Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 92169 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lukitarini, author
Instrumen derivatif yang terus berkembang pesat menyebabkan portofolio semakin kompleks Nilai portofolia tersebut sangat tergantung pada variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar. Instrumen derivatif selain digunakan untuk meng-offset (hedging) risiko dapat digunakan juga untuk berspekulasi mencari keuntungan. Pada kenyataannya banyak perusahaan merugi karena praktek tersebut. Hal ini mendorong...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T4060
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Nugrahini TJ., Author
Untuk mengetahui jumlah resiko yang mungkin terjadi pada sualu portofolio, diperlukan suatu niIai yang merupakan kuantifikasi dari resiko tersebut. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengkuantifikasi resiko adalah Metoda Value at Risk . Value at Risk merupakan suatu nilai yang merupakan ringkasan atau niai resiko kerugian yang mungkin terjadi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T5232
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andrianto Daru Kurniawan, author
ABSTRAK
Dalam manajemen risiko, pengukuran risiko suatu portofolio dapat dilakukan dengan mengkuantifikasi risiko portofolio tersebut. Salah satu penerapan kuantifikasi risiko adalah dengan melakukan estimasi Value at Risk (VAR) dari risiko suatu portfolio. FAR merangkurn risiko suatu portfolio dalam satu bilangan yang pada periode serta selang kepercayaan tertentu merupakan kemungkinan kerugian terbesar.

Pada Karya Akhir ini...
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2000
T3793
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Kastawa Yudiaatmaja, author
Tesis ini membahas komparasi model Value-at-Risk khususnya Age-Weighted Bootstrapped Historical Simulation (HS) dengan Monte Carlo Simulation (MCS) terhadap eksposur FX Options USD/IDR. Dengan melakukan simulasi sebanyak 300 juta kali dan dari hasil backtest menggunakan Kupiec Test, Conditinal Coverage Test dan Mixed Kupiec Test serta komparasi menggunakan metode Blanco-Ihle Quadratic Score...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32249
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Handayani Wijayanti, author
Tugas akhir ini bertujuan menjelaskan cara menghitung VaR untuk opsi call Eropa atas saham tertentu dengan metode simulasi Monte Carlo. Nilai opsi call Eropa atas saham tertentu dipengaruhi oleh faktor-faktor risikonya, yaitu harga exercise, harga saham (underlying asset), suku bunga bebas risiko, dan volatilitas harga saham. Nilai VaR dengan metode...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2006
S27625
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Suhadi, author
Eksposur resiko menjadi perhatian penting pada sebuah investasi. Khususnya pada bankbank milik Negara, karena banyak pelaku terlibat.bermain disana. PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia dan PT Bank Rakyat Indonesia perlu mengetahui seberapa besar risiko kerugian yang dapat dialami karena memiliki portfolio investasi 3 saham tersebut. Dalam karya akhir ini...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzur Rahman, author
Penerapan langsung Market Risk Capital Charges terhadap permodalan perbankan berdampak langsung terhadap turunnya Capital Adequacy Ratio (CAR) pada masing-masing bank. Salah satu fungsi utama dari perbankan adalah menunjang pertumbuhan ekonomi melalui kemampuannya untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Penurunan CAR akibat perhitungan market risk capital charges, akan mengakibatkan penurunan kemampuan ekspansi...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T29657
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2006
S49967
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sandra Chalik, author
ABSTRAK
Latar belakang penulisan karya akhir ini beranjak dari adanya rekapitalisasi perbankan yang dilakukan pemerintah dan adanya amandemen Basel Capital Accord 1998 pada tahun 1996 yang memasukkan unsur risiko pasar sebagai dasar perhitungan kebutuhan modal minimum. Dengan selesainya rekapitalisasi, portofolio aset yang dimiliki bank yang direkapitalisasi sebagian besar berupa obligasi pemerintah....
2003
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ridho Wiryarahadi, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai estimasi Value at Risk VaR dengan metode simulasi Monte Carlo, dimana distribusi bersama yang digunakan untuk memodelkan return portofolio dibentuk melalui fungsi copula. Data yang digunakan sebagai ilustrasi model adalah return harian Indeks Papan Pengembangan dan return harian Indeks Papan Utama, dengan periode 4 Januari 2010-30...
2018
T49989
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>