Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Gabriel Bagaskoro Budiyanto, author
Tujuan dari studi ini adalah untuk meneliti apakah tingkat return harian dari indeks milik perusahaan Morgan Stanley Capital International Emerging Market memiliki ketahanan terhadap volatilitas asimetris yang muncul ketika dihadapkan dengan pandemi Covid-19. Alasan utama munculnya volatilitas yang asimetris ini dikarenakan pasar keuangan dilanda oleh krisis, yaitu pandemi Covid-19 yang...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Siti Saadah, author
Following the blueprint of the ASEAN integration 2015, the integration of the financial markets
in this region will increase. This study investigates the existence of a volatility spillover from the Singaporean
stock market into Indonesia, including its transmission pattern. Singapore, as an advanced
country in the ASEAN region, has played an important role...
Atmajaya Catholic University, Faculty of Economics., 2013
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rizky Ramadhan, author
Penelitian ini membahas karakteristik volatilitas dari indeks saham Syariah selama krisis pandemi COVID-19. Karakteristik tersebut akan diteliti menggunakan metodologi GJR- GARCH dan EGARCH yang dapat mengidentifikasi dan mengukur leverage effect atau tingkatkeasimetrisanvolatilitasreturnindeks.Leverageeffectyangsignifikanditemukan pada 15 indeks saham Syariah dan 11 indeks saham konvensional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas indeks Syariah memiliki...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
