Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Budiman, author
Dengan menggunakan data return 13 indek harian yang didapat dari buzsa dapat digunakan _untuk menghitung suatu ukuran dari volatilitas time-varying. Andersen dan Bollerslev (1998) menyatakan bahwa model-model volatilitas menycdiakan forecast yang baik dari suatu variansi yang terkondisi (the conditional variance).
Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yang sama dengan Bollerslev...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T34219
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
