Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risiko operasional merupakan salah satu risiko yang wajib diperhitungkan oleh bank. Modal yang dikeluarkan oleh bank untuk menutup kerugian akibat risiko pada manajemen risiko operasional disebut Economic Capital (EC). EC dihitung sebagai Value at Risk (VaR) pada tingkat kepercayaan tertentu. Pada penentuan EC risiko operasional terdapat 56 kemungkinan jenis risiko yang terjadi sehingga diperlukan agregasi untuk nilai total risiko operasional. Ada dua asumsi dalam perhitungan nilai agregasi risiko dengan menggunakan Loss Distribution Approach (LDA) yaitu saling bebas atau saling bergantung sempurna. Namun, untuk memperoleh perhitungan EC yang adil perlu memperhatikan struktur ketergantungan antar risiko. Salah satu metode untuk mengatasi masalah tersebut adalah copula. Ada dua famili copula yang terkenal, yaitu Elliptical Copula dan Archimedean Copula. Salah satu kelas dari Archimedean Copula adalah copula Gumbel. Penelitian ini akan menggunakan copula Gumbel dalam perhitungan agregasi EC. Copula Gumbel dapat memodelkan ketergantungan antara kejadian ekstrim dengan baik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perhitungan agregasi EC mulai mencapai konvergen pada banyak sampel dan nilai perhitungan agregasi EC yang dihasilkan copula Gumbel lebih besar 1,91% daripada nilai perhitungan agregasi EC yang dihasilkan copula Frank. ......Operational risk is one of a risk that must be calculated by the bank. The capital that the bank has issued to cover the risk of loss due to operational risk management is called Economic Capital (EC). EC is calculated as Value at Risk (VaR) at a certain confidence level. In the EC determination of operational risk there are 56 possible types of risks that occur so that the aggregation for a total value of operational risk is needed. There are two assumptions in the calculation of the value of risk aggregation using the Loss Distribution Approach (LDA) that is independent or completely dependent. However, to obtain the fair calculation of EC, it has to notice the dependence stucture between risk. One method to overcome this problem is copula. There are two famous families of copula, namely Elliptical Copula and Archimedean Copula. Gumbel copula is one of the Archimedean Copula. This study will used Gumbel copula in the calculation of EC aggregation. Gumbel copula can model the dependence between extreme events well. These results indicate that the aggregate value calculation EC began to reach convergent on many samples 105 and the value calculated by the aggregation EC Gumbel copula produced 1,91% greater than the value calculated by the aggregation of EC produced Frank copula."

"Pembiayaan kepemilikan rumah di bank syariah dengan menggunakan akad murabahah berdampak pada angsuran yang tidak dapat berubah selama jangka waktu pembiayaan berpotensi terjadi kesenjangan jika dibandingkan dengan harga rumah yang cenderung selalu meningkat yang merupakan volatilitas komoditas harga rumah sepanjang periode pembiayaan. Berbeda dengan kredit perumahan di bank konvensional yang menggunakan suku bunga floating (mengambang) sebagai dasar untuk menetapkan besarnya angsuran sehingga besarnya angsuran setiap bulan akan berbeda tergantung pada suku bunga pada bulan saat pembayaran dilakukan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah pola pembiayaan perumahan murabahah atau kredit perumahan konvensional bisa mengatasi volatilitas harga rumah setelah jatuh tempo pembiayaan. Data yang digunakan adalah data angsuran pembiayaan perumahan murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah serta angsuran kredit perumahan konvensional berdasarkan bunga kredit konsumtif pada Bank Swasta Nasional. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pembiayaan perumahan murabahah di bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah maupun kredit perumuhan konvensional mengalami capital loss yang disebabkan oleh karena adanya volatilitas harga rumah di mana nilai pasar rumah setelah pembiayaan jatuh tempo lebih tinggi dari nilai rumah berdasarkan pembiayaan murabahah maupun kredit konvensional. ......Home ownership financing in Islamic banks using the murabaha contract affects the installment that can not be changed during the term of the financing could potentially be a gap when compared with home prices tend to increase the volatility of commodity prices which is home throughout the period of financing. In contrast to conventional housing loans in banks that use a floating interest rate as the basis for establishing the amount of the installment so that the installment amount each month will vary depending on interest rates in the time payment is made. The purpose of this study was to determine whether the pattern of housing financing murabaha or conventional mortgages can overcome the volatility of house prices after the maturity of the financing. The data used is the housing finance murabaha installment in Bank Syariah Mandiri and Bank BRISyariah and conventional housing loan installment consumer loan interest is based on the National Private Bank. The study says that housing finance murabaha at bank Syariah Mandiri, Bank BRISyariah and conventional mortgages experienced a capital loss caused due to the volatility of house prices where the market value of the home after the maturity of the financing is higher than the value of the house based on murabaha financing and conventional loans."