Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
Rahmat Heru Basuki , author
Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh issue-issue dalam negeri pada volatilitas return saham serta menguji kinerja model GARCH dalam kemampuannya memprediksi (forecast) volatilitas return saham. Return saham diproxy dari indeks harga saham gabungan harian (composite index daily). Aspek-aspek yang diteliti meliputi pengenalan model GARCH, cara mendapatkan konstanta dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T20127
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Raksitrianawan, author
ABSTRAK
Kecepatan reaksi harga saham terhadap suatu peristiwa menggambarkan tingkat efisiensi suatu pasar. Semakin efisien suatu pasar. maka semakin cepat pula informasi tersebut terefleksi dalam harga saham. Dalam konsep Efficient Market Hypothesis, suatu pasar dikatakan efisien jika harga saham secara cepat menggambarkan sepenuhnya seluruh informasi baru dan relevan yang tersedia (Fama,...
2003
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Haensri Jemmy, author
Tesis ini membahas gejala overreaction di Bursa Efek Indonesia secara khusus terhadap 38 saham sektor industri dasar dan kimia selama periode 2006-2011. Metode yang digunakan adalah metode komparatif antara portofolio winner dan loser. Periode penelitian dibagi menjadi 2, yaitu 6 bulan dan 12 bulan.
Penelitian ini menemukan beberapa gejala overreaction,...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32217
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Shubik, Martin, editor
New York : John Wiley & Sons, 1960
338.522 SHU s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marcelinus David Wahono, author
Krisis ekonomi yang terjadi di masa lalu menimbulkan pertanyaan tentang validitas
Efficient Market Hypothesis dan mendorong berkembangnya model-model yang
dapat memprediksi indeks harga saham. Salah satunya yaitu prediksi
memanfaatkan komponen ekonomi yang diketahui mempengaruhi IHSG dan
memprosesnya dengan teknik machine learning. Support Vector Machine dikenal
memiliki kemampuan untuk menangani data berdimensi tinggi dan memiliki
keunggulan dibandingkan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Juanito Gunawan, author
Tesis ini membahas keberadaan Dogs of the Dow pada bursa saham Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode terminal value, Jensen?s alpha, Sharpe ratio, Treynor ratio, information ratio dan batting ratio. Penulis menemukan bahwa Dogs of the Dow mengalahkan performa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sebagai benchmark pasar, pada periode 2006 s/d...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T34695
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Erni Sukmadini Asikin, author
ABSTRAK
PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) menetapkan kebijakan baru fraksi` harga saham yang mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2007. Kebijakan tersebut merupakan penambahan fraksi harga Rp. 1,- dari sebelumnya yang berlaku empat fraksi harga yakni Rp. 5,-, Rp. 10., Rp. 2S,- dan Rp. 50,-. Sehingga terjadi penurunan fraksi harga terhadap...
Depok:
2007
T32866
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sibagariang, Balugu Gomo, author
Tesis ini membahas tentang pengujian efisiensi bentuk lemah pada pasar modal Indonesia. Pengujian dilaksanakan dengan metode run test terhadap data harian return IHSG pada periode 2008-2013. Pengujian jugadilakukan terhadap return saham-saham yang selalu tergabung dalam LQ45 selama tahun periode penelitian sebagai eviden terhadap pengujian IHSG. Kemudian penelitian dilanjutkan dengan pemodelan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harahap, Hendra Wijaya , author
Indonesia memerlukan suatu strategi nasional untuk memenangkan persaingan dalam integrasi pasar modal ASEAN. Stuudi ini melakukan analisa regresi dan perbandingan dengan negara-negara ASEAN lain untuk memetakan daya saing pasar modal Indonesia dan memberikan saran tentang strategi yang tepat untuk bersaing. Hasil uji regresi menyimpulkan bahwa perkembangan pasar modal Indonesia dipengaruhi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T27383
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Putu Agus Santika, author
Tesis ini membahas tentang anomali pasar Sell-in-May effect, yaitu tingkat return rata-rata enam bulan dari pasar saham untuk periode November-April yang lebih besar daripada periode Mei-Oktober. Dari hasil penelitian dengan periode pengamatan hingga 20 tahun ke belakang (1994-2014), ditemukan adanya anomali tersebut pada IHSG dan tiga belas perusahaan yang termasuk...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
