Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Mulyono, author

Anomali pergantian bulan di bursa efek indonesia (studi empiris perusahaan yang termasuk dalam indeks Lq45 tahun 2005-2007 di bursa efek indonesia)

Penelitian ini meneliti keberadaan turn of the month effect di Bursa Efek Indonesia. Pengujian pertama dilakukan dengan uji beda rata-rata (uji-t) dan regresi variabel dummy terhadap return saham. Dengan melakukan uji-t, ditemukan bahwa terdapat perbedaan return yang signifikan antara periode pergantian bulan dengan hari lainnya. Sedangkan dengan menggunakan regresi variabel...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T27248

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Pengujian anomali pergantian bulan,anomali bulanan dan anomali hari libur pada IHSG BEJ 1996-2004

Effecient market hypothesis stated returns should be unpredictable and has no clear pattern because tock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information.....

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Buddi Wibowo, author

Pengujian anomali pergantian bulan, anomali bulanan dan anomali hari libur pada IHSG BEJ 1996-2004

Efficient Market Hypothesis stated stock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information. This hypothesis is very rational because predictable stock return give investor chances to reap high abnormal return without risk through arbitrage activity. In spite of...

2005

MUIN-XXXIV-11-Nov2005-16

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian