Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sinaga, Julia Rani Fransiska, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisa hubungan kointegrasi jangka panjang antara pasar modal selama 23 tahun di 5 negara ASEAN, pola hubungan integrasi pasar modal sebelum dan setelah krisis tahun 1997 di antara 5 negara ASEAN, dan besarnya volatilitas co-movement Indonesia diantara pasar modal negara ASEAN. Metode yang digunakan adalah metode VAR,...
2013
S53431
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Sebagian besar teori ekonometri didasari atas asumsi kestasioneran. Pada kenyataannya, hal ini hampir tidak mungkin terpenuhi pada peubahpeubah ekonomi. Granger dan Newbold (1974) telah menunjukkan bahwa regresi linier yang dibentuk dari peubah-peubah nonstasioner yang tidak berkorelasi akan menciptakan nonsense atau spurious regression (regresi palsu). Hasil regresi ini ?tampak baik? tetapi tidak mempunyai arti dalam ilmu ekonomi....
Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Luxbinatur, author
[Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kemungkinan lindung nilai harga komoditas batubara melalui saham perusahaan tambang batubara menggunakan kointegrasi. Penelitian ini menggunakan perusahaan operator pembangkit listrik berbahan bakar batubara sebagai pihak yang terkena paparan risiko harga komoditas batubara. Pengujian kointegrasi menggunakan panel kointegrasi untuk memastikan generalisasi kointegrasi antara variabel-variable tersebut. Hasil...
2015
T42733
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
By developing a long-run macro structural model,the structural cointegrating vector autoregression (VAR),the optimality principle of monetary policy response in Indonesia is formulated......
BEMP 10:4 (2008)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Revana Tri Damayanti, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kointegrasi antara variabel makro ekonomi dengan Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini menggunakan metode analisis Vector Error Correction Model (VECM) untuk melihat hubungan keseimbangan jangka pangjang. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data bulanan...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S64023
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Studi ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan kointergrasi model pertumbuhan ekonomi sektor pertanian di Indonesia.. hasil emperiis studi ini menunjukan bahwa variabel- variabel pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian yang diamati tersebut berintegrasi pada derajat integrasi dua dan berkointtegrasi...
330 JMM 4:1 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Faisal Dewa Jaya, author
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan jangka pendek maupun jangka panjang antara variabel komoditas minyak dan variabel komoditas emas terhadap kurs nilai tukar, dan pasar saham di Indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ARDL Bound Cointegration test. Tidak ditemukan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang antar variabel pada...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library