Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ai Yunengsih, author
Analisis volatilitas idiosyncratic dan imbal hasil pada pasar modal Indonesia periode 1993-2013 = Analysis of idiosyncratic volatilities and returns in Indonesian stock market period 1993-2013
[ABSTRAK
Berbagai studi empiris menemukan hubungan positif, netral atau bahkan negatif antara risiko idiosyncratic dan imbal hasil. Nartea, et.al. (2011) menemukan hubungan positif antara keduanya pada Pasar Modal Indonesia, dan strategi perdagangan berdasarkan volatilitas idiosyncratic dapat menghasilkan profit. Penelitian ini menguji topik yang sama dengan pendekatan non parametrik (Goyal dan Clara, 2003). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2014
T42537
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Pratiwi Noviayanti, author
Eksposur imbal hasil saham terhadap sensitivitas common idiosyncratic volatility di pasar saham ASEAN = Exposure to sensitivity of common idiosyncratic volatility on stock returns in ASEAN stock markets
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perubahan common idiosyncratic volatility CIV mampu menjelaskan imbal hasil saham di pasar emerging, khususnya di Asia Tenggara ASEAN . Volatilitas idiosyncratic di estimasi menggunakan metode Exponential-GARCH EGARCH untuk mengontrol variasi menurut waktu. Selanjutnya, CIV dibentuk dari rata-rata expected idiosyncratic volatility bulanan keseluruhan sampel perusahaan....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T48295
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library