Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Pembiayaan XYZ menghadapi potensi kerugian operasional tapi belum memiliki pengukuran risiko operasional. Disamping itu ada kewajiban dari Holding Company dan juga dari regulator untuk kedepannya untuk menjalankan manajemen risiko. Penelitian ini mengukur risiko OpVaR dengan menggunakan metode Extreme Value Theory dan metode Loss Distribution Approach Aggregation. Dari kedua metode ini menghasilkan perhitungan yang valid, namun pengukuran risiko operasional yang lebih realistis adalah metode Loss Distribution Approach Aggregation Method. ......PT. XYZ did not have any adequate operational risk management. Holding Company and the regulators required PT. XYZ to implement risk management for the operational activities. The purpose of this research is to measure the OpVaR by using Extreme Value Theory and Loss Distribution Approach Aggregation Method. Both methods indicate the valid measurement but the result of Loss Distribution Approach Aggregation Method shows more significant."

"Penelitian ini membahas mengenai risiko operasional yang muncul akibat ditetapkanya peraturan menteri yang mengatur keterlambatan penerbangan lebih dari 4 jam. Sebagai peraturan yang baru diterapkan maka setiap maskapai tidak dapat menghitung risiko secara langsung karena belum adanya data historis mengenai kerugian atas kegiatan tersebut. Namun, dengan menggunakan data historis data keterlambatan dan jumlah penumpang maka peneliti mencoba untuk menghitung kerugian yang timbul akibat peraturan tersebut. Dengan melakukan pengujian chi square, kolmogorov smirnov dan anderson darling didapatkan bahwa data frekuensi terdistribusi secara geomet dan data severitas terdistribusi lognormal. Dan dengan menggunakan aggregation method melalui pendekatan loss distribution didapatkan nilai VaR pada tingkat keyakinan 95% sebesar 83.306.690 untuk skenario tanpa penumpang re-route serta nilai VaR pada tingkat keyakinan 95% Rp 80.933.100 untuk skenario penumpang re-route. Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan kupiec test maka diketahui bahwa perhitungan VaR menggunakan metode tersebut adalah valid dan dapat digunakan untuk perhitungan selanjutnya.......This study discusses about operational risks arising from the establishment of ministerial regulations which regulates flight delay of more than 4 hours. As the new regulations, each airline can not directly calculate the risk. It is because of the lack of historical data from these activities. However, using historical delay frequency and number of passengers, the researcher tried to calculate the losses resulting from these regulations. By chi-square test, Kolmogorov smirnov and anderson darling test, researcher found that the frequency of delay distributed geometrically and the severity data distributed lognormal. And by using the aggregation method through the loss distribution approach (LDA), Value at Risk ​​using 95% confidence level is Rp 83,306,690 for the scenario without re-route passengers, and the value of VaR at 95% confidence level is Rp 80,933,100 for re-route passengers scenario. After testing by using kupiec test, it is known that the VaR calculation method is valid and can be used for further calculations."

"Risiko klaim merupakan salah satu risiko operasional yang harus dikelola oleh perusahaan asuransi. Pada penelitian ini akan dihitung besar perkiraan risiko klaim yang akan terjadi dengan menggunakan pendekatan Loss Distribution Approach-Aggregation Method dan Extreme Value Theory-Generalized Pareto Distribution. Selanjutnya akan dibandingkan metode mana yang lebih cocok dalam pengukuran risiko operasional untuk klaim kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan dan back testing didapat bahwa kedua metode valid digunakan untuk menghitung perkiraan risiko klaim operasional pada klaim kecelakaan kerja. Akan tetapi metode Loss Distribution Approach-Aggregation Method lebih cocok untuk mengukur risiko klaim kecelakaan kerja berdasarkan data yang ada.

---

The risk of claims is one of the operational risks that must be managed by the insurance company. This research will calculate the estimates of the risk of claims that will occur using Loss Distribution Approach Aggregation Method and Extreme Value Theory Generalized Pareto Distribution. Furthermore, these two methods will be compared and chosen which is more suitable for the measurement of operational risk for work accident claims.

Based on the calculations and back testing, both of the methods are valid to calculate the estimates operational risk of claim for work accident claims but the Loss Distribution Approach Aggregation Method is more suitable to measure the risk of work accident claims based on existing data."