Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
Kastawa Yudiaatmaja, author
Tesis ini membahas komparasi model Value-at-Risk khususnya Age-Weighted Bootstrapped Historical Simulation (HS) dengan Monte Carlo Simulation (MCS) terhadap eksposur FX Options USD/IDR. Dengan melakukan simulasi sebanyak 300 juta kali dan dari hasil backtest menggunakan Kupiec Test, Conditinal Coverage Test dan Mixed Kupiec Test serta komparasi menggunakan metode Blanco-Ihle Quadratic Score...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012
T32249
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Parluhutan, author
ABSTRAK
Dalam berinvestasi, kerugian adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh investor. Oleh karena itu investor selalu berupaya untuk mengeliminir tingkat kerugian yang mungkin timbul dikemudian hari akibat adanya perubahan-perubahan instrumen finansial yang terjadi pasar. Salah satu metoda atau alat bantu yang digunakan dalam mengendalikan risiko yang mungkin timbul adalah metoda Value...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2001
T5968
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Meila Putri Handayani, author
ABSTRAK
Menurunnya kinerja ekonomi di Indonesia sejak krisis tahun 1997
memberikan dampak sang sangat besar pada banyak perusahaan. Tidak sedikit dari
mereka melalui permasalahan dalam menghasilkan aliran dana (generating cash
sebagai pemasukan perusahaan sehingga kemampuan mereka dalam memenuhi
kewajiban pendanaannya berkurang.Bahkan beberapa perusahaan pada akhirnya
mengalami likuidasi karena kewajiban pendanaan yang memberatkan operasional
perusahaan.
Dalam sÃtuasi seperti...
2001
T2801
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mochamad Noer Huda, author
Pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan tidak lepas dari kemungkinan tetjadinya kerugian karena berbagai risiko yang harus dihadapi. Salah satu risiko yang erat kaitannya adalah market risk yang merupakan risiko keuangan yang disebabkan karena adanya perubahan faktor pasar antara lain nilai tukar (exchange rate). Untuk mengelola market risk yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasnah Maulani, author
Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap besarnya nilai value at risk dengan dan tanpa hedging. Tujuannya adalah untuk melihat apakah kegiatan hedging dapat memberikan manfaat untuk menurunkan risiko kerugian akibat adanya fluktuasi harga minyak mentah dan apakah hedging yang ada saat ini telah syari'ah compliant. Data yang digunakan adalah data...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ira Muzdhalifah, author
Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur exchange rate risk pada portofolio foreign exchange di Bank Sumsel Babel dengan Value at Risk dan perhitungan VaR ini dapat membuat pengukuran risiko dan pemantauan risiko menjadi lebih efisien. Pengukuran risiko menggunakan metode internal/VaR ini akan sesuai dengan tingkat risiko yang akan ditanggung akibat...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nabil, author
Value at Risk (VaR) adalah salah satu metode dalam manajemen risiko yang digunakan untuk mengkuantifikasi risiko terburuk yang disebabkan oleh perubahan harga saham. Dua hal yang dilibatkan dalam menghitung VaR adalah estimasi volatilitas dan perhitungan kuantil dari proses return. Secara umum, estimasi volatilitas dari proses return dapat menggunakan dua metode,...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2015
S59338
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aldo Krisvian Heda, author
Setiap transaksi valuta asing yang dilakukan Bank terdapat potensi keuntungan dan potensi risiko berupa kerugian. Untuk mengendalikan risiko tersebut, Bank perlu menerapkan manajemen risiko yang memadai, mulai dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, dan Pengendalian Risiko. Pengukuran risiko nilai tukar dapat menggunakan Value at Risk dengan pendekatan Risk Metrics dan Variance-Covariance....
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Clara Octavia Melinda
[ABSTRAK
ini membahas potensi kerugian atas portofolio saham yang dimiliki oleh PT Danareksa Sekuritas pada skenario stress testing. Tujuan dari penelitian ini
yakni untuk memberikan tambahan pemahaman untuk penelitian selanjutnya sehubungan dengan kecukupan modal dan praktik manajemen risiko di perusahaan sekuritas, memperkaya referensi dalam menyempurnakan peraturan, sebagai pertimbangan dalam melakukan evaluasi...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ahmad Fakih Ijtihadi, author
Tesis ini membahas pengukuran Value-at-Risk pada sukuk dan obligasi. Pengukuran VaR dilakukan dengan cara mengelompokkan arus kas nilai sekarang (present value) dari kupon dan nilai par suatu obligasi ke dalam vertices standar RiskMetrics. VaR dari hasil pengelompokan vertices tersebut akan dikalikan dengan matriks korelasi antar vertces tersebut. Dengan demikian akan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T 28224
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
