Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Dewi, author
ABSTRAK
Fenomena perubahan volatilitas seiring perubahan tìngkat nilai aktiva berisiko telah
menjadi perhatian para ahli finansial. Fischer Black yang mengamati fenomena tersebut
memaparkan bahwa perubahan volatilitas aktiva berisiko yang memiliki arah yang berlawanan
dengan pergerakan nilal aktìva berisiko tersebut.
Pengamatan Efek Fischer Black akan tampak lebih jelas pada perubahan implied
volatility pada sekuritas opsi sebagai akibat...
2001
T1322
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
