Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Eko Andriyanto Prakasa, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengukuran risiko portofolio saham menggunakan model
Value at Risk dengan pendekatan model GARCH, Extreme Value Theory dan
Expected Shortfall pada lima saham dengan nilai investasi terbesar pada
portofolio saham yang dikelola PT XYZ per 31 Desember 2011. Periode estimasi
penilaian risiko antara 2004-2007 dan periode validasi antara 2008-2011.
Perbandingan pengukuran risiko dibagi...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T34739
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
