Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Bruto (PDB), harga relatif dan nilai tukar terhaclap jurnlah penawaran ekspor cokclat Indonesia ke Malaysia dalam jangka panjang dan jangka pendck. Periode penelitian ini adalah dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2006 dengan menggunakan data lcuartalan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan uji kointegrasi prosedm' Johansen untuk melihat hubungan jangka panjang dari selumh variabel dan Error Correction Model (ECM) unluk estimasi hubungan dalam jangka pendek.

Dari hasil uji koinlegrasi dan ECM clapat diketahui bahwa ada perbeciaan perilaku (pengaruh) dari variabel penjelas (PDB, harga relatif dan nilai tukar) terhadap varibel terikat (jumlah ekspor cokelat Indonesia ke Malaysia) dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dalam jangka panjang seluruh variabel penjelas memberikan pengaruh yang positif dan signifnkan terhadap peningkatan jumlah ekspor cokelat Indonesia ke Malaysia. Sementara dalam jangka pendek, variabel harga relatif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkalan jlmalah ekspor cokelat Indonesia ke Malaysia walaupun mempunyai arah yang positif.

---

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar faktor speculative bubbles dan nkk premium mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Indonesia dan kuartal 3 tahun 1998 sampai dengan kuartal 4 tahun 2006 baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada penelitian ini digunakan 3 (tiga) jenis variabel yaitu variabel fundamental yang dapat diobservasi Iangsung, variabel fundamental yang tidak dapat diobservasi Iangsung, dan variabel ekspektasi nilai tukar rupiah di masa depan (untuk mengindikasikan ada tidaknya speculative bubbles). Variabel fundamental yang tidak dapat diobservasi Iangsung meliputi shock to money demandlndonesia dan Amerika Serikat, risk premium, nilai tukar riil, sedangkan variabel fundamental yang dapat diobservasi Iangsung mellputi perbedaan jumlah uang beredar antara Indonesia dan Amerika Serikat dan perbedaan tingkat output antara Indonesia dan Amerika Serikat. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji kointegrasi prosedur Johansen dan Engle-Granger untuk melihat hubungan jangka panjang dari seluruh variabel dan Error Correction Mode/ (ECM) untuk mengestimasi hubungan jangka pendek, Dengan teknik analisis tersebut dapat dilihat besarnya pengaruh dari variabel speculative bubble dan risk premium terhadap perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang baik variabel speculative bubbles dan rlkk premium mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Sementara itu, dalam jangka pendek tidak terjadi speculative bubbles yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, sedangkan variabel risk premium secara statistik tidak signifikan mempengaruhi nilal tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah akan menuju kondisi keseimbangan jangka panjang setelah 5,274 = 5 bulan sejak awal mula tenjadinya perubahan yang terjadi pada variabel speculative bubbles dan 113k premium, Oleh karena itu, dalam rangka penentuan kebijakan untuk menstabilkan nilal tukar rupiah perkembangan variabel speculative bubbles dan risk premium harus menjadi salah satu pertimbangannya.

Abstrak :
Meningkatnya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya kesehatan telah mengubah pola konsumsinya pada sektor perikanan, hal ini tentunya membuka peluang ekspor yang cukup besar bagi Indonesia, sehingga sangatlah wajar jika Indonesia berusaha untuk meningkatkan produksinya sebagai antisipasi terhadap melonjaknya permintaan udang Indonesia dimasa yang akan datang. Namun demikian segala upaya peningkatan kapasitas produksi tidak terlepas dari pengaruh perekonomian domestik, dimana pengaruh GDP, Harga dan Exchange Rate merupakan variabel yang tidak terlepas dari transaksi perdagangan luar negeri. Udang sebagai salah satu primadona ekspor Indonesia telah memberikan kontribusi pada devisa negara dan mempunyai peranan penting bagi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara ekspor dengan GDP, Harga dan Exchange rate. Untuk mengetahui hubungan jangka panjang dilakukan uji kointegrasi menurut prosedur Johansen, sedangkan untuk mengetahui hubungan jangka pendek maka dilakukan dengan model koreksi kesalahan (ECM). Tahap Analisis dilakukan terlebih dahulu uji unit root dan menentukan derajat kointegrasi masing-masing variabel. Hasil secara keseluruhan dalam penelitian ini adalah kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami keterpurukan tidak terlalu berpengaruh terhadap ekspor komoditi udang Indonesia, Sedangkan implikasi kebijakan yang bisa disarankan adalah alangkah baiknya jika Indonesia dapat mengembangkan teknologi budidaya udang sehingga kapasitas produksi yang diinginkan dapat tercapai, dan Indonesia henduknya berspesialisasi untuk memproduksi udang dengan kwalitas yang baik, karena bukan hal mustahil Indonesia menjadi Marker Leader dan sebagai Price Setter di pasar Internasional.

Abstrak :
Seiting dengan membaiknya kondisi perekonornian Indonesia, perdagangan obligasi perneiintah atau Surat Utang Negara (SUN) mulai berkembang pesat. Berdasarkan infom1asi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Surabaya, pada tahun 2006 terdapat penambahan 7 (tujuh) seri obligasi pemerlntah sehingga sampai dengan saat ini jumlah Seri keselumhannya mencapai 56 seri, dengan nilai nominal Rp 418,75 triliun, meningkat 4,72 % dibandingkan dcngan nilai nominal pada tahun 2005, sebesar Rp 399,86 triliun. Dari informasi tersebut diatas, terlihat bahwa pasar obligasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Sejalan dengan perkembangan pasar obligasi yang semakin marak terscbut, para pemain di bursa membutuhkan suatu acuan atau benchmark dalam menentukan arah pergerakan pasar. Alat yang dapat dijadikan benchmark di pasar obligasi tersebut biasa disebut dengan yield curve. Meiihat perkembangan pasar obligasi di Indonesia dan mulai banyaknya penelitian mengenai metode pembentukan yield curve I term structure yang diadikan scbagai benchmark dalam mcnentukan arah pergerakan pasar, rnembuat ketertarikan penulis untuk melihat penggunaan term structure sebagai indikator dalam perekonomian di Indonesia. Permasalahan yang ingin dilihat oleh penulis adalah apakah term structure dari obligasi pemerintah ini dapat rnemberikan informasi mengenai intlasi di Indonesia Metode eslirnasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi dan untuk melihat keseimbangan jangka pendek dilakukan dengan menggunakan model koreksi kesalahan (Error Correction Model/ ECM).