Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siagian, Siti Nurul Annizza, author
Perhitungan value -at-risk dengan model volatilitas garch = Value at risk estimation with garch volatility model
Value-at-Risk (VaR) merupakan suatu metode dalam manajemen risiko yang kerap digunakan untuk mengkuantifikasi risiko finansial yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Guna mendapatkan nilai VaR yang akurat dalam mengkuantifikasi risiko pada saham, perhitungan VaR dapat dimodifikasi dengan terlebih dahulu memanfaatkan model Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) pada runtun return dari...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56221
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library