Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Emenike O. Kalu, author
Modeling the correlation of assets returns volatilities across different markets or segments of a
market has practical value for portfolio selection and diversification, market regulation, and risk
management. This paper therefore evaluates the nature of time-varying correlation between volatilities
of stock market and crude oil returns in Nigeria using Dynamic Conditional Correlation-Generalised
Autoregressive Conditional...
Rhema University Nigeria, Department of Banking and Finance, 2015
J-Pdf
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sandy Kusnadi, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kointegrasi dan kausalitas antara harga emas, harga minyak mentah, nilai tukar Rupiah, dan Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 1999-2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantiatif dengan menggunakan data selama 20 tahun yang dimulai dari tahun 1999 hingga 2018. Data pada penelitian ini merupakan data time...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
