Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The jackknife and the bootstrap are nonparametric methods for assessing the errors in a statistical estimation problem. They provide several advantages over the traditional parametric approach: the methods are easy to describe and they apply to arbitrarily complicated situations; distribution assumptions, such as normality, are never made. This monograph connects the jackknife, the bootstrap, and many other related ideas such as cross-validation, random subsampling, and balanced repeated replications into a unified exposition. The theoretical development is at an easy mathematical level and is supplemented by a large number of numerical examples. The methods described in this monograph form a useful set of tools for the applied statistician. They are particularly useful in problem areas where complicated data structures are common, for example, in censoring, missing data, and highly multivariate situations.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini nilai klaim IBNR (Incurred But Not Reported) dihitung berdasarkan estimasi sentral atau estimasi terbaik (best estimates) atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan dengan menggunakan metode rasio klaim atau salah satu dari metode segitiga (triangle method). Metode segitiga yang digunakan dalam industri asuransi adalah metode Chain Ladder (MCL). MCL adalah metode yang umum digunakan di industri asuransi untuk memperkirakan jumlah cadangan klaim. Namun, MCL tidak didasarkan atas teori matematika maupun statistik sehingga sulit dijelaskan secara teori, selain itu jumlah cadangan klaim yang dihasilkan tidak dapat dipisahkan ke dalam RBNS (Reported but Not Settled) dan IBNR. Melalui jurnal yang ditulis oleh Miranda et al. (2012) diperkenalkan metode baru yang disebut Double Chain Ladder (DCL), dimana MCL diaplikasikan dua kali terhadap incurred count dan paid claims data. DCL memberikan teori statistika terhadap MCL, dengan menggunakan parameter-paremeter tertentu untuk mengestimasi RBNS dan IBNR dengan menambahkan parameter delay time dari klaim dilaporkan sampai dengan klaim dibayarkan. Hasil perhitungan cadangan berdasarkan DCL untuk RBNS adalah sebesar Rp. 37.169.681.816,00 dan IBNR sebesar Rp. 58.280.429.263,60, sehingga total cadangan klaim sebesar Rp. 95.450.110.000,00. Sedangkan cadangan klaim dengan MCL adalah sebesar Rp. 85.750.734.043,00.

---

ABSTRACT
Currently the calculation of the amount of IBNR value in accordance with the technical provisions can be calculated based on central estimates or best estimates on claim incurred but not reported using the expected loss ratio method or one of the methods of the triangle (triangle method). The One triangle method used in the insurance industry is the Chain Ladder Method (CLM). CLM is an actuarial method which is quite well known in the insurance industry and applied to estimate the amount of loss reserves. CLM was not based on mathematical statistics so it is difficult to justify theoretically, and CLM is incapable of dividing predicted outstanding liabilities into RBNS and IBNR claims.. However, according to Maria Dolores Martinez Miranda, Jens Perch Nielsen and Richard Verrall through journals published in Astin Bulletin, the CLM unable to separate claim estimates into into RBNS part and IBNR part as a component in the claim reserve. Through the journal introduced a new method called the Double Chain Ladder (DCL). DCL replicated CLM and applied twice, one on the incurred count data and then on the paid claims to perform the calculation of estimated outstanding claims can separate RBNS and IBNR as component of claim reserves as and thus to the total combined future payment estimate. The DCL model give statistic theory to CLM by using a particular estimation parameter method and adding delay time parameter from claim is reported until it is paid. DCL provide further result that CLM is unable to provide, such as the prediction of outstanding liabilities separately for RBNS and IBNR Claims. Calculation result for RBNS is Rp. 37.169.681.816,00 and IBNR is Rp. 58.280.429.263,60, so total claim reserve is Rp. 95.450.110.000,00. Claim reserve using MCL is Rp. 85.750.734.043,00.

Abstrak :
ABSTRAK
Gallus gallus domesticus atau yang dikenal sebagai ayam kampung merupakan hasil domestikasi dari jenis ayam hutan merah Gallus gallus gallus. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Pulau Madura yang memiliki peternakan ayam ketawa hasil domestifikasi dari Kabupaten Sidrap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman ayam ketawa dan solusi pemuliaan ayam ketawa untuk mempertahankan sumber daya hayati, oleh karena itu dilakukan penelitian ayam ketawa berdasarkan analisis bioakustik, morfometrik, dan DNA barcoding. Sampel ayam ketawa yang berasal dari Kecamatan Kamal mempunyai rata-rata durasi kokok terpanjang yaitu 6,00 3,0 detik dan rata-rata jumlah suku kata terbanyak berasal dari ayam ketawa Kecamatan Socah yaitu 7,20 5,80. Hasil analisis morfometrik seluruh populasi ayam ketawa di Kabupaten Bangkalan terdapat delapan karakter morfologi yang berbeda signifikan antara populasi ayam ketawa di Kecamatan Kamal dan Kecamatan Burneh yaitu bobot badan, panjang femur, panjang shank, lingkar shank, panjang sayap, tinggi jengger, panjang jari ketiga, dan panjang tulang dada, sedangkan empat karakter morfologi berbeda signifikan antara populasi ayam ketawa di Kecamatan kamal dan Kecamatan Socah yaitu panjang shank, panjang sayap, panjang jari ketiga, dan panjang tulang dada, serta tiga karakter morfologi berbeda signifikan antar individu di Kecamatan Burneh dan Kecamatan Socah yaitu bobot badan, panjang femur, dan lingkar shank. Adanya perbedaan nilai signifikan karakter morfologi antar populasi disebabkan oleh faktor eksternal. Hasil nilai bootstrap tinggi yaitu 1000, sedangkan pada nilai bootstrap terkecil yaitu 382. Jarak genetik sebagai dasar rekonstruksi pohon filogeni yang dihasilkan dari populasi ayam ketawa di Kabupaten Bangkalan yaitu berkisar antara 0,025--1,872. Analisis molekuler melalui teknik DNA Barcoding dengan Gen Cytochrome Oxidase Sub Unit 1 COI dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies ayam ketawa di Kabupaten Bangkalan G. g. domesticus dan persebarannya.

---

ABSTRACT
Gallus gallus domesticus or known as native chicken became domesticated from wild junglefowls Gallus gallus gallus. Bangkalan District is one of the districts located in Madura Island which has breeding domesticated chicken from Sidrap District. The purpose of this research is to know the diversity of ketawa chicken and ketawa chicken Breeding solution to preserve the biological resources, therefore the research of ketawa chicken ketawa is done based on bioacoustic, morphometric, and DNA barcoding analysis. Ketawa chicken samples from Kamal Subdistrict had the longest duration of crowing length of 6.00 3.0 seconds and the average number of syllables ketawa chicken was mostly from Socah Subdistrict of 7.20 5.80. Result of morphometric analysis of whole population of ketawa chicken in Bangkalan District there are eight morphological characters significantly different between ketawa chicken population in Kamal Subdistrict and Burneh Subdistrict are body weight, femur length, shank length, shank circumference, wing length, height of comb, third finger length, and chest length, where as four morphological characters were significantly different between ketawa chicken population in Kamal Subdistrict and Socah Subdistrict, are shank length, wing length, finger length, and chest length, and three significantly different morphological characters between individuals in Burneh Subdistrict and Socah Subdistrict namely body weight, femur length, and shank circumference. The existence of significant difference of morphological character between population is caused by external factor. The result of high bootstrap value is 1000, while at the smallest bootstrap value is 382. Genetic distance as the basis of phylogenetic tree reconstruction resulting from ketawa chicken population in Bangkalan District is ranged from 0,025 1,872. Molecular analysis through DNA Barcoding technique with Cytochrome Oxidase Sub Unit 1 COI Genes can be used to identify Ketawa chicken species in Bangkalan District G. g. domesticus and their distribution.

Abstrak :
ABSTRAK
Analisis Variansi adalah suatu teknik dalam statistika untuk menguji perbedaan mean lebih dari dua kelompok dengan adanya faktor yang dapat mempengaruhi perbedaan mean tersebut. Analisis variansi terdapat tiga jenis, yaitu analisis variansi satu arah, analisis variansi dua arah, dan analisis variansi multi-arah. Pada tugas akhir ini, akan dibahas mengenai analisis variansi dua arah. Pengujian statistik pada analisis variansi didasarkan oleh uji F. Dalam melakukan analisis variansi dua arah, terdapat asumsi yang harus dipenuhi, yaitu pengamatan dalam sel atau kelompok harus berdistribusi normal, pengamatan antar sel atau kelompok saling independen, dan variansi antar sel atau kelompok bersifat homogen. Masalah yang sering terjadi pada analisis variansi dua arah adalah asumsi yang tidak terpenuhi, salah satunya variansi antar sel atau kelompok bersifat heterogen. Dengan menggunakan uji F saat variansi antar sel heterogen, membuat hasil p-value tidak valid. Tugas akhir ini berisi pembahasan metode untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan, adalah bootstrap parametrik yang diperkenalkan oleh Khrisnamoorthy 2007. Dengan melakukan simulasi, metode ini menghasilkan p-value yang lebih stabil saat melakukan analisis variansi dua arah dengan variansi antar sel heterogen.

---

ABSTRACT
The analysis of variance is a technique in statistics to test the mean differences of more than two groups in the presence of factor that can effect the mean difference. There are three types of variance analysis, namely one way analysis of variance, two way analysis of variance, and multi way analysis of variance. In this final project, will be discussed about two way variance analysis. Statistical test on analysis of variance based on F test. In peforming analysis of variance, there are assumptions that must be fulfilled such as the observation in each cell or group must be normally distributed, observation between cells or group are mutually independent, and variance between cells or group are homogeneous. The most common problem that happened with two ways analysis of variance is unfulfilled assumptions, one of them is variance between cells or group are heterogeneous. By using the F test when the variance between cells or group are heterogenous makes the results p values is invalid. In this final project contains a method discussion to overcome the problem. The method used namely parametric bootstrap introduced by Khrisnamoorty 2007 . By performing the simulation, this method produces a more stable p value when conducting two ways analysis of variance with variance between cells or gorup are heterogeneous.

Abstrak :
ABSTRAK
Prediksi dari besar klaim yang belum terselesaikan (outstanding claims) memegang peranan penting, mengingat perusahaan asuransi selalu dituntut untuk dapat menyediakan cadangan yang cukup guna menutupi pembayaran klaim di masa yang akan datang. Salah satu metode prediksi yang sering digunakan adalah metode Bornhuetter-Ferguson. Metode Bornhuetter-Ferguson termasuk ke dalam metode yang bersifat tradisional. Saat ini, metode prediksi yang bersifat tradisional telah banyak dikembangkan. Dalam hal ini, perhitungan cadangan klaim tidak dilakukan untuk menunjukkan kegagalan perhitungan cadangan klaim secara tradisional, melainkan lebih memberikan penekanan pada ketersediaan ukuran kesalahan prediksi dan distribusi prediksi dari cadangan klaim. Oleh karena itu, prediksi cadangan klaim dilakukan dengan menerapkan bootstrap pada metode Bornhuetter-Ferguson agar diperoleh informasi dari kesalahan prediksi dan distribusi prediksi dari cadangan klaim.

---

ABSTRACT
Prediction of outstanding claims has an important roles considering insurance companies are required to allocate sufficient reserves for future payment of claims. One of the prediction methods that can be used is Bornhuetter Ferguson method. Bornhuetter Ferguson method is a traditional method to predict the outstanding claims. Nowadays, the traditional method has many been developed. In this case, the calculation of claim reserves are not done to show the failure of calculation in traditional way, but more to give an emphasis on the error availability and predictive distribution from the claim reserves. Therefore, claim reserves prediction is performed by applying bootstrap on the Bornhuetter Ferguson method to obtain the information about error and predictive distribution from the claim reserves.

Abstrak :
Korelasi aliran energi/energy flow correlation (EFC), atau disebut juga sebagai penampang lintang pola energy (energy-pattern cross section), merupakan jenis observable teori medan kuantum yang dipelajari dalam QCD pada anihilasi e^+e^−, serta dipelajari juga dalam teori medan konformal dalam teori Yang-Mils supersimetrik maksimal, atau disebut juga sebagai teori (N = 4) super Yang-Mills (SYM). Korelasi aliran energi berhubungan erat dengan event shape dalam eksperimen hamburan.Observable ini, dalam bentuk korelasi aliran energi dua titik, telah dihitung pada koreksi leading order (LO) dan next-to-leading order (NLO), baik dalam QCD maupun (N = 4) SYM. Pada studi ini, korelasi aliran energi dua titik akan dipelajari berdasarkan fungsi polilogaritma yang terdapat di dalamnya. Menggunakan metode bootstrap amplitudo, sebuah ansatz dibuat untuk fungsi EFC sampai pada koreksi NLO. Setelah dilakukan perhitungan, beberapa constraint khusus seperti simetri dan sifat dari EFC pada batasan tertentu telah ditemukan. Kalkulasi yang telah dilakukan berhasil mereplikasi fungsi EFC berdasarkan yang telah dihitung sebelumnya menggunakan metode representasi Mellin-Barnes. Hasilyang didapatkan mengimplikasikan bahwa EFC dapat dihitung tanpa menggunakan perumusan yang digunakan dalam teori medan konformal. ......The two-point energy flow correlation, or alternatively dubbed as the energy-energy correlation, is a class of conformal field theory observable in the maximally supersymmetric Yang-Mills theory (N = 4) related to the event shapes in scattering experiments. It has been calculated up to the next-to-leading order recently, showcasing the simplicity of the correlation function. In this paper, the two-point energy flow operators are calculated using approach based on its polylogarithmic functions. Using the amplitude bootstrap method, two ansatz are made for the energy flow operators, namely the polylogarithm ansatz crafted using the Symbols method, and polynomial ansatz based on the results from the NLO method. The computation is carried in the leading order (LO) and NLO order. After the computation is made, physical constraints are discovered and accordingly applied to the ansatz, namely the symmetry and end-point kinematics constraints. The resulting computation retrieved the energy flow correlation calculated previously using the Mellin-Barnes representation. The non-trivial nature of the result implies a simpler way to calculate the energy flow correlation without the conformal field theory-based approach.

Abstrak :
Perkembangan teknologi di Indonesia tengah mengalami kemajuan yang pesat. Salah satu kemajuan teknologi yang sedang marak adalah munculnya situs atau aplikasi jual beli. Kemunculan ini mampu membuat masyarakat dengan mudah berbelanja maupun berjualan hanya dengan mengakses situs ataupun aplikasi jual beli melalui perangkat pintar. Namun, kemudahan yang didapatkan juga memiliki sisi negatif, yaitu dapat menyebabkan masyarakat cenderung berperilaku impulsif saat berbelanja. Konsumen yang memiliki perilaku ini membeli suatu barang atau jasa dengan spontan tanpa pertimbangan. Perilaku online impulsive buying dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor intrinsik konsumen. Selain itu, individu yang cenderung berperilaku impulsif saat berbelanja umumnya berusia 18 sampai dengan 39 tahun, yang mana termasuk dalam fase dewasa awal. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor intrinsik yang dapat memengaruhi perilaku pembelian impulsif pada individu yang telah memasuki usia dewasa awal. Pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa FMIPA UI menggunakan metode purposive sampling dan terdapat 396 sampel berdasarkan the 10-times rule. Peneliti menggunakan metode Partial Least Square (PLS) dan Multi-Group Analysis Partial Least Square (MGA-PLS) dalam penyelesaian masalah penelitian, serta bootstrap untuk mengevaluasi inner model. Hasil penelitian menunjukkan kepribadian neuroticism, materialism, shopping enjoymet tendency, dan impusive buying tendency berpengaruh secara signifikan terhadap online impulsive buying behavior. Selain itu, tidak terdapat perbedaan pengaruh diantara setiap kategori dalam variabel demografi jenis kelamin, domisili, dan pendapatan mahasiswa. ......Technological developments in Indonesia are currently experiencing rapid progress. One of the technological advances that is currently popular in Indonesia is the emergence of buying and selling sites or applications. This emergence makes it easier for people to shop or sell by simply accessing buying and selling sites or applications through smart phone. However, this convenience also has a negative side, which can cause people tend to behave impulsively when shopping. Consumers who have this behavior buy an item or service spontaneously without consideration. Online impulsive buying behavior can be affected by various factors, one of which is the consumer's intrinsic factor, that is big five personality traits, culture, materialism, shopping enjoyment tendency, and impulsive buying tendency. Individuals who tend to behave impulsively when shopping are usually aged 18 to 39 years, which is in the early adult phase. Therefore, this study will examine further about the intrinsic factors that can influence impulsive buying behavior in individuals who have entered early adulthood. Sampling was carried out at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Indonesia by distributing questionnaires to students who fit the required criteria using a purposive sampling method and there are 396 samples whose number is determined by the 10-times rule. Researchers use Partial Least Square and Multi-Group Analysis methods to solve this research problem, and bootstrap to evaluate the inner model. The results showed that the personality of neuroticism, materialism, shopping enjoyment tendency, and impulsive buying tendency had a significant effect on online impulsive buying behavior. There is no difference in the influence between each category in the demographic variables of gender, domicile, and student income.

Abstrak :
Ketepatan kurva imbal hasil pemerintah sangat penting karena menjadi dasar harga semua sekuritas keuangan domestik. Pengukuran kurva imbal hasil membutuhkan data dari himpunan obligasi benchmark. Tetapi, setiap individu obligasi benchmark masih mengandung premi likuiditas individu obligasi dan premi tersebut mempersulit pengukuran tersebut dan perhitungan nilai aset lainnya. Indikator keberadaan premi likuiditas dapat dilihat pada galat-galat harga obligasi benchmark yang idiosinkratik, galat yang heteroskedastik dari hasil estimasi bootstrap dan hasil pengukuran parameter yang overshooting. Untuk membuat kurva imbal hasil yang tepat, peneliti mengembangkan konsep imbal hasil dasar (basic yield) dari Durand (1942), yaitu imbal hasil yang bebas premi likuiditas dan bebas premi risiko likuiditas. Peneliti memperluas definisi dari sebuah titik imbal hasil dasar menjadi kurva imbal hasil dasar. Untuk membuat kurva imbal hasil dasar, peneliti harus terlebih dahulu mengembangkan metode pengukuran kurva imbal hasil nominal dan kemudian metode pengukuran kurva imbal hasil dasar. Pada tahap awal penelitian empiris, peneliti menyusun dua buah estimasi bootstrap hibrid yang terdiri dari algoritma Monte Carlo dan algoritma Newton untuk membentuk kurva imbal hasil spot. Peneliti mengidentifikasi tiga sumber penyebab parameter yang overshooting, yaitu: kurangnya kepadatan sampling algoritma Monte Carlo, titik sadel dan data harga obligasi benchmark yang idiosinkratik. Untuk mengatasi dua sumber pertama masalah parameter yang overshooting tersebut, peneliti mengembangkan metode-metode penentuan jumlah iterasi algoritma Monte Carlo dan memodifikasi algoritma Newton untuk mengatasi titik-titik sadel pada estimasi bootstrap kurva imbal hasil nominal. Untuk mengatasi sumber parameter yang overshooting terakhir, peneliti mengembangkan model premi likuiditas untuk mengompensasi inovasi-inovasi ukuran likuiditas pada estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar. Dengan estimasi bootstrap hibrid dan model premi risiko likuiditas di atas, peneliti telah berhasil membentuk kurva imbal hasil dasar dengan menggunakan data-data obligasi on-the-run dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat dan mewakili pasar yang masih berkembang dan telah maju mulai dari tanggal 17 April 2013 sampai dengan 29 Oktober 2013. Walaupun peneliti memperoleh tingkat kurva imbal hasil yang hampir sama antara dasar dan nominal, tetapi estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar menghasilkan galat hasil estimasi yang lebih homoskedastik dari pada galat metode estimasi nominal. Estimasi bootstrap kurva imbal hasil dasar dapat mengontrol galat sehingga memperoleh galat harga yang homoskedastik sepanjang tenor. ......A proper sovereign term structure is a central to price all domestic financial securities. Term structure measurement requires a set ofbenchmark bonds. However, each benchmark bond contains liquidity premium and the premium flaws the measurement and other asset valuations. Idiosyncratic bond price errors indicate the existence of liquidity premium. The errors make further heteroscedastic estimation errors and overshooting parameters. To construct a proper term structure, researcher develops the concept of basic yield of Durand (1942) which it is a liquidity premium free and liquidity-riskpremium free yield-to maturity (YTM). The researcher extends the term of basic yield from a point ofYTM to basic term structure. To measure a basic term structure, researcher sequentially has to develop a measurement methodology of nominal term structure and then that of basic term structure. At the beginning, researcher applies two hybrid bootstrap estimations consisting of Monte Carlo and Newton algorithms to generate spot term structures. Researcher has identified three sources of overshooting parameter errors, i.e.: inadequate sampling density of Monte Carlo algorithm, saddle points and idiosyncratic price data. To overcome the first and the second problems, researcher develops some methods to set iteration numbers of Monte Carlo algorithm and modifies Newton algorithm to handle saddle points in nominal term structure estimation. Researcher also develops liquidity premium model to compensate liquidity-measure innovations in basic term structure estimation. Using the hybrid bootstrap estimation and measuring the basic term structure, researcher has successfully developed and implemented the methodology to estimate the data of on-the-run Indonesian domestic government and the US Treasuries bonds and to represent developing and developed markets from April 2013 to October 2013. Even researcher gets similar term structures of both nominal and basic, however, the basic bootstrap estimation generates more homoscedastic error than that of the nominal method. The modified bootstrap estimation can control price errors so that the errors are homoscedastic over the course of time-to-maturity.