Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menggunakan teknik analisis nonparametric Data Envelopment Analysis sebagai pengukuran kinerja perbankan di Indonesia. Dalam penelitian ini mengamati bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan periode 2009-2011. Metode ini membandingkan masing-masing efisiensi bank yang terdaftar di BEI. Penelitian sebelumnya mengukur efisiensi bank menggunakan teknik tradisional yaitu rasio keuangan sebagai ouput, tanpa memperhatikan input yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 27,58% bank yang terdaftar di IDX yang secara berturut-turut selama periode penelitian konsisten menjalankan perusahaan dengan efisien. Penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan DEA merupakan alternatif maupun melengkapi evaluasi kinerja, terutama pada perbankan.

---

This study applies non-parametric analytical technique, i.e. Data Envelopment Analysis (DEA) as performance measure of commercial banking in Indonesia. The study observes efficiency of bank listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) by using suggested financial report for the period of 2009-2011. The approach and technique proposed set of empirical references by comparing operating efficiency for commercial bank listed in IDX. The study departs from previous studies on measure of bank performance through the use of traditional ratios for banking institutions as the output measure and without using input measures. The study found that among commercial banks listed in IDX during 2009-2011 only 27,58% operates in efficient manner consistently. As such, the study reveals that the DEA analysis could be used as eitheralternative or complementary measure to conventional ratio analysis to evaluate organizational performance, particularly in banking organization.

Abstrak :
Penelitian ini mengidentifikasi bank efficiency yang dipengaruhi oleh penetrasi bank asing terhadap risk taking pada bank-bank konvensional di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Jepang dan Korea Selatan Tahun 2010-2016. Penelitian ini menggunakan teori efisiensi yang diukur dengan pendekatan Data Envolment Analysis DEA untuk mengukur bagaimana efisiensi bank terhadap risiko yang dikhawatirkan sejak krisis 2008, yakni liquidity rik, credit risk dan capital risk. Penelitian ini juga memperkirakan bagaimana pengaruh bank asing yang memasuki sebuah negara terhadap keputusan bank-bank domestik untuk memilih ataupun mengambil risiko yang akan dihadapi di masa yang akan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan bank asing yang memiliki aset yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank domestik baik aset lancar maupun tetap. Karya Akhir ini menggunakan generalized least square yang mengoreksi masalah heterokedastisitas. Saya menemukan penetrasi bank asing berpengaruh secara signifikan terhadap technical efficiency dan cost efficiency melibatkan bank untuk memilih risk taking pada liquidity rik, credit risk dan capital risk. ......This study identifies the bank efficiency that is influenced by the penetration of foreign banks against risk taking in conventional banks in Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Thailand, Japan and South Korea 2010 2016. This study uses efficiency theory as measured by Data Envolment Analysis DEA approach to measure how bank efficiency against risk that has been feared since the 2008 crisis, namely liquidity rik, credit risk and capital risk. This study also discusses how the influence of foreign banks entering a country against the decisions of domestic banks to choose or take risks that will be faced in the future will be both in the short and long term. This is due to foreign banks that have larger assets compared to domestic banks, both current and fixed assets. This Final Work uses generalized least square that corrects the problem of heterokedastisitas. I found the penetration of foreign banks significantly influenced technical efficiency and cost efficiency involving banks to choose risk taking on liquidity rik, credit risk and capital risk.

Abstrak :
Otoritas moneter sangat menyadari bahwa efisiensi di sektor perbankan merupakan salah satu kunci utama tercapainya stabilitas makro ekonomi dan efektifitas tranmisi kebijakan moneter. Dalam penelitian ini, pendekatan non parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) digunakan untuk mengestimasi tingkat efisiensi individual bank umum syariah di Indonesia selama periode triwulan IV:2004 sampai dengan triwulan II:2007. Model panel data digunakan untuk membuktikan hubungan antara pergerakan tingkat bunga Sertifikat bank Indonesia (SBI), dan beberapa variabel makro dan mikro lainnya yang merefleksikan kondisi ekonomi dan karakteristik bank yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja bank. Pengukuran efisiensi menggunakan tiga pendekatan yaitu: pendekatan produksi, pendekatan intermediasi dan pendekatan aset. Hasil penelitian membuktikan bahwa selama periode penelitian bank umum syariah di Indonesia belum beroperasi secara efisien, dan tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat efisiensi bank umum syariah di Indonesia. Dilain pihak variabel kapitalisasi, CAR dan market power mempunyai hubungan positif dengan tingkat efisiensi, sedangkan variabel inflasi dan NPF mempunyai hubungan negatif.

---

Monetary authority recognizes that efficiency in the banking sector is one of contributors to macroeconomy stability and effectivity of monetary policy transmition. In this study, the non parametric Data Envelopment Analysis (DEA) approach is applied to estimate of individual of efficiency of Islamic banks in Indonesia during quarter IV:2004 to quarter III:2007. A panel data model is estimated to prove the relationship between independent variables the interest rate of Sertifikat Bank Indonesia (SBI), and a set of macro and micro variables reflecting business cycle and bank characteristic may affect bank performance. The study has 3 different approaches, the production approach, the intermediation approach and asset approach. The evidence shows during observing periods Islamic banks in Indonesia were not operate efficiently and the interest rate of Sertifikat Bank Indonesia was not strongly correlated with efficiency of Islamic banking operating. On the other hand, variables capitalization, CAR, and market power have positive correlation to efficiency of Islamic bank, furthermore inflation rate and NPF have negative correlation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji efek dari penyaluran kredit kepada UMKM terhadap efisiensi bank yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 35 bank umum di Indonesia selama periode observasi 2014 hingga 2018. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan stochastic frontier approach dalam mengestimasikan cost efficiency bank dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Batesse dan Coelli (1995). Peneliti juga menganalisis efek profitabilitas, kapabilitas manajemen, tingkat kecukupan modal, serta faktor regional banks terhadap efisiensi bank. Dari hasil penelitian ini, ditemukan pengaruh positif yang signifikan antara proporsi kredit UMKM dengan efisiensi bank. Selain itu, peneliti juga menemukan efek negatif yang bersifat signifikan antara profitabilitas dengan efisiensi bank. Kemudian, tingkat kecukupan modal terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efisiensi bank.

---

This study examines how MSME lending affects the efficiency of banks in Indonesia by employing a stochastic frontier approach using Batesse and Coelli (1995)s cost efficiency model. This study uses a sample of 35 commercial banks in Indonesia from 2014 to 2018. This study also analyzes the effects of profitability, management capabilities, capital adequacy levels, and regional bank as control variables on bank efficiency. The result of this study shows a significant and positive impact of MSME lendings proportion on bank efficiency. We also found a significant negative effect of profitability on bank efficiency while the level of capital adequacy is proven to have a significant positive effect on bank efficiency.

Abstrak :
Penelitian ini membahas pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi Bank Umum Konvensional periode 2011-2015 dengan menggunakan metode panel data. Penelitian dilakukan pada ages 107-109keseluruhan bank dengan beradasar kepemilikan seperti Bank Pembangunan Daerah, Bank Persero, Bank Asing, Bank Campuran dan Bank Swasta Nasional. guna mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur pasar dan pengambilan risiko terhadap efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara struktur pasar terhadap efisiensi bank. Pengaruh positif signifikan antara risiko modal terhadap efisiensi bank. Pengaruh negatif signifikan risiko kredit terhadap efisiensi bank. ......This study discusses the effect of market structure and risk taking to the efficiency of conventional commercial bank the period 2011 2015 by using panel data. The study was conducted on a whole bank with based on ownership as the Regional Development Banks, State Owned Banks, Foreign Banks, Joint Venture Banks and National Private Banks to determine whether there is influence market structure and risk taking to efficiency. Results showed market structure has a significant negative effect on the efficiency of the bank. Capital risk has a significant positive effect on the efficiency of the bank. Credit risk has a significant negative effect on the efficiency of the bank.

Abstrak :
ABSTRAK
Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan bank syariah dan bank konvensional di Indonesia pada model bisnis, efisiensi, stabillitas, dan profitabilitas. Model bisnis diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui 3 tiga indikator, yaitu Fee Based Income Ratio, Non Deposit Funding Ratio, dan Loans Deposit Ratio. Efisiensi diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui 2 dua indikator, yaitu Operating Cost Ratio dan Cost Income Ratio. Stabilitas diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui indikator Z-Score. Dan profitabilitas diukur dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney melalui 2 dua indikator, yaitu return on asset ROA dan return on equity ROE , serta analisa regresi data panel dengan metode pengolahan fixed effect melalui 1 satu indikator, yaitu pengaruh tingkat persaingan terhadap profitabilitas, yang diukur masing-masing menggunakan ROA dan ROE, dimana tingkat persaingan diukur dengan menggunakan lerner index.Dengan menggunakan data pada 69 bank konvensional dan 10 bank syariah di Indonesia selama periode kuartal ketiga tahun 2010 s.d. kuartal kedua tahun 2014, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, model bisnis bank syariah dan bank konvensional berbeda, dimana bank konvensional lebih baik daripada bank syariah. Kedua, efisiensi bank syariah dan bank konvensional berbeda, dimana bank syariah lebih baik daripada bank konvensional. Ketiga, stabilitas berbeda, dimana bank konvensional lebih stabil daripada bank syariah. Dan keempat, profitabilitas berbeda, dimana dengan menggunakan analisa uji Mann-Whitney ditemukan bahwa bank konvensional memiliki profitabilitas yang lebih tinggi daripada bank syariah, namun dengan menggunakan pengaruh tingkat persaingan terhadap profitabilitas ditemukan bahwa tingkat persaingan berpengaruh lebih besar untuk meningkatkan profitabilitas pada bank syariah daripada bank konvensional.Kata Kunci: disparitas, model bisnis bank, efisiensi bank, stabilitas bank, profitabilitas bank, tingkat persaingan bank

---

ABSTRACT
The main focus of this thesis is to study disparities between syariah banks and conventional banks in Indonesia by business model, efficiency, stability, and profitability. The business model is measured using Mann Whitney test analysis by 3 three indicator, which is fee based income ratio, non deposit funding ratio, and loans deposit ratio. The efficiency is measured using Mann Whitney test analysis by 2 two indicator, which is operating cost ratio and cost income ratio. The stability is measured using Mann Whitney test analysis by 1 one indicator, which is Z Score. And profitability is measured using Mann Whitney test analysis by 2 two indicator, which is return on asset ROA and return on equity ROE , and using panel data fixed effect method by 1 one indicator, which is the impact of competition on the profitability, which is measured by ROA and ROE, and competition is measured by lerner index.By using data 69 conventional banks and 10 syariah banks in Indonesia, started from the 3rd quarter of 2010 until the 2nd quarter of 2014, the research shows that first, business model syariah and conventional banks is different, where conventional banks is better than syariah banks. Second, efficiency syariah and conventional banks is different, where syariah bank is better than conventional bank. Third, stability syariah and conventional banks isn rsquo t different. And fourth, profitability is different, where by using Mann Whitney test analysis, the research shows that conventional banks have higher profitability than syariah banks, but by using impact of competitive condition on the profitability, the research shows that competition will have a greater effect to improve profitability in syariah banks than conventional banks.Key words disparity, bank business model, bank efficiency, bank stability, bank profitability, bank competition

Abstrak :
This study compares the efficiency of different groups of ownership and bank size, and investigates the productivity change of conventional banks in Indonesia during the period of 2013 to 2018, pursuant to fulfilment of regulations issued in 2012 concerning Business Activities and Office Networks Based on Bank Core Capital and Minimum Capital Adequacy Requirement for Commercial Banks that ignites the change of banks strategy, capitals and ownership, as well as attracting M&A with more foreign investments. This study employs 108 conventional banks in 2013, and it is decreasing year by year to 99 conventional banks in 2018, due to conversion to Sharia banks, acquisition or merger, and winding down foreign-branch operations. The measurement method of the bank efficiency adopts recently developed two-stage network data envelopment analysis model proposed by Liang et al. (2008) to obtain Intermediation and Operational efficiencies to establish the banks Overall efficiency. This study projects banks positions in a four-quadrant matrix based on its efficiency characteristic, as benchmarking tool to compare with peers. The bootstrapped truncated regression algorithm as proposed by Simar and Wilson (2007) employed to examine the exogenous factors to the efficiencies. The study reveals that Indonesia banking efficiencies are improving during the period as evidenced by improvement of the overall efficiency scores and efficiencies gap between intermediation and operating functions were narrowed down. There is a strong evidence that bank size is statistically inference the banks efficiency in both intermediation and operating systems. Thus, Bank Does matter based by this Study.

---

Penelitian ini membandingkan efisiensi kelompok kepemilikan dan ukuran bank yang berbeda, serta mengkaji perubahan produktivitas bank konvensional di Indonesia selama periode 2013 hingga 2018, sesuai dengan pemenuhan regulasi yang dikeluarkan pada tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berbasis Bank Core Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Modal bagi Bank Umum yang memicu perubahan strategi, permodalan dan kepemilikan bank, serta menarik M&A dengan lebih banyak investasi asing. Penelitian ini mempekerjakan 108 bank konvensional pada tahun 2013, dan menurun dari tahun ke tahun menjadi 99 bank konvensional pada tahun 2018, karena konversi ke bank syariah, akuisisi atau merger, dan penghentian operasi cabang asing. Metode pengukuran efisiensi bank mengadopsi model analisis envelopment data jaringan dua tahap yang dikembangkan baru-baru ini yang diusulkan oleh Liang et al. (2008) untuk mendapatkan efisiensi Intermediasi dan Operasional untuk membangun efisiensi bank secara keseluruhan. Studi ini memproyeksikan posisi bank dalam matriks empat kuadran berdasarkan karakteristik efisiensinya, sebagai alat benchmarking untuk dibandingkan dengan peer. Algoritma regresi terpotong bootstrap seperti yang diusulkan oleh Simar dan Wilson (2007) digunakan untuk menguji faktor eksogen terhadap efisiensi. Studi tersebut mengungkapkan bahwa efisiensi perbankan Indonesia meningkat selama periode tersebut yang dibuktikan dengan peningkatan skor efisiensi secara keseluruhan dan kesenjangan efisiensi antara intermediasi dan fungsi operasi yang menyempit. Terdapat bukti kuat bahwa ukuran bank secara statistik menyimpulkan efisiensi bank baik dalam intermediasi maupun sistem operasi. Dengan demikian, Bank Melakukan hal berdasarkan Studi ini.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh liberalisasi finansial dan perubahan struktur kepemilikan terhadap efisiensi biaya bank komersial yang terdaftar di bursa efek pada sepuluh negara di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara MENA selama periode tahun 2011 hingga 2015. Pengukuran nilai efisiensi biaya dilakukan dengan menggunakan metode Stochastic Frontier Approach SFA . Salah satu kontribusi dari penelitian ini adalah menambahkan loan loss provisions sebagai salah satu input efisiensi. Komponen Financial Freedom dari Heritage Foundation 39;s Index of Economic Freedom digunakan sebagai proksi dari liberalisasi finansial. Perubahan struktur kepemilikan bank merupakan perubahan persentase kepemilikan saham terbesar oleh pemerintah, domestik dan asing dengan minimum kepemilikan sebesar 10 . Dengan menggunakan metode regresi Tobit, hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi finansial dan peningkatan kepemilikan domestik berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya bank, dan sebaliknya, peningkatan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap efisiensi biaya bank.

---

ABSTRACT
This study aims to identify the influence of financial liberalization and changes in ownership structure on the efficiency of listed commercial banks in ten countries of the MENA region. Bank cost efficiency is measured using Stochastic Frontier Approach SFA . This study makes several contributions to the literature, including the addition of loan loss provisions as an input used in measuring efficiency. Financial Freedom Index of Heritage Foundation 39 s Index of Economic Freedom is used as a proxy of financial liberalization. Changes in ownership structure are the changes of the percentage of bank shares owned by the government, domestic or foreign investors with minimum ownership of 10 . Using Tobit regression model, the results of this study shows that financial liberalization and increase in domestic ownership negatively affect bank cost efficiency, whereas the increase in foreign ownership positively affects bank cost efficiency.

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan mempelajari pengaruh dari faktor makroekonomi dan bank specific terhadap non performing loans bank komersil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan panel data dimana objek penelitian adalah seluruh bank yang tercatat di Indonesia kecuali bank berbentuk syariah sehingga total terdapat 108 bank yang menjadi objek dalam penelitian ini. Periode penelitian adalah dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Faktor makroekonomi yang diuji dalam penelitian ini adalah faktor gross domestic products, tingkat inflasi dan tingkat pengangguran nasional di Indonesia. Sedangkan variabel bank specific dalam penelitian ini adalah faktor ukuran perbankan, tingkat pengambilan resiko, capital adequacy dan tingkat efisiensi bank. Estimasi model yang digunakan adalah model Fixed Effect. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 2 variabel makroekonomi yaitu GDP dan Inflasi yang mempengaruhi non performing loans sedangkan untuk variabel bank specific terdapat 1 variabel yang mempengaruhi yaitu variabel ukuran bank. ...... The purpose of this study is to examine and learn the effect of macroecomics factors and bank specific towards non performing loans commercial bank in Indonesia. This research used data panel where the object is all banks listed in Indonesia except shariah banks. 108 banks are listed to be examined as the object of this study. The research period started in 2012 to 2015. Macroeconomics factors examined in this study are gross domestic products, inflation rates and unemployment rates in Indonesia. However, the variabel of bank specific in this study is banking measuring factor, risk taking rates, capital adequacy and bank effeciency rates. Model estimation used in this study is Fixed Effect model. Results of this research shown that there are two macroeconomics variables GDP and Inflation that has effect on non performing loans and in bank specific variable, bank measuring has effects on listed variable.

Abstrak :
Sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan positif yang menjanjikan. Namun, kinerja bank syariah di Indonesia masih di bawah bank konvensional secara keseluruhan, bahkan pangsa pasar (market share) bank syariah masih di kisaran 5,94% per Juni 2019. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah kinerja bank syariah sejauh ini atau belum efisien. Efisiensi merupakan salah satu ukuran dalam mengukur kinerja bank dengan melihat bagaimana bank dapat memaksimalkan output yang dihasilkan dengan batasan input tertentu atau meminimalkan input yang digunakan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu. Beberapa bank melakukan diversifikasi model bisnisnya untuk mencapai kinerja efisiensi yang diinginkan. Penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan efisiensi antar bank syariah di Indonesia, dan apakah diversifikasi aset dan pendanaan dapat berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank syariah. Dengan menggunakan semua bank umum syariah (BUS) sebagai sampel, penelitian ini menguji pengaruh diversifikasi aset dan pendanaan terhadap efisiensi bank syariah dengan menggunakan metode regresi data panel Fixed Effect Model. Diversifikasi bank dihitung dengan menggunakan modifikasi Herfindahl-Hirschman Index (HHI), sedangkan skor efisiensi bank diukur dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Penelitian ini memberikan hasil bahwa diversifikasi aset tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, namun peran kepemilikan dan ukuran bank berpengaruh signifikan terhadap efisiensi. Selain itu, diversifikasi pendanaan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank, namun tidak dipengaruhi oleh kepemilikan dan ukuran bank. ......The Islamic banking sector in Indonesia is experiencing promising positive growth. However, the performance of Islamic banks in Indonesia is still below conventional banks as a whole, even the market share of Islamic banks is still in the range of 5.94% as of June 2019. This raises the question of whether the performance of Islamic banks so far has not been efficient. Efficiency is one measure in measuring bank performance by seeing how the bank can maximize the output produced with certain input constraints or minimize the input used to produce a certain amount of output. Several banks are diversifying their business models to achieve the desired efficiency performance. This study seeks to determine whether there is an efficiency gap between Islamic banks in Indonesia, and whether the diversification of assets and funding can have a significant effect on the efficiency of Islamic banks. By using all Islamic commercial banks (BUS) as a sample, this study examines the effect of asset diversification and funding on the efficiency of Islamic banks using the Fixed Effect Model panel data regression method. Bank diversification is calculated using a modified Herfindahl-Hirschman Index (HHI), while bank efficiency scores are measured using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. This study provides the results that asset diversification does not have a significant effect on bank efficiency, but the role of ownership and bank size has a significant effect on efficiency. In addition, funding diversification has a significant effect on bank efficiency, but it is not influenced by ownership and bank size.