan metode value weughted dan equally weighted terhadap saham perbankan di Negara ASEAN ? 4. Faktor ini juga menguji faktor pasar (market) dan faktor term structured pada Intertemporal Capital...
2017
S66316
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Titis Fatarina Mahfirah, author
ABSTRAK
Studi pada karakteristik risiko dan return telah mendapat perhatian yang besar. Beberapa studi pada literatur keuangan perusahaan telah menguji apakah risiko default memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan, akan tetapi hasilnya seringkali bervariasi dan menjadi perdebatan. Penelitian terdahulu memperoleh hasil empiris yang bervariasi karena mengacu pada indikator risiko default...
2019
T54152
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sianipar, Lanni Palmitha Rosetty, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tentang momen imbal hasil pasar di Indonesia yaitu volatilitas, kecondongan dan keruncingan (volatility, skewness dan kurtosis) dan meneliti mana di antara mereka yang mampu menangkap eksposur risiko. Dengan bantuan cross section dari tingkat imbal hasil, penulis ingin melihat momen pasar mana yang bisa menangkap eksposur...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46528
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ridzky Utomo, author
Fokus dari penelitian ini adalah melakukan pengukuran kinerja Reksa Dana Saham periode 2007-2013 berdasarkan sudut pandang investor, menggunakan Bayesian Model. Variabel yang menjadi acuan sebagai kinerja dari Reksa Dana Saham adalah abnormal return yang bernilai positif. Proses pengolahan data yang dilakukan yaitu menggunakan model regresi, Single Index Model (Bodie, Kane,dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Jessie Mirra, author
ABSTRACT
Seringkali analisis statistik beranggapan suatu data hanya berasal dari satu populasi saja. Padahal pada kenyataannya terdapat kondisi dimana suatu data bisa dibagi menjadi beberapa sub-populasi. Gaussian Finite Mixture Model adalah salah satu metode untuk memodelkan data heterogen yang memungkinkan berasal dari sub-populasi yang berbeda. Model ini berbentuk superposisi dari beberapa...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 1998
S27478
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vianna Tandriani, author
Penelitian ini menguji dampak dari business cycle dan VIX terhadap tingkat return maupun volatilitas untuk pasar saham kawasan developed market dan emerging market. Penelitian ini menggunakan sampel 4 negara terbesar dari kawasan developed market serta 3 negara terbesar dari kawasan emerging market. Dalam melakukan pengujian, peneliti menggunakan GARCH-in-Mean model. Hasil...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S66600
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ben Briano Simare Mare, author
Skripsi ini meneliti efek penerbitan SBN Domestik Tradable terhadap Pinjaman Rupiah dari sektor perbankan Indonesia dengan menggunakan pendekatan model Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk menguji hubungan kointegrasi long-run dan short-run antara variabel-variabel independen dan Pinjaman Rupiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan SBN Domestik Tradable memiliki hubungan yang negatif dan signifikan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Juli Hartawan, author
Penelitian ini menganalisis bagaimana Shock BI Rate mempengaruhi return dan volatilitas saham perbankan di Bursa Efek Indonesia. Setelah diuji menggunakan OLS (Ordinary Least Squares) dan GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) menunjukkan bahwa Shock BI Rate berpengaruh secara signifikan terhadap return dan volatilitas saham perbankan dengan kapitalisasi yang sangat besar. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat digunakan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>