Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ar Rizqiyatul Barokah
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27813
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Dewi Hidayati
"Bond atau yang disebut juga obligasi adalah suatu perangkat
keuangan berupa surat hutang, yang mewajibkan penerbitnya (peminjam
modal) untuk membayar sejumlah uang kepada investor (pemberi modal)
sebesar jumlah yang dipinjamkan beserta pembayaran bunga atau yang
biasa disebut kupon (coupon) untuk periode waktu tertentu. Jenis obligasi
yang tidak memberikan pembayaran kupon disebut zero coupon bond,
sehingga harga zero coupon bond hanya dipengaruhi oleh tingkat bunga.
Tugas akhir ini membahas tentang model Ho-Lee yang merupakan suatu
model yang mempelajari pergerakan tingkat bunga stokastik dan
diimplementasikan untuk mengaproksimasi harga zero coupon bond. Untuk
mengetahui pergerakan tingkat bunga model Ho-Lee ini digunakan metode
binomial dan trinomial tree. Tingkat bunga model Ho-Lee yang dibangun
menggunakan metode binomial dan trinomial tree ini akan digunakan untuk
mengaproksimasi harga zero coupon bond dengan menggunakan data
tingkat bunga Bank of England. Hasil implementasi menunjukkan bahwa
metode binomial dan trinomial tree cukup baik dalam mengaproksimasi
tingkat bunga short rate dan mengaproksimasi harga zero coupon bond."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27818
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Reza Henganing Ayodya
"Nilai aset finansial dipengaruhi antara lain oleh tingkat bunga, risiko dan lainlain. Tugas akhir ini membahas pengaruh tingkat bunga pada aset finansial, khususnya tingkat bunga yang diasumsikan memenuhi model tingkat bunga Hull-White Dua Faktor dengan aset finansial berupa zero-coupon bond. Model Hull-White Dua Faktor adalah model tingkat bunga yang memiliki mean-reversion level dengan komponen stokastik. Untuk melihat pengaruh tingkat bunga pada aset finansial akan dibandingkan tingkat bunga hasil aproksimasi dengan tingkat bunga pada pasar. Begitu pula dengan zero-coupon bond, harga hasil aproksimasi akan dibandingkan dengan harga pada pasar. Aproksimasi parameter model tingkat bunga akan dilakukan dengan metode Newton-Raphson dan skema Euler-Maruyama. Sementara aproksimasi tingkat bunga menggunakan skema Euler-Maruyama dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan adalah data tingkat bunga di www.bankofengland.co.uk.
Simulasi hasil implementasi menunjukkan bahwa aproksimasi tingkat bunga model Hull-White Dua Faktor memiliki pola yang sama dengan tingkat bunga pada pasar. Sedangkan aproksimasi harga zero-coupon bond dapat memberikan informasi bagi pemegang bond untuk mempertahankan atau melepas investasinya."
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2009
S27882
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library