Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Sigit Sulistiyo Wibowo, author
Value-at-Risk (VaR) is the most popular tool for risk measurement in banking and finance industry today. The study estimates the volatility for market risk measurement to calculate diversified VaR. Using Multivariate GARCH BEKK proposed by Engle and Kroner (1993) and variance-covariance matrix methods, this paper compares both methods in generating...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2006
MUIN-XXXV-12-Des2006-29
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mirza Azkia, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai volatility spillover antara harga minyak, indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index pada periode bulan Juli 2010 sampai dengan Februari 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini adalah bivariate GARCH 1,1-full BEKK. Hasil empiris pada penelitian ini, yaitu ditemukannya bukti bahwa terdapat volatility spillover baik...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Vivi Melia Hariono, author
Pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian dunia dengan membatasi aktivitas ekonomi, termasuk harga saham. Artikel ini mengkaji dampak volatilitas spillover di tengah pandemi COVID-19 juga pada masa pemulihan awal dari krisis dengan menggunakan data indeks harga saham dari China, AS, dan ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Penelitian dilakukan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Hendrie Gunawan, author
Tesis ini membahas mengenai efek limpahan risiko likuiditas yang terdapat pada Pasar Saham regional dengan mengambil sampel pada saham-saham yang memiliki kapitalisasi besar dimasing-masing negara. Pasar Saham Regional yang digunakan pada tesis ini adalah Pasar Saham ASEAN yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand serta Pasar Saham Hongkong dan Jepang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T41753
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Feny Yurastika, author
Penelitian ini berupaya untuk melihat spillover volatilitas return antara pasar saham dan pasar obligasi pemerintah di negara ASEAN-5, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dengan menggunakan data return harian saham dan obligasi pemerintah periode 3 Januari 2006 sampai 28 Februari 2020. Estimasi menggunakan BEKK-GARCH (1,1,1) menemukan bahwa fenomena spillover...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Tandya Vera Devi, author
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rifki Nurfaiz, author
Resesi merupakan bagian dari siklus ekonomi yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu. Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi efek volatility spillover pada periode pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 dengan menggunakan data indeks pasar saham negara-negara AS dan ASEAN: Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Investigasi pada periode krisis...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Intan Purbasari, author
[ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai spillover volatilitas antara pasar ekuitas
negara anggota ASEAN-5 dengan pasar ekuitas Amerika Serikat dan Jepang, pada
periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2014. Seluruhperiode
penelitian dibagai kedalam tiga periode, yaitu : pra krisis, krisis dan pasca krisis.
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah bivariate GARCH (1,1) ?...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T42561
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
