Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah diversifikasi portofolio pada saham syariah di Indonesia dan Malaysia dapat memberikan benefit berupa pengurangan resiko yang diterima investor, serta untuk melihat apakah faktor makroekonomi mempengaruhi return portofolio saham syariah secara signifikan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat adanya size effect dan profitability effect dalam saham syariah di Indonesia dan Malaysia, mengukur koefisien korelasi Pearson antara masing-masing portofolio saham syariah lintas negara serta menguji pengaruh faktor makroekonomi terhadap return portofolio saham syariah Penelitian ini menggunakan sampel emiten dengan jumlah lebih dari 500 emiten di Indonesia dan Malaysia.Hasil penelitian yang ditemukan di antaranya adalah terkonfirmasi adanya size effect dan profitability effect serta korelasi lemah hingga menengah pada portofolio saham syariah di dua negara tersebut. Selain itu, nilai tukar dan indeks saham komposit teruji sebagai variabel makroekonomi yang signifikan mempengaruhi return portofolio saham syariah di Indonesia dan Malaysia.......This study is aimed to evaluate whether portfolio diversification on sharia stock in Indonesia and Malaysia could benefit the investor by minimiziing portfolio risk. Hypothesis testing is done by seeing if there any size effect or profitability occurences on sharia stocks in Indonesia and Malaysia, measuring Pearson correlation between each sharia stock portfolio on cross country basis and estimating the exposure of macroeconomic factor against sharia stock portfolio return. This study also uses sample consisting of more than 500 stocks in Indonesia and Malaysia.The result of the study therefore confirms the existence of size effect, profitability effect and weak to medium correlation on sharia stock portfolio return on both countries. Additionally, exchange rate and composite stock index are also confirmed as macroeconomic variable with significant exposure on sharia stock portfolio return in Indonesia and Malaysia."

"Optimasi merupakan tindakan untuk mencapai hasil yang terbaik. Dalam disiplin matematika, optimasi berfungsi untuk meminimumkan fungsi obejktif dengan atau tanpa kendala. Terdapat beberapa metode yang telah dikembangkan untuk menyelesaikan masalah optimasi tak berkendala. Melalui penelitian ini, diusulkan metode konjugat gradien hibrid untuk menyelesaikan masalah optimasi tak berkendala bernama metode konjugat gradien hibrid IDY-MHS (Dai-Yuan-Hestenes-Stiefel). Metode IDY-MHS telah dibuktikan memenuhi kondisi descent dan sifat konvergensi global. Kemudian, performa komputasi metode IDY-MHS dibandingkan dengan metode IDY dan MHS dari segi banyaknya iterasi dan waktu CPU. Berdasarkan hasil simulasi, metode IDY-MHS memiliki iterasi yang paling sedikit dan waktu CPU yang paling cepat dibandingkan dengan metode IDY dan MHS. Setelah itu, metode IDY-MHS diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah seleksi portofolio saham.......Optimization is an action aimed at achieving the best possible outcome. In the discipline of mathematics, optimization serves to minimize the objective function with or without constraints. Several methods have been developed to solve unconstrained optimization problems. This research proposes a hybrid conjugate gradient method to solve unconstrained optimization problems, named the IDY-MHS hybrid conjugate gradient method (Dai-Yuan-Hestenes-Stiefel). The IDY-MHS method has been proven to satisfy the descent condition and global convergence properties. Subsequently, the computational performance of the IDY-MHS method is compared with the IDY and MHS methods in terms of the number of iterations and CPU time. Based on the simulation results, the IDY-MHS method has the fewest iterations and the fastest CPU time compared to the IDY and MHS methods. Following this, the IDY-MHS method is implemented to solve the stock portfolio selection problem.>"