Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Atika, author
Time-Varying Beta Menggunakan Model Lima Faktor Fama French di Indonesia Dan Thailand = Time-Varying Beta of Fama French Five Factors Model in Indonesia and Thailand
Penelitian ini menginvestigasi berbagai pendekatan untuk memodelkan risiko sistematis yang bervariasi waktu di negara Indonesia dan Thailand dengan menggunakan data time-series dari tahun 2009 hingga 2017. Penelitian ini meneliti model dinamis beta menggunakan GARCH (1,1), EGARCH, TARCH, Schwert-Seguin, dan kelompok Kalman-Filter untuk secara empiris menemukan model time-varying beta yang paling...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T52253
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library