Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pradipta Manggala Ananda Ruhyadi, author
Long Memory dan Implikasinya Pada Peramalan Volatilitas dan Estimasi Value-at-Risk Return Aset Keuangan Indonesia = Long Memory and Its Implication on Volatility Forecasting and Value-at-Risk Estimation of Asset Return in Indonesia
Studi ini menginvestigasi keberadaan unsur long memory pada proses volatilitas indeks saham (IHSG) dan nilai tukar Indonesia (IDR/USD) dengan menggunakan model Fractionally Integrated GARCH. Studi ini mencoba menjawab signifikansi penggunaan model berproses fractionally integrated ( Long Memory ) tersebut dalam permodelan volatilitas pasar keuangan Indonesia, khususnya dalam hal descriptive dan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library