Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pamelia Carissa Lukman, author
Kajian harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond dan tingkat bunga yang mengikuti model vasicek dengan jump = Study on European put option pricing with underlying asset zero-coupon bond and interest rate following the vasicek model with jump
Tugas akhir ini mengkaji harga opsi put Eropa dengan aset dasar zero-coupon bond dan tingkat bunga diasumsikan mengikuti model Vasicek dengan jump. Kajian dilakukan dengan mengkonstruksi kembali persamaan harga opsi put Eropa tersebut. Ukuran jump didefinisikan mengikuti distribusi mixed-exponential. Dengan memanfaatkan infinitesimal generator dan konsep martingale dapat dikonstruksi transformasi Laplace...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library