Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Ruliff Demsy, author
Dalam beberapa dekade belakangan ini, krisis dunia finansial sering terjadi dan banyak investor dan mengalami kerugian karena ketdakmampuan estimasi risiko pasar. Dalam karya ini, model risiko Value at Risk (VaR) di hitung dengan mengaplikasikan extreme value theory untuk menghasilkan estimasi yang dinamis dengan memodelkan residuals dan membandingkan performanya dengan pendekatan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56146
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library