Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Tambunan, Narsillam, author
Perhitungan VaR (Value at Risk) merupakan kewajiban bagi setiap bank dalam mengukur potensi risiko atas portfolio yang dimilikinya. Ini merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Bank Indonesia (BI). Pada Tesis ini, akan diperlihatkan pengukuran VaR risiko nilai tukar pada PT Bank EOS dan pendekatan estimasi volatilitas EWMA serta ARCH/GARCH. Diperlihatkan bahwa...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T-pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
