Ditemukan 1 dokumen yang sesuai dengan query
Abyan Pras Sahala, author
Dalam berinvestasi, investor menginginkan portofolio optimal yang menghasilkan return tinggi dengan risiko yang rendah. Terdapat berbagai model optimisasi portofolio, salah satunya adalah model Mean-Variance (MV). Metode ini meminimalkan variansi portofolio yang merepresentasikan risiko dari sebuah investasi. Dalam menyelesaikan permasalahan optimisasi portofolio dapat digunakan metode heuristik, salah satunya adalah Artificial Bee...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library