Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Mulyono, author
Penelitian ini meneliti keberadaan turn of the month effect di Bursa Efek Indonesia. Pengujian pertama dilakukan dengan uji beda rata-rata (uji-t) dan regresi variabel dummy terhadap return saham. Dengan melakukan uji-t, ditemukan bahwa terdapat perbedaan return yang signifikan antara periode pergantian bulan dengan hari lainnya. Sedangkan dengan menggunakan regresi variabel...
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T27248
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Effecient market hypothesis stated returns should be unpredictable and has no clear pattern because tock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information.....
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Buddi Wibowo, author
Efficient Market Hypothesis stated stock returns should be unpredictable and has no clear pattern because stock price at any date has reflect all available information. This hypothesis is very rational because predictable stock return give investor chances to reap high abnormal return without risk through arbitrage activity. In spite of...
2005
MUIN-XXXIV-11-Nov2005-16
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
