Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
BEMP 15:1 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Yusrina Budinur Widaad, author
Model Markov Switching GARCH adalah model untuk runtun waktu yang dapat menangkap fenomena pengelompokan volatilitas. Pengelompokan volatilitas adalah keadaan dimana runtun memiliki variabilitas yang tidak sama untuk seluruh periode. Model ini adalah perluasan dari model GARCH dimana parameternya dapat melakukan pergantian nilai (switching) yang bergantung dari state rantai Markov sehingga...
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2016
S62585
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hasan Murat Ertugrul, author
The private pension system that was initiated in 2003 in Turkey included increasing employment by generating long term resources to the economy and contributing to economic development among its manifold aims. This paper investigates the effect of the private pension scheme on domestic savings in Turkey between the period 2003Q4-2018Q3....
Amsterdam: Elsevier, 2020
658.15 BIR 20:2 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Desita Prabawati Ratnaningrum, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara currency mismatch dan terjadinya sudden stop aliran modal asing dengan menggunakan estimasi model Markov-Switching untuk periode 1990-2018. Penelitian ini menggunakan aliran masuk modal bruto (gross capital inflow) sebagai proksi dari pinjaman mata uang asing di Indonesia. Penelitian ini menemukan bukti empiris dimana currency...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Ilwa Nuzul Rahma, author
ABSTRAK
Penelitian ini mengembangkan permodelan gelembung harga saham rasional dan irasional menggunakan model state-space dengan markov switching. Gelembung harga saham merupakan unobserved variable yang dapat ditentukan dengan pendekatan teori ekspektasi rasional dimana dalam penelitian ini gelembung harga saham ditentukan oleh informasi ekstraneus yang terdiri dari faktor eksternal dow jones Index dan...
2015
D1719
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Oktisa Latif Alfida, author
ABSTRAK
Pertumbuhan keuangan syariah di dunia semakin mendapatkan perhatian baik dari segi keilmuan maupun praktik di dunia nyata. Pengamatan yang dilakukan kebanyakan menggunakan model linear yang kurang sesuai digunakan untuk pemodelan riset keuangan. Selain itu, dinamika pergerakan dari waktu ke waktu seharusnya menjadi perhitungan lebih dalam pengamatan yang dilakukan....
Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
This study tries to identify the accurate state and length of the global financial crisis, estimate the risk in the stock and foreign exchange (FX) markets during the financial turmoil and comprehensively analyze the characteristics of the risk...
330 JER 15:3 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sofyan Arifin Aji, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas analisis dari pergerakan Deposit-Currency Ratio di Indonesia,
melalui pendekatan perubahan rezim dengan menggunakan model Markov
Switching. Penelitian bersifat kuantitatif untuk mencari inferensi penentuan waktu
perubahan rezim pergerakan deposit-currency ratio di Indonesia yang ditentukan
oleh variable laten (perubahan state) beserta probabilita perpindahan rezim
tersebut. Selain itu juga penelitian ini untuk melihat pengaruh pergerakan...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T41496
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Amanda Melissa Christiana, author
In this paper, we analyze the empirical relationship between stock return and trading volume
based on stock market cycles. Using daily data for Jakarta Composite Index (JCI) closing price and
trading volume from 2010 to 2014, we identify the bull and bear phases, then we analyze the return–
volume relationship in both contemporaneous...
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
