Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank yang pada hakikatnya merupakan lembaga intermediasi di mana di satu sisi ia menampung dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan di sisi lain ia juga menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagai pemberi kredit, bank wajib menetapkan suatu kebijakan perkreditan agar tetap dapat memelihara keseimbangan yang tepat antara keinginan untuk memperoleh keuntungan dan menjamin lunasnya semua kredit yang disalurkan. Seperti dalam ketentuan pasal 8 Undang-undang perbankan disebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya. Dalam hal tersebut, pihak bank telah mensyaratkan adanya jaminan yang mempunyai bentuk yang baik yang biasanya berbentuk agunan, ini dilakukan karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko. Tetapi saat ini beberapa bank telah berani untuk memberikan kredit tanpa menggunakan agunan. Keadaan ini dipicu oleh situasi perekonomian di Indonesia yang hingga kini belum menentu, sehingga perbankan kini mulai melirik ke sektor konsumsi. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di indonesia juga mengeluarkan produk kredit individual tanpa agunan yang dikhususkan kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap yang bernama KRETAP (Kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap). Walaupun dalam pemberian kredit semacam ini mengandung resiko yang cukup besar, tetapi bank BRI telah mempersiapkan pagar-pagar hukum yang cukup kuat untuk diberikan kepada nasabahnya dengan penyeleksian yang ketat terhadap calon nasabahnya dengan berpedoman pada prinsip 2P dari prinsip 5P yaitu character dan capacity dan salah satunya dengan diasuransikannya kredit tersebut dalam hal nasabah tersebut meninggal. Dengan demikian dapat diminimalisir resiko terjadinya kredit macet dari pemberian kredit individual tanpa agunan."

"Iklim investasi yang cenderung menurun tidak menyurutkan pemberian kredit konsumtif. Hal ini terjadi karena kredit konsumtif merupakan jenis kredit yang banyak ditawarkan oleh perbankan saat ini karena kemudahan memperolehnya dan sifatnya yang individual sehingga menarik para calon debitur. Namun demikian, proses pemberian kredit tersebut tidak luput dari risiko kredit. Bank pemberi kredit harus mengetahui manajemen risiko, khususnya risiko kredit terlebih menyangkut berapa besarnya economic capital yang harus disiapkan dalam mengantisipasi risiko expected loss dan unexpected loss yang mungkin timbul. Perhitungan economic capital dilakukan dengan menggunakan Internal Model CreditRisk+. Pengujian karakteristik distribusi kerugian dilakukan dengan tes Chi-Square dan permodelan divalidasi dengan metode Kupiec untuk mengetahui akurasi model risiko kredit dalam memproyeksi potensi kerugiannya.

---

Although investment climate has relatively descended, but it has not descended the granting of consumer loan since such variety of credit can be easily attained as provided by many banks and also by its individual characteristic which attracts prospective debtor. However, its granting process must not be separated from credit risk. The lender bank must recognize its risk management aspect, especially relates to the sum which has to be provided for anticipating either expected loss or unexpected loss risk may be aroused in the future. Economic capital can be exercised by Internal Model CreditRisk+ method after which testing on loss distribution characteristic can be exercised by Chi-Square and validation of the modeling can be exercised by Kupiec Test as purposed to obtain a certain accuracy on credit risk model in predicting potential loss."

"Eratnya hubungan antara tingkat suku bunga dengan kinerja perbankan menunjukkan pentingnya tingkat suku bunga dengan pengelolaan risiko bank. Dengan dasar pemikiran tersebut maka timbul pemikiran untuk mengukur risiko yang disebabkan oleh pergerakan suku bunga dalam kerangka pengukuran risiko pasar. Dalam saat yang bersamaan, terdapat kecenderungan untuk menerapkan metode VaR untuk mengukur risiko yang dihadapi oleh perbankan. VaR adalah salah satu metoda untuk mengukur risiko pasar (market risk) yaitu untuk mengestimasi tingkat kerugian yang dapat terjadi karena memiliki suatu asset/portfolio asset dalam nilai tertentu yang nilainya dirujuk kepada nilai pasar (market to market value), dengan tingkat kepercayaan statistika tertentu (confidence level) dan untuk jangka waktu penguasaan asset (holding period) yang tertentu dalam kondisi pasar yang dianggap normal. Pergerakan nilai pasar dari aset tersebut menandai return yang dihasilkan oleh aset, apakah return-nya positif atau negatif. Dengan menganggap suku bunga pinjaman adalah return yang dihasilkan oleh asset kredit maka pada dasarnya metoda VaR dapat digunakan untuk mengukur risiko tingkat suku bunga yang dihadapi oleh bank pada saat memiliki aset kredit dalam jumlah tertentu dalam suatu holding period tertentu yang diakibatkan oleh pergerakan suku bunga pinjaman. Khususnya untuk kredit konsumtif dimana umumnya tingkat suku bunga bersifat fixed selama periode tertentu, risiko suku bunga terkait dengan kemungkinan kerugian bank selama periode tersebut dimana biaya dana (cost of fund) bank dapat bergerak naik dan turun dan mengakibatkan negative spread pada saat biaya dana tersebut naik melebihi suku bunga pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui karakteristik data suku bunga pinjaman keempat produk kredit konsumtif KPR Renovasi, Kredit Kepemilikan Mobil (KPM), Kredit Kepemilikan Motor (KP-Motor), dan Kredit Multiguna yang diberikan oleh Bank X selama periode observasi; (2) Untuk memberikan informasi besarnya VaR akibat perubahan suku bunga pinjaman untuk masing-masing produk kredit konsumtif tersebut yang dihasilkan oleh proses perhitungan yang sesuai dengan karakteristik data suku bunga keempat produk kredit tersebut; (3) Untuk memberikan informasi besarnya VaR untuk portfolio kredit konsumtif yang terdiri atas keempat produk kredit tersebut; (4) Menguji validitas metoda VaR yang digunakan dalam hal kemampuan metoda tersebut untuk mengestimasi tingkat kerugian yang dialami Bank X karena risiko tingkat suku bunga. Berdasarkan basil pengujian atas data tingkat suku bunga keempat produk kredit konsumtif, diperoleh hasil karakteristk sebagai berikut: (1) Non-stasioner, sehingga data harus dideferensiasi satu kali (diferensiasi tingkat 1) untuk menjadi stasioner dan dapat diuji lebih lanjut; (2) Tidak terdistribusi secara normal, sehingga nilai a yang akan digunakan dalam perhitungan VaR hares dikoreksi lebih dahulu menggunakan Cornish Fisher Expansion menjadi a; (3) Homoskedastik, sehingga volatilitas data yang diperlukan untuk perhitungan VaR dapat dihitung menggunakan rumus deviasi standar statistik. Angka VaR dihitung dengan menggunakan holding periode 1 bulan dan tingkat kepercayaan 95%, dengan demikian nilai VaR yang dihitung menggunakan data posisi akhir bulan x digunakan untuk mengestimasi tingkat kerugian pada akhir bulan x-H dengan tingkat keyakinan 95%, atau dengan kata lain: hanya 5% kemungkinannya bahwa tingkat kerugian pada akhir bulan x+1 akan melebihi nilai VaR. Hasil uji dengan cara bakc testing menunjukkan hasil yang baik di mane dari keempat produk kredit yang dianalisis, tidak terdapat overshoot sclama periode observasi. Hasil pengujian validitas VaR lebih lanjut dengan Kupiec Test (metoda TNoF) menunjukkan bahwa penggunaan metoda VaR dalam penelitian ini untuk mengestimasi tingkat kerugian akibat risiko tingkat suku bunga untuk masing-masing produk kredit konsumtif Bank X tersebut dapat dianggap valid. Untuk penghitungan VaR Portfolio, hasil uji return portfolio menunjukkan karakteristik data sebagai berikut: (1) Non-stasioner, sehingga data harus dideferensiasi satu kali (diferensiasi tingkat 1) untuk menjadi stasioner dan dapat diuji lebih lanjut; (2) Terdistribusi secara normal, sehingga nilai yang akan digunakan dalam perhitungan VaR tidak perlu dikoreksi; (3) Homoskedastik, sehingga estimasi volatilitas dapat menggunakan rumus standar deviasi statistik. Uji validitas VaR portfolio dengan backtesting menunjukkan tidak terdapat overshoot selama periode observasi, dan uji lebih lanjut dengan Kupiec Test menunjukkan bahwa VaR portfolio valid digunakan untuk mengestimasi kerugian maksimum portfolio kredit konsumtif karena risiko tingkat suku bunga."