Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Mengetahui mortality rate pada masa mendatang sangat dibutuhkan perusahaan asuransi jiwa untuk dapat menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan kepada perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini akan dilakukan peramalan tingkat mortalita di Indonesia dengan menggunakan Model Lee-Carter Klasik dan Model Lee-Carter Umum. Selanjutnya, pada model Lee-Carter klasik akan dilakukan estimasi parameter menggunakan 2 cara yang berbeda, cara pertama menggunakan metode Least Square dan Singular Value Decomposition SVD dan cara kedua menggunakan metode Least Square dan Newton Raphson. Sedangkan pada model Lee-Carter umum akan dilakukan estimasi parameter menggunakan metode Least Square dan metode Newton Raphson. Hasil dari estimasi parameter tersebut akan dibandingkan berdasarkan masing-masing model dan metode yang digunakannya. Selanjutnya, hasil estimasi parameter yang bergantung terhadap waktu akan digunakan dalam peramalan tingkat mortalita menggunakan metode Neural Network. Hasil peramalan berupa tabel tingkat mortalita di Indonesia pada masa mendatang.

---

ABSTRACT
Knowing future mortality rate is needed by assurance company to decide the value of the premium which has to be paid by the company. this research will forecast the mortality rate in Indonesia by using classical Lee Carter Model and Umum Lee Carter model. Than Lee Carter classical model will be estimated the parameter by using two different mothod. First method is by using Singular Value Decomposition SVD and the second method is by using Least Square and Newton Raphson. The result of parameter estimation will be compared based on each model and method. Then, the result depends on time which will be used in mortality forecasting by using neural network. The result is a table about the mortality rate in the future.

Abstrak :
ABSTRAK
Durasi dan konveksitas adalah dua hal penting yang tidak terlepas dalam imunisasi mortalitas. Pada mulanya, durasi dan konveksitas berhubungan erat dengan imunisasi aset keuangan terhadap perubahan suku bunga. Namun beberapa penelitian terakhir telah mengaplikasikan konsep durasi dan konveksitas ini dalam imunisasi terhadap mortalitas. Pada tugas akhir ini dikembangkan dua puluh empat strategi imunisasi mortalitas dengan menggunakan konsep durasi dan konveksitas pada portofolio asuransi yang terdiri atas produk asuransi kehidupan dan produk anuitas. Hasil akhir dari tugas akhir ini diperoleh proporsi optimal antara produk asuransi kehidupan dan produk anuitas. Simulasi numerik diberikan untuk mengetahui nilai dan karakteristik proporsi optimal dari dua portofolio yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : strategi yang digunakan, model mortalitas, jenis perubahan model mortalitas, tahun usia pemegang polis saat mendaftarkan diri ke perusahaan asuransi, jangka waktu pembayaran premi, dan jangka waktu polis.

---

ABSTRACT
Duration and convexity are two important factors in mortality immunization. These two factors used to be very closely related to financial assets immunization towards change in interest rate, but some of the latest studies had applied the concept of duration and immunization in terms of mortality immunization. This thesis paper examines 24 mortality immunization strategies that applied the duration and convexity concept in insurance portfolios which consist of life insurance and annuity products. The outcome of this study is the optimal proportion of the life insurance and annuity products. Numeric simulations had been done to obtain the value and characteristics of the optimal proportion for two portfolios which is affected by several factors, namely the implemented strategy, mortality model, mortality model change type, age of policy holder, year of application, payment paying period, and term policies.

Abstrak :
Populasi di Indonesia selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun karena peningkatan dan penurunan tingkat mortalitas yang berkelanjutan. Teori untuk meramalkan dan menganalisis tingkat mortalitas telah menarik minat perusahaan-perusahaan asuransi jiwa. Jika informasi tentang tingkat mortalitas nasabah untuk beberapa tahun kedepan dapat diperoleh di masa sekarang, maka perencanaan keuangan dan kebijakan dalam menentukan besarnya premi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi tersebut akan lebih baik dan terarah. Tesis ini mengusulkan model Cairns-Blake-Dowd (CBD) untuk meramalkan tingkat mortalitas penduduk di Indonesia berdasarkan jenis kelamin. Model CBD memuat dua parameter yang bergantung waktu. Tahap pertama adalah menggunakan metode Least Square untuk mengestimasi nilai dari parameter-parameter pada model CBD. Pada tahap kedua, nilai dari parameter-parameter yang diperoleh dari tahap pertama diproyeksikan untuk empat periode kedepan menggunakan metode Holts Linear Trend. Kemudian nilai proyeksi dari parameter-parameter yang diperoleh dari tahap kedua digunakan untuk menghitung nilai ramalan dari tingkat mortalitas untuk empat periode kedepan menggunakan model CBD. Keakuratan dari hasil simulasi numerik yang dilakukan pada tahap pertama dan kedua diverifikasi oleh Mean Absolute Error (MAE). ......The population of Indonesia always changes from year to year due to continuous increase and decrease in mortality rates. The theory of predicting and analyzing mortality rates has attracted the interest of life insurance companies. If information about the mortality rates of a customer for the next few periods can be obtained in the present, then the financial planning and policy in determining the amount of premium that must be paid by a customer to the insurance company are expected to be better and more directed. This thesis proposes the Cairns-Blake-Dowd (CBD) model to forecast the mortality rates of Indonesia population based on gender. The CBD model contains two time-dependent parameters. The first stage is to use the Least Square method to estimate these parameters. In the second stage, the parameters obtained from the first stage are projected for the next four periods using Holts Linear Trend method. Then the projection parameters obtained from the second stage are used to calculate the mortality rates for the next four periods using the CBD model. The accuracy of the numerical simulation results carried out in the first and second stages is verified by the Mean Absolute Error (MAE).