Ditemukan 21 dokumen yang sesuai dengan query
Ika Rahayu Sari, author
Pandemi Covid-19 telah mendisrupsi aktivitas global di semua sector. Sebagai upaya menekan penyebaran virus, pembatasan aktivitas berdampak pada merosotnya aktivitas ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas akibat keterbatasan kreditor, perbankan dapat meningkatkan non-core liabilities dari perbankan yang tidak leluasa menyalurkan kredit karena menurunnya permintaan kredit. Aktivitas ini meningkatkan interkonektivitas perbankan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Habibatul Hidayati, author
ABSTRAK
Ketidakpastian ekonomi global membawa dampak bagi ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara. Krisis keuangan global pada tahun 2008, menyebabkan guncangan pada sistem keuangan dan memberikan dampak pada perekonomian suatu negara, baik pada sektor keuangan dan non-keuangan. Tesis ini membahas pengaruh risiko sistemik pada sektor keuangan dan non-keuangan di negara Indonesia, Cina...
2019
T53067
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Adriansyah, author
Peran indikator kesehatan keuangan menjadi semakin penting dalam mengarahkan pengawasan mikroprudensial terhadap risiko sektor perbankan, terutama di tengah perlambatan ekonomi global belakangan ini. Untuk menguji pentingnya indikator tersebut, penelitian ini mencoba mengukur kontribusi komponen CAMEL terhadap risiko sistemik (SRISK). Dengan menggunakan estimasi Feasible Generalized Least Square (FGLS) dan fixed-effect, dengan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Arza Faldy Prameswara, author
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peringkat risiko sistemik dari enam metodologi pengukuran risiko sistemik yang dikenal serta mengembangkan peringkat risiko sistemik komposit menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA), mengacu pada Nucera et al. (2016). Systemically Important Financial Institutions (SIFIs) didefinisikan sebagai 10 perusahaan yang memiliki risiko sistemik tertinggi...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adzkia Muftia Khairul Islam, author
Pengukuran risiko menjadi salah satu pertimbangan utama sistem keuangan dalam membuat keputusan. Setelah krisis yang terjadi pada tahun 2008, muncul konsep baru terkait dengan regulasi keuangan seperti risiko sistemik. Masalah utama bagi para regulator disebut dengan Systemically Important Financial Institutions atau SIFIs. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan alternatif penggunaan Component...
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arif Satrio Wicaksono, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kontribusi risiko sistemik perbankan di masing- masing negara emerging market ASEAN untuk perbandingan mengenai kondisi negara tersebut pada saat krisis dan setelahnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan capital shortfall dengan metode marginal expected shortfall (MES). Kalkulasi kontribusi risiko sistemik dilakukan menggunakan market data pada periode...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T52199
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Anggayasti Hayu Anindita, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran risiko sistemik dengan menggunakan metode network analysis untuk mendapatkan peringkat SIFI bank-bank di Indonesia. Dengan menggunakan data penempatan antar bank periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, secara empiris ditemukan bahwa interkoneksi pasar uang antar bank semakin meningkat. Namun demikian kondisi yang signifikan berbeda...
2017
T48258
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bima Baskara Sakti, author
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai dampak dari aktivitas bank yang berbentuk konglomerasi terhadap risiko sistemik di sektor keuangan di masa krisis dan non krisis. Menggunakan analisis data panel 20 bank di Indonesia tahun 1994 ndash;2015, diperoleh hasil bahwa keberadaan bank yang berkonglomerasi terbukti signifikan mendorong peningkatan risiko sistemik....
2017
T49165
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Musa Fresno, author
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah diversifikasi dapat meningkatkan risiko sistemik perbankan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 21 bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009 hingga 2018. Risiko sistemik bank diukur dengan menggunakan metode Conditional Value at Risk (CoVaR) dan diuji dengan metode regresi...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zaafri Ananto Husodo, author
This research proposes a numerical approach in estimating the trend of behavior of this market. This approach is applied to a model that is inspired by catalytic chemical model, in terms of differential equations, on four composite indices, New York Stock Exchange, Hong Kong Hang Seng, Straits Times Index, and...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
AJ-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
