Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Budi Setiawan, author
Estimasi risiko pasar pada portofolio saham PT Asabri Persero dengan metode value at risk menggunakan pendekatan copula = Estimated market risk portfolio shares in PT Asabri Persero with the method value at risk using copula approach
Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan, tapi juga disektor lain seperti asuransi. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan pendekatan distribusi bersama copula, untuk menguji investasi 5 jenis saham yang dilakukan oleh PT...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Salastin Afriliyati, author
Analisis value at risk dan expected shortfall menggunakan model volatilitas garch terhadap indeks saham dan nilai tukar pada emerging market = Analysis of value at risk and expected shortfall using garch volatility models of the stock indices and exchange rate on emerging market
Tesis ini membahas analisis Value at Risk dan Expected Shortfall menggunakan model volatilitas GARCH terhadap indeks saham dan nilai tukar local currency terhadap US dollar pada delapan negara emerging market Asia. Periode perkiraan penilaian risiko antara 01 Januari 1997 sampai dengan 31 Desember 2009 dan periode validasi out of sample...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library