Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisa pengaruh variabel demografi yaitu umur pemilik kendaraan bermotor dan profesi dengan mengikutsertakan beberapa variabel kontrol yang dinilai juga memiliki hubungan. Penelitian ini menggunakan metode Generalized Linear Method dan memberikan hasil yang menunjukkan bahwa, hanya variabel umur pemilik kendaraan bermotor yang signifikan terhadap variabel severitas klaim, frekuensi klaim dan premi murni. Semakin bertambah usia seseorang akan berpengaruh terhadap penurunan premi dikarenakan semakin tinggi tingkat kehati-hatiannya sehingga premi yang diberikan semakin rendah.

---

This thesis discusses the analysis of the influence of demographic variables such as age and profession of motor vehicle owners . by including some of the control variables assessed also has hubunagn . This research method menggunazan Generalized Linear Method and results showed that only age variable motor vehicle owners are significant to the variable severity of claims , claim frequency and pure premium . The more mature person will affect the premium decline due to the higher level of caution that given the lower premiums

Abstrak :
Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi. Dalam penetapan tarif premi asuransi kendaraan bermotor, perusahaan asuransi memperhitungkan eksposur risiko yang diterima kendaraan bermotor untuk mengestimasi jumlah klaim. Pada umumnya, perusahaan asuransi kendaraan bermotor hanya memperhitungkan faktor durasi kontrak asuransi dalam memperhitungkan eksposur risiko. Namun, pada kenyataannya terdapat faktor lain yang memengaruhi risiko terjadinya kecelakaan, salah satunya adalah jarak tempuh kendaraan. Faktor risiko jarak tempuh telah dipertimbangkan pada asuransi Pay-As-You-Drive (PAYD). Pada penelitian ini, dilakukan penghitungan eksposur risiko pada kendaraan bermotor dengan memperhitungkan jarak tempuh kendaraan dan durasi kontrak asuransi. Tujuannya adalah untuk melihat efek simultan yang dihasilkan oleh jarak tempuh dan durasi kontrak asuransi sebagai kovariat terhadap variabel respons jumlah klaim menggunakan Generalized Additive Model (GAM). GAM digunakan untuk menangkap kemungkinan adanya hubungan non-linear antara kovariat dengan variabel respons. Dalam penelitian ini, GAM dikonstruksi dengan cubic splines dan untuk mengestimasi koefisien model, digunakan metode Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS). Setelah koefisien model diestimasi, GAM dapat digunakan untuk memprediksi nilai frekuensi klaim. Nilai frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan relativitas harga premi terhadap reference premium. Reference premium adalah nilai premi yang diterapkan ketika diasumsikan tidak ada pengaruh dari kovariat. Selanjutnya, GAM diimplementasikan pada data klaim asuransi kendaraan bermotor untuk menentukan tarif premi. ......Premium is an amount of money set by an insurance company or reinsurance company and agreed upon by the policyholder to be paid based on an insurance or reinsurance policy. In establishing premium rates for motor vehicle insurance, insurance companies consider the risk exposure associated with motor vehicles to calculate the estimated number of claims. Generally, motor vehicle insurance companies only consider the duration of the insurance contract when calculating risk exposure. However, there are other factors that influence the risk of accidents, one of which is the distance traveled by the vehicle. The mileage risk factor has been considered in Pay-As-You-Drive (PAYD) insurance. In this study, risk exposure in motorized vehicles was calculated by considering the distance traveled by the vehicle and the duration of the insurance contract. The objective is to examine the simultaneous effects of mileage and insurance contract duration as covariates on the response variable of claim amount using the Generalized Additive Model (GAM). GAM is used to capture the possibility of a non-linear relationship between the covariates and the response variable. In this study, GAM is constructed with cubic splines and to estimate the model coefficients, the Penalized Iteratively Reweighted Least Squares (PIRLS) method is used. Once the model coefficients are estimated, the GAM can be used to predict claim frequency values. The frequency value can be used to determine the relativity of the premium price to the reference premium. The reference premium is the premium value that is applied when it is assumed that there is no influence from covariates. Furthermore, GAM is implemented on motor vehicle insurance claim data to determine premium rates.

Abstrak :
Skripsi ini membahas masalah dalam asuransi kerugian mobil, yaitu mencari nilai tingkat premi bagi suatu group peserta yang bergabung dengan group lain membentuk konsorsium Asuransi Kolektif. Proses penawaran tingkat premi yang kemudian diikuti dengan penertapan tingkat premi bagi suatu group peserta Asuransi Kolektif diselesaikan dengan bantuan Teori Game.

Abstrak :
Frekuensi klaim umumnya dimodelkan dengan Generalized Linear Model dan model-model lainnya yang serupa seperti regresi Poisson dan regresi Logistik. Akan tetapi, model-model tersebut tidak memperhitungkan adanya autokorelasi spasial, atau terjadinya hubungan yang erat antara daerah-daerah yang berdekatan, sedangkan frekuensi klaim dibuktikan bahwa ia dipengaruhi oleh lokasi yang diamati. Model spasial Besag-York-Mollié (BYM) dapat diimplementasikan ke dalam data klaim pada beberapa daerah yang berdekatan dan memiliki potensi untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibanding dengan model-model non-spasial. Akan dilakukan penelitian terhadap model BYM untuk menjelaskan kegunaan model tersebut dan memberikan alternatif bagi model-model yang biasa digunakan untuk pemodelan frekuensi klaim. Untuk mengevaluasi performa dari model BYM, maka model tersebut akan diimplementasikan kepada data simulasi, kemudian efektivitas dari model juga akan dibandingkan terhadap model-model lainnya menggunakan ukuran Deviance Information Criterion atau DIC. Hasil analisis menunjukkan bahwa model BYM memiliki potensi untuk menjadi model yang paling akurat dalam memprediksikan frekuensi klaim pada daerah-daerah dengan autokorelasi spasial yang kuat. ......Claims frequency modelling is usually done using Generalized Linear Models or other similar models such as Poisson regression and Logistik Regression. However these models do not take in account spatial autocorrelation, or the event in which neighboring areas would have a close relationship, even though claims frequency has been proven to be influenced by the observed locations. The spatial Besag-York-Mollié model can be implemented in claims data for several neighboring areas and has potential to be more accurate than non-spatial models in predicting claims frequency. Research towards the BYM model will be done to explain the usage of the model and provide an alternative to other models usually used for claims frequency. To evaluate the effectiveness of the model, the BYM model is then implemented into simulation data, and its effectiveness is compared to other models using the Deviance Information Criterion or DIC. The result of the analysis shows that the BYM model has potential to be the best model for cases that have a strong spatial relationship.

Abstrak :
Mayoritas kegiatan pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia menggunakan jasa perusahaan pembiayaan konsumen. Masyarakat selaku debitur harus menyetujui isi perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disediakan oleh perusahaan pembiayaan, dimana klausulanya bersifat baku sehingga debitur tidak memiliki posisi tawar atas syarat dan kondisi perjanjian termasuk dalam hal kewajiban melakukan penutupan asuransi. Seringkali ditemukan keluhan konsumen terhadap persyaratan kewajiban tersebut yang dirasa tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta konsumen tidak mendapat kejelasan terkait penyelesaian klaim dan penggantian kerugian bila terjadi risiko di kemudian hari. Atas dasar hal tersebut dilakukan penelitian yang bersifat eksplanatoris untuk menjelaskan hal-hal terkait aspek perasuransian dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan perusahaan pembiayaan yang mewajibkan konsumen untuk melakukan penutupan asuransi pada perusahaan tertentu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran ganti kerugian dalam hal ini langsung diberikan kepada perusahan pembiayaan karena kedudukan konsumen dikuasakan kepada perusahaan pembiayaan. Perusahaan asuransi juga wajib untuk mengcover ganti kerugian terhadap objek pembiayaan selama jangka waktu pertanggungan tersebut berlangsung meskipun pembayaran angsuran menunggak. Dengan demikian pelaku usaha baik perusahaan pembiayaan maupun perusahaan asuransi wajib memberikan penjelasan terkait isi perjanjian, maksud dan tujuan, serta kedudukan dan hak dan kewajiban para pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebaliknya konsumen sebelum menyetujui perjanjian harus memiliki pemahaman yang baik atas klausul-klausul perjanjian dan bersikap kritis bila menemukan hal-hal yang kurang berkenan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menghitung cadangan kerugian dengan menerapkan regresi Gaussian Process untuk memperkirakan klaim di masa mendatang. Pemodelan dilakukan pada data asuransi kendaraan bermotor. Hasil estimasi memperlihatkan bahwa metode Regresi Proses Gaussian sangat fleksibel dan dapat diterapkan tanpa banyak penyesuaian. Hasil ini juga dibandingkan dengan metode Chain Ladder. ......This study aims to calculate the allowance for losses by applying Gaussian Process regression to estimate future claims. Modeling performed on motor vehicle insurance data. The estimation results show that the Gaussian Process Regression method is very flexible and can be applied without much adjustment. These results were also compared with the Chain Ladder method.