Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Noorbaity, author

Heath-Jarrow-Morton merupakan suatu kerangka model yang inputnya adalah fungsi volatilitas tingkat bunga. Dengan menggunakan input ini, dari kerangka model Heath-Jarrow-Morton (HJM) dapat diturunkan model tingkat bunga short rate yang dapat bersifat non-Markovian dan harga obligasi tanpa kupon terkait. Implementasi model yang bersifat non-Markovian lebih sulit dilakukan dibanding dengan model yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T28825

UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Metadata PDF
• Abstrak PDF
• Abstrak

Noorbaity, author

1988

S-Pdf

UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library

• Cari yang mirip
• Tambahkan ke Favorit
• Metadata PDF