Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ridho Wiryarahadi, author
Penggunaan copula dalam mengestimasi value at risk dari indeks papan utama dan indeks papan pengembangan dengan metode simulasi monte carlo = Copula usage for estimating value at risk of IDX main board index and IDX development board index by monte carlo simulation
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai estimasi Value at Risk VaR dengan metode simulasi Monte Carlo, dimana distribusi bersama yang digunakan untuk memodelkan return portofolio dibentuk melalui fungsi copula. Data yang digunakan sebagai ilustrasi model adalah return harian Indeks Papan Pengembangan dan return harian Indeks Papan Utama, dengan periode 4 Januari 2010-30...
2018
T49989
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library